PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение REMG с HEEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REMG с HEEM

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

REMG (Russell Investments Emerging Markets Equity ETF) and HEEM (iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. REMG is actively managed, while HEEM is passively managed. Over the past year, REMG returned 33.16% vs 38.27% for HEEM. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. REMG charges 0.64%/yr vs 0.72%/yr for HEEM.

Доходность

Сравнение доходности REMG и HEEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investments Emerging Markets Equity ETF (REMG) и iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REMG показывает доходность 17.26%, что значительно ниже, чем у HEEM с доходностью 18.57%.

REMG

1 день
-1.28%
1 месяц
-7.75%
6 месяцев
10.62%
С начала года
17.26%
1 год
33.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HEEM

1 день
-0.70%
1 месяц
-7.25%
6 месяцев
11.58%
С начала года
18.57%
1 год
38.27%
3 года*
21.93%
5 лет*
8.93%
10 лет*
9.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REMG и HEEM

2026 (YTD)2025
REMG
Russell Investments Emerging Markets Equity ETF		17.26%24.03%
HEEM
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF		18.57%25.68%

Correlation

The correlation between REMG and HEEM is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2025 г.

0.94

The correlation between REMG and HEEM has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов REMG и HEEM

Секторы
REMG
HEEM

Технологии

44.1%
44.3%

Финансовые услуги

18.3%
17.7%

Потребительский циклический сектор

9.2%
8.3%

Промышленность

6.4%
6.6%

Сырьевые материалы

5.6%
5.9%

Коммуникационные услуги

5.4%
6.0%

Энергетика

3.5%
3.4%

Потребительский защитный сектор

2.4%
2.5%

Здравоохранение

2.3%
2.5%

Недвижимость

1.5%
1.0%

Коммунальные услуги

1.1%
1.8%

Технологии

REMG
44.1%
HEEM
44.3%

Финансовые услуги

REMG
18.3%
HEEM
17.7%

Потребительский циклический сектор

REMG
9.2%
HEEM
8.3%

Промышленность

REMG
6.4%
HEEM
6.6%

Сырьевые материалы

REMG
5.6%
HEEM
5.9%

Коммуникационные услуги

REMG
5.4%
HEEM
6.0%

Энергетика

REMG
3.5%
HEEM
3.4%

Потребительский защитный сектор

REMG
2.4%
HEEM
2.5%

Здравоохранение

REMG
2.3%
HEEM
2.5%

Недвижимость

REMG
1.5%
HEEM
1.0%

Коммунальные услуги

REMG
1.1%
HEEM
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investments Emerging Markets Equity ETF

iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с REMG:
REMG с RUSCREMG с RGLOREMG с RINTREMG с RIFRREMG с LDRIREMG с BBEMREMG с DFEV
Часто сравнивают с HEEM:
HEEM с HEWJHEEM с IEMS.LHEEM с VWOHEEM с IEMGHEEM с AVEMHEEM с EDIVHEEM с VYMI

Доходность на риск

REMG vs. HEEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REMG
Ранг доходности на риск REMG: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REMG: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REMG: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REMG: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REMG: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REMG: 6262
Ранг коэф-та Мартина
HEEM
Ранг доходности на риск HEEM: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEEM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEEM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEEM: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEEM: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEEM: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REMG c HEEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments Emerging Markets Equity ETF (REMG) и iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

REMGHEEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
1.76

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
2.32

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.34

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

3.49

-1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.16

11.17

-3.01

REMG vs. HEEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REMG на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HEEM равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REMG и HEEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок REMG и HEEM

Максимальная просадка REMG за все время составила -14.13%, что меньше максимальной просадки HEEM в -33.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REMG и HEEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REMGHEEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.13%

-33.53%

+19.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.13%

-11.02%

-3.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.82%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.38%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.61%

-11.02%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.32%

-11.08%

+8.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

3.44%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности REMG и HEEM

Russell Investments Emerging Markets Equity ETF (REMG) и iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) имеют волатильность 9.92% и 10.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REMGHEEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.92%

10.34%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.92%

19.92%

+2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.13%

21.84%

+2.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.11%

17.92%

+5.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.11%

18.31%

+4.80%

Сравнение комиссий REMG и HEEM

REMG берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии HEEM в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REMG и HEEM

Дивидендная доходность REMG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности HEEM в 3.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEEM
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF		3.24%3.98%2.38%2.75%7.49%1.93%1.49%3.04%2.37%2.05%1.84%6.28%
REMG
Russell Investments Emerging Markets Equity ETF		1.17%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, REMG and HEEM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

HEEM has higher volatility (10.34%) compared to REMG (9.92%). In terms of maximum drawdown, REMG dropped -14.13% vs HEEM's -33.53%.

On 1-year performance, HEEM leads with 38.27% vs 33.16% for REMG. On fees, REMG is cheaper at 0.64% per year. On volatility, REMG has been the lower-risk option at 9.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HEEM has performed better with a 38.27% return vs 33.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

REMG is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.72% for HEEM.

HEEM has the higher dividend yield at 3.24%, compared with 1.17% for REMG.

They also come from different issuers: Russell and iShares. Their fees differ too: 0.64% for REMG and 0.72% for HEEM.

HEEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REMG и HEEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор