Сравнение REMG с RUSC
REMG (Russell Investments Emerging Markets Equity ETF) and RUSC (U.S. Small Cap Equity Active ETF) are both exchange-traded funds - REMG is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Russell, while RUSC is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Russell. Both are actively managed. Over the past year, REMG returned 59.26% vs 38.22% for RUSC. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.64% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности REMG и RUSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, REMG показывает доходность 29.45%, что значительно выше, чем у RUSC с доходностью 18.04%.
REMG
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 9.88%
- С начала года
- 29.45%
- 6 месяцев
- 32.57%
- 1 год
- 59.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RUSC
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 2.94%
- С начала года
- 18.04%
- 6 месяцев
- 17.30%
- 1 год
- 38.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам REMG и RUSC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
REMG Russell Investments Emerging Markets Equity ETF | 29.45% | 24.09% |
RUSC U.S. Small Cap Equity Active ETF | 18.04% | 19.00% |
Correlation
The correlation between REMG and RUSC is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2025 г. | 0.64 |
The correlation between REMG and RUSC has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REMG vs. RUSC — Ранг доходности на риск
REMG
RUSC
Сравнение REMG c RUSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments Emerging Markets Equity ETF (REMG) и U.S. Small Cap Equity Active ETF (RUSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| REMG | RUSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.37 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.21 | 4.18 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.07 | 14.94 | +2.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| REMG | RUSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.88 | 2.12 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.93 | 2.03 | +0.90 |
Просадки
Сравнение просадок REMG и RUSC
Максимальная просадка REMG за все время составила -14.13%, что больше максимальной просадки RUSC в -9.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REMG и RUSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REMG | RUSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.13% | -9.18% | -4.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.13% | -9.18% | -4.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.25% | -1.27% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.94% | -1.75% | -0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 2.57% | +0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности REMG и RUSC
Russell Investments Emerging Markets Equity ETF (REMG) имеет более высокую волатильность в 8.89% по сравнению с U.S. Small Cap Equity Active ETF (RUSC) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что REMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RUSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REMG | RUSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.89% | 5.36% | +3.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.92% | 12.99% | +4.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.66% | 18.14% | +2.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.62% | 18.09% | +2.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.62% | 18.09% | +2.53% |
Сравнение комиссий REMG и RUSC
И REMG, и RUSC имеют комиссию равную 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REMG и RUSC
Дивидендная доходность REMG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что больше доходности RUSC в 0.32%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
REMG Russell Investments Emerging Markets Equity ETF | 1.06% | 1.37% |
RUSC U.S. Small Cap Equity Active ETF | 0.32% | 0.38% |
Часто задаваемые вопросы
REMG and RUSC have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
REMG has higher volatility (8.89%) compared to RUSC (5.36%). In terms of maximum drawdown, REMG dropped -14.13% vs RUSC's -9.18%.
On 1-year performance, REMG leads with 59.26% vs 38.22% for RUSC. Both ETFs have the same 0.64% expense ratio. On volatility, RUSC has been the lower-risk option at 5.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, REMG has performed better with a 59.26% return vs 38.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
REMG and RUSC have the same expense ratio: 0.64% per year.
REMG has the higher dividend yield at 1.06%, compared with 0.32% for RUSC.
REMG is categorized as Emerging Markets Diversified, while RUSC is Small Cap Blend Equities.
REMG currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для REMG и RUSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор