PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REMG с BBEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REMG с BBEM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

REMG (Russell Investments Emerging Markets Equity ETF) and BBEM (JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. REMG is actively managed, while BBEM is passively managed. Over the past year, REMG returned 55.15% vs 49.80% for BBEM. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. REMG charges 0.64%/yr vs 0.15%/yr for BBEM.

Доходность

Сравнение доходности REMG и BBEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investments Emerging Markets Equity ETF (REMG) и JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REMG показывает доходность 27.94%, что значительно выше, чем у BBEM с доходностью 25.45%.

REMG

1 день
-1.17%
1 месяц
6.30%
С начала года
27.94%
6 месяцев
31.05%
1 год
55.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BBEM

1 день
-1.24%
1 месяц
5.92%
С начала года
25.45%
6 месяцев
27.96%
1 год
49.80%
3 года*
22.47%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REMG и BBEM

2026 (YTD)2025
REMG
Russell Investments Emerging Markets Equity ETF		27.94%24.09%
BBEM
JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF		25.45%22.45%

Correlation

The correlation between REMG and BBEM is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2025 г.

0.97

The correlation between REMG and BBEM has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов REMG и BBEM

Секторы
REMG
BBEM

Технологии

36.6%
36.5%

Финансовые услуги

20.5%
19.0%

Потребительский циклический сектор

10.2%
10.0%

Промышленность

7.7%
8.1%

Коммуникационные услуги

6.3%
6.7%

Сырьевые материалы

6.2%
6.2%

Энергетика

4.1%
4.2%

Здравоохранение

2.7%
2.8%

Потребительский защитный сектор

2.7%
3.0%

Недвижимость

1.7%
1.0%

Коммунальные услуги

1.4%
2.5%

Технологии

REMG
36.6%
BBEM
36.5%

Финансовые услуги

REMG
20.5%
BBEM
19.0%

Потребительский циклический сектор

REMG
10.2%
BBEM
10.0%

Промышленность

REMG
7.7%
BBEM
8.1%

Коммуникационные услуги

REMG
6.3%
BBEM
6.7%

Сырьевые материалы

REMG
6.2%
BBEM
6.2%

Энергетика

REMG
4.1%
BBEM
4.2%

Здравоохранение

REMG
2.7%
BBEM
2.8%

Потребительский защитный сектор

REMG
2.7%
BBEM
3.0%

Недвижимость

REMG
1.7%
BBEM
1.0%

Коммунальные услуги

REMG
1.4%
BBEM
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investments Emerging Markets Equity ETF

JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с REMG:
REMG с RIFRREMG с RGLOREMG с RINTREMG с LDRIREMG с RUSCREMG с DFEVREMG с FRDM
Часто сравнивают с BBEM:
BBEM с VWOBBEM с BKEMBBEM с CGNGBBEM с VOOBBEM с FRDMBBEM с SPEMBBEM с XCEM

Доходность на риск

REMG vs. BBEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REMG
Ранг доходности на риск REMG: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REMG: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REMG: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REMG: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REMG: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REMG: 8181
Ранг коэф-та Мартина
BBEM
Ранг доходности на риск BBEM: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBEM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBEM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBEM: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBEM: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBEM: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REMG c BBEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments Emerging Markets Equity ETF (REMG) и JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REMGBBEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.68
2.56

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
3.42

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.47

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.92

3.81

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.87

15.02

+0.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REMG vs. BBEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REMG на текущий момент составляет 2.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBEM равному 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REMG и BBEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REMGBBEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68

2.56

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.83

1.29

+1.53

Просадки

Сравнение просадок REMG и BBEM

Максимальная просадка REMG за все время составила -14.13%, что меньше максимальной просадки BBEM в -17.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REMG и BBEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REMGBBEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.13%

-17.42%

+3.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.13%

-13.12%

-1.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.41%

-2.53%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.94%

-3.70%

+1.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

3.32%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности REMG и BBEM

Russell Investments Emerging Markets Equity ETF (REMG) и JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM) имеют волатильность 8.85% и 8.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REMGBBEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.85%

8.57%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.98%

17.26%

+0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.70%

19.54%

+1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.63%

17.50%

+3.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.63%

17.50%

+3.13%

Сравнение комиссий REMG и BBEM

REMG берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии BBEM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REMG и BBEM

Дивидендная доходность REMG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности BBEM в 4.65%

ПозицияTTM202520242023
BBEM
JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF		4.65%5.86%2.73%1.94%
REMG
Russell Investments Emerging Markets Equity ETF		1.07%1.37%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, REMG and BBEM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

REMG has higher volatility (8.85%) compared to BBEM (8.57%). In terms of maximum drawdown, REMG dropped -14.13% vs BBEM's -17.42%.

On 1-year performance, REMG leads with 55.15% vs 49.80% for BBEM. On fees, BBEM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, BBEM has been the lower-risk option at 8.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, REMG has performed better with a 55.15% return vs 49.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBEM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.64% for REMG.

BBEM has the higher dividend yield at 4.65%, compared with 1.07% for REMG.

They also come from different issuers: Russell and JPMorgan. Their fees differ too: 0.64% for REMG and 0.15% for BBEM.

REMG currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 2.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REMG и BBEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор