Сравнение REMG с GSG
REMG (Russell Investments Emerging Markets Equity ETF) and GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) are both exchange-traded funds - REMG is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Russell, while GSG is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Total Return Index. REMG is actively managed, while GSG is passively managed. Over the past year, REMG returned 35.81% vs 37.41% for GSG. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. REMG charges 0.64%/yr vs 0.75%/yr for GSG.
Доходность
Сравнение доходности REMG и GSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, REMG показывает доходность 18.78%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 33.95%.
REMG
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- -6.72%
- 6 месяцев
- 11.26%
- С начала года
- 18.78%
- 1 год
- 35.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSG
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 4.15%
- 6 месяцев
- 29.74%
- С начала года
- 33.95%
- 1 год
- 37.41%
- 3 года*
- 15.32%
- 5 лет*
- 14.20%
- 10 лет*
- 7.61%
Сравнение доходности по годам REMG и GSG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
REMG Russell Investments Emerging Markets Equity ETF | 18.78% | 24.03% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 33.95% | 8.47% |
Correlation
The correlation between REMG and GSG is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2025 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REMG vs. GSG — Ранг доходности на риск
REMG
GSG
Сравнение REMG c GSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments Emerging Markets Equity ETF (REMG) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| REMG | GSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.29 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | 2.00 | +0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.93 | 6.66 | +2.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок REMG и GSG
Максимальная просадка REMG за все время составила -14.13%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REMG и GSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REMG | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.13% | -89.62% | +75.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.13% | -18.81% | +4.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.81% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.45% | -59.56% | +50.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.29% | -63.68% | +61.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.02% | 5.63% | -1.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности REMG и GSG
Russell Investments Emerging Markets Equity ETF (REMG) имеет более высокую волатильность в 9.92% по сравнению с iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) с волатильностью 7.17%. Это указывает на то, что REMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REMG | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.92% | 7.17% | +2.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.88% | 21.54% | +0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.09% | 23.48% | +0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.11% | 22.80% | +0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.11% | 22.00% | +1.11% |
Сравнение комиссий REMG и GSG
REMG берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии GSG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REMG и GSG
Дивидендная доходность REMG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% |
REMG Russell Investments Emerging Markets Equity ETF | 1.16% | 1.37% |
Часто задаваемые вопросы
REMG and GSG have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
REMG has higher volatility (9.92%) compared to GSG (7.17%). In terms of maximum drawdown, REMG dropped -14.13% vs GSG's -89.62%.
On 1-year performance, GSG leads with 37.41% vs 35.81% for REMG. On fees, REMG is cheaper at 0.64% per year. On volatility, GSG has been the lower-risk option at 7.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GSG has performed better with a 37.41% return vs 35.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
REMG is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.75% for GSG.
REMG has the higher dividend yield at 1.16%, compared with 0.00% for GSG.
REMG is categorized as Emerging Markets Diversified, while GSG is Commodities. They also come from different issuers: Russell and iShares. Their fees differ too: 0.64% for REMG and 0.75% for GSG.
GSG currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для REMG и GSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор