PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REMG с EMSF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REMG с EMSF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

REMG (Russell Investments Emerging Markets Equity ETF) and EMSF (Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. Both are actively managed. Over the past year, REMG returned 55.15% vs 60.71% for EMSF. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. REMG charges 0.64%/yr vs 0.79%/yr for EMSF.

Доходность

Сравнение доходности REMG и EMSF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investments Emerging Markets Equity ETF (REMG) и Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REMG показывает доходность 27.94%, что значительно ниже, чем у EMSF с доходностью 44.97%.

REMG

1 день
-1.17%
1 месяц
6.30%
С начала года
27.94%
6 месяцев
31.05%
1 год
55.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EMSF

1 день
-0.25%
1 месяц
5.28%
С начала года
44.97%
6 месяцев
40.31%
1 год
60.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REMG и EMSF

2026 (YTD)2025
REMG
Russell Investments Emerging Markets Equity ETF		27.94%24.09%
EMSF
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF		44.97%13.53%

Correlation

The correlation between REMG and EMSF is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2025 г.

0.93

The correlation between REMG and EMSF has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов REMG и EMSF

Секторы
REMG
EMSF

Технологии

36.6%
43.6%

Финансовые услуги

20.5%
16.6%

Потребительский циклический сектор

10.2%
7.7%

Промышленность

7.7%
15.0%

Коммуникационные услуги

6.3%
2.0%

Сырьевые материалы

6.2%

-

Энергетика

4.1%

-

Здравоохранение

2.7%
6.8%

Потребительский защитный сектор

2.7%
3.9%

Недвижимость

1.7%
1.6%

Коммунальные услуги

1.4%
2.8%

Технологии

REMG
36.6%
EMSF
43.6%

Финансовые услуги

REMG
20.5%
EMSF
16.6%

Потребительский циклический сектор

REMG
10.2%
EMSF
7.7%

Промышленность

REMG
7.7%
EMSF
15.0%

Коммуникационные услуги

REMG
6.3%
EMSF
2.0%

Сырьевые материалы

REMG
6.2%
EMSF

-

Энергетика

REMG
4.1%
EMSF

-

Здравоохранение

REMG
2.7%
EMSF
6.8%

Потребительский защитный сектор

REMG
2.7%
EMSF
3.9%

Недвижимость

REMG
1.7%
EMSF
1.6%

Коммунальные услуги

REMG
1.4%
EMSF
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investments Emerging Markets Equity ETF

Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF

Часто сравнивают с REMG:
REMG с RIFRREMG с RGLOREMG с RINTREMG с LDRIREMG с DFEVREMG с RUSCREMG с FRDM
Часто сравнивают с EMSF:
EMSF с EEMEMSF с FRDMEMSF с MCHSEMSF с PPEMEMSF с MINVEMSF с XCNYEMSF с DFEM

Доходность на риск

REMG vs. EMSF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REMG
Ранг доходности на риск REMG: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REMG: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REMG: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REMG: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REMG: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REMG: 8181
Ранг коэф-та Мартина
EMSF
Ранг доходности на риск EMSF: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMSF: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMSF: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMSF: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMSF: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMSF: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REMG c EMSF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments Emerging Markets Equity ETF (REMG) и Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REMGEMSFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.68
2.41

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
3.04

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.42

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.92

4.19

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.87

14.01

+1.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REMG vs. EMSF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REMG на текущий момент составляет 2.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMSF равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REMG и EMSF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REMGEMSFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68

2.41

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.83

0.97

+1.86

Просадки

Сравнение просадок REMG и EMSF

Максимальная просадка REMG за все время составила -14.13%, что меньше максимальной просадки EMSF в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REMG и EMSF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REMGEMSFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.13%

-24.75%

+10.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.13%

-14.57%

+0.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.41%

-1.35%

-1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.94%

-5.72%

+3.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

4.35%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности REMG и EMSF

Текущая волатильность для Russell Investments Emerging Markets Equity ETF (REMG) составляет 8.85%, в то время как у Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) волатильность равна 9.63%. Это указывает на то, что REMG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REMGEMSFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.85%

9.63%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.98%

21.99%

-4.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.70%

25.35%

-4.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.63%

22.73%

-2.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.63%

22.73%

-2.10%

Сравнение комиссий REMG и EMSF

REMG берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии EMSF в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REMG и EMSF

Дивидендная доходность REMG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности EMSF в 1.30%

ПозицияTTM202520242023
EMSF
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF		1.30%1.88%3.29%0.02%
REMG
Russell Investments Emerging Markets Equity ETF		1.07%1.37%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, REMG and EMSF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EMSF has higher volatility (9.63%) compared to REMG (8.85%). In terms of maximum drawdown, REMG dropped -14.13% vs EMSF's -24.75%.

On 1-year performance, EMSF leads with 60.71% vs 55.15% for REMG. On fees, REMG is cheaper at 0.64% per year. On volatility, REMG has been the lower-risk option at 8.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EMSF has performed better with a 60.71% return vs 55.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

REMG is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.79% for EMSF.

EMSF has the higher dividend yield at 1.30%, compared with 1.07% for REMG.

They also come from different issuers: Russell and Matthews. Their fees differ too: 0.64% for REMG and 0.79% for EMSF.

REMG currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REMG и EMSF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор