PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение REMG с DRLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REMG с DRLL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

REMG (Russell Investments Emerging Markets Equity ETF) and DRLL (Strive U.S. Energy ETF) are both exchange-traded funds - REMG is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Russell, while DRLL is a Energy Equities fund tracking the Bloomberg US Energy Select Index. REMG is actively managed, while DRLL is passively managed. Over the past year, REMG returned 35.81% vs 34.54% for DRLL. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. REMG charges 0.64%/yr vs 0.41%/yr for DRLL.

Доходность

Сравнение доходности REMG и DRLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investments Emerging Markets Equity ETF (REMG) и Strive U.S. Energy ETF (DRLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REMG показывает доходность 18.78%, что значительно ниже, чем у DRLL с доходностью 28.89%.

REMG

1 день
-1.95%
1 месяц
-6.72%
6 месяцев
11.26%
С начала года
18.78%
1 год
35.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DRLL

1 день
1.14%
1 месяц
5.19%
6 месяцев
22.16%
С начала года
28.89%
1 год
34.54%
3 года*
12.95%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REMG и DRLL

2026 (YTD)2025
REMG
Russell Investments Emerging Markets Equity ETF		18.78%24.03%
DRLL
Strive U.S. Energy ETF		28.89%10.79%

Correlation

The correlation between REMG and DRLL is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2025 г.

-0.11

Сравнение распределения секторов REMG и DRLL

Секторы
REMG
DRLL

Технологии

44.1%

-

Финансовые услуги

18.3%

-

Потребительский циклический сектор

9.2%
0.8%

Промышленность

6.4%

-

Сырьевые материалы

5.6%

-

Коммуникационные услуги

5.4%

-

Энергетика

3.5%
99.2%

Потребительский защитный сектор

2.4%

-

Здравоохранение

2.3%

-

Недвижимость

1.5%

-

Коммунальные услуги

1.1%

-

Технологии

REMG
44.1%
DRLL

-

Финансовые услуги

REMG
18.3%
DRLL

-

Потребительский циклический сектор

REMG
9.2%
DRLL
0.8%

Промышленность

REMG
6.4%
DRLL

-

Сырьевые материалы

REMG
5.6%
DRLL

-

Коммуникационные услуги

REMG
5.4%
DRLL

-

Энергетика

REMG
3.5%
DRLL
99.2%

Потребительский защитный сектор

REMG
2.4%
DRLL

-

Здравоохранение

REMG
2.3%
DRLL

-

Недвижимость

REMG
1.5%
DRLL

-

Коммунальные услуги

REMG
1.1%
DRLL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investments Emerging Markets Equity ETF

Strive U.S. Energy ETF

Часто сравнивают с REMG:
REMG с RUSCREMG с RGLOREMG с RINTREMG с RIFRREMG с LDRIREMG с BBEMREMG с DFEV
Часто сравнивают с DRLL:
DRLL с USAIDRLL с XLEDRLL с VCLNDRLL с NUKZDRLL с VOODRLL с VDEDRLL с ULTY

Доходность на риск

REMG vs. DRLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REMG
Ранг доходности на риск REMG: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REMG: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REMG: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REMG: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REMG: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REMG: 6363
Ранг коэф-та Мартина
DRLL
Ранг доходности на риск DRLL: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRLL: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRLL: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRLL: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRLL: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRLL: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REMG c DRLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments Emerging Markets Equity ETF (REMG) и Strive U.S. Energy ETF (DRLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

REMGDRLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
1.53

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.01
2.03

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.26

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

2.04

+0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.93

5.24

+3.69

REMG vs. DRLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REMG на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DRLL равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REMG и DRLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок REMG и DRLL

Максимальная просадка REMG за все время составила -14.13%, что меньше максимальной просадки DRLL в -23.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REMG и DRLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REMGDRLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.13%

-23.73%

+9.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.13%

-16.99%

+2.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.45%

-9.76%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.29%

-8.17%

+5.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.02%

6.61%

-2.59%

Волатильность

Сравнение волатильности REMG и DRLL

Russell Investments Emerging Markets Equity ETF (REMG) имеет более высокую волатильность в 9.92% по сравнению с Strive U.S. Energy ETF (DRLL) с волатильностью 6.37%. Это указывает на то, что REMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REMGDRLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.92%

6.37%

+3.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.88%

18.51%

+3.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.09%

22.80%

+1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.11%

23.81%

-0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.11%

23.81%

-0.70%

Сравнение комиссий REMG и DRLL

REMG берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии DRLL в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REMG и DRLL

Дивидендная доходность REMG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности DRLL в 2.35%

ПозицияTTM2025202420232022
DRLL
Strive U.S. Energy ETF		2.35%2.99%3.00%3.01%1.18%
REMG
Russell Investments Emerging Markets Equity ETF		1.16%1.37%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

REMG and DRLL have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REMG has higher volatility (9.92%) compared to DRLL (6.37%). In terms of maximum drawdown, REMG dropped -14.13% vs DRLL's -23.73%.

On 1-year performance, REMG leads with 35.81% vs 34.54% for DRLL. On fees, DRLL is cheaper at 0.41% per year. On volatility, DRLL has been the lower-risk option at 6.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, REMG has performed better with a 35.81% return vs 34.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DRLL is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.64% for REMG.

DRLL has the higher dividend yield at 2.35%, compared with 1.16% for REMG.

REMG is categorized as Emerging Markets Diversified, while DRLL is Energy Equities. They also come from different issuers: Russell and Strive. Their fees differ too: 0.64% for REMG and 0.41% for DRLL.

DRLL currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REMG и DRLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор