PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REMG с COMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REMG с COMT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

REMG (Russell Investments Emerging Markets Equity ETF) and COMT (iShares Commodities Select Strategy ETF) are both exchange-traded funds - REMG is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Russell, while COMT is a Commodities fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past year, REMG returned 59.26% vs 47.51% for COMT. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. REMG charges 0.64%/yr vs 0.48%/yr for COMT.

Доходность

Сравнение доходности REMG и COMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investments Emerging Markets Equity ETF (REMG) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REMG показывает доходность 29.45%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 39.67%.

REMG

1 день
-1.25%
1 месяц
9.88%
С начала года
29.45%
6 месяцев
32.57%
1 год
59.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

COMT

1 день
0.78%
1 месяц
-4.35%
С начала года
39.67%
6 месяцев
39.06%
1 год
47.51%
3 года*
16.86%
5 лет*
13.50%
10 лет*
9.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REMG и COMT

2026 (YTD)2025
REMG
Russell Investments Emerging Markets Equity ETF		29.45%24.09%
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		39.67%8.39%

Correlation

The correlation between REMG and COMT is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2025 г.

-0.17

Сравнение распределения секторов REMG и COMT

Секторы
REMG
COMT

Технологии

36.6%

-

Финансовые услуги

20.5%
100.0%

Потребительский циклический сектор

10.2%

-

Промышленность

7.7%

-

Коммуникационные услуги

6.3%

-

Сырьевые материалы

6.2%

-

Энергетика

4.1%

-

Здравоохранение

2.7%

-

Потребительский защитный сектор

2.7%

-

Недвижимость

1.7%

-

Коммунальные услуги

1.4%

-

Технологии

REMG
36.6%
COMT

-

Финансовые услуги

REMG
20.5%
COMT
100.0%

Потребительский циклический сектор

REMG
10.2%
COMT

-

Промышленность

REMG
7.7%
COMT

-

Коммуникационные услуги

REMG
6.3%
COMT

-

Сырьевые материалы

REMG
6.2%
COMT

-

Энергетика

REMG
4.1%
COMT

-

Здравоохранение

REMG
2.7%
COMT

-

Потребительский защитный сектор

REMG
2.7%
COMT

-

Недвижимость

REMG
1.7%
COMT

-

Коммунальные услуги

REMG
1.4%
COMT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investments Emerging Markets Equity ETF

iShares Commodities Select Strategy ETF

Часто сравнивают с REMG:
REMG с RIFRREMG с RGLOREMG с RINTREMG с LDRIREMG с DFEVREMG с RUSCREMG с FRDM
Часто сравнивают с COMT:
COMT с PDBCCOMT с GSGCOMT с VCMDXCOMT с COMCOMT с CMDYCOMT с BCICOMT с FTGC

Доходность на риск

REMG vs. COMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REMG
Ранг доходности на риск REMG: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REMG: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REMG: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REMG: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REMG: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REMG: 8484
Ранг коэф-та Мартина
COMT
Ранг доходности на риск COMT: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMT: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REMG c COMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments Emerging Markets Equity ETF (REMG) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REMGCOMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.88
2.24

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
2.88

+0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.40

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.21

5.95

-1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.07

14.11

+2.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REMG vs. COMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REMG на текущий момент составляет 2.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COMT равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REMG и COMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REMGCOMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.88

2.24

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.93

0.20

+2.73

Просадки

Сравнение просадок REMG и COMT

Максимальная просадка REMG за все время составила -14.13%, что меньше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REMG и COMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REMGCOMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.13%

-51.89%

+37.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.13%

-8.02%

-6.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.31%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.00%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.25%

-4.82%

+3.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.94%

-24.07%

+22.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

3.38%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности REMG и COMT

Russell Investments Emerging Markets Equity ETF (REMG) имеет более высокую волатильность в 8.89% по сравнению с iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) с волатильностью 7.37%. Это указывает на то, что REMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REMGCOMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.89%

7.37%

+1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.92%

18.80%

-0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.66%

21.29%

-0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.62%

21.06%

-0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.62%

18.89%

+1.73%

Сравнение комиссий REMG и COMT

REMG берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии COMT в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REMG и COMT

Дивидендная доходность REMG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности COMT в 5.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		5.54%7.74%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%
REMG
Russell Investments Emerging Markets Equity ETF		1.06%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

REMG and COMT have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REMG has higher volatility (8.89%) compared to COMT (7.37%). In terms of maximum drawdown, REMG dropped -14.13% vs COMT's -51.89%.

On 1-year performance, REMG leads with 59.26% vs 47.51% for COMT. On fees, COMT is cheaper at 0.48% per year. On volatility, COMT has been the lower-risk option at 7.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, REMG has performed better with a 59.26% return vs 47.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COMT is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.64% for REMG.

COMT has the higher dividend yield at 5.54%, compared with 1.06% for REMG.

REMG is categorized as Emerging Markets Diversified, while COMT is Commodities. They also come from different issuers: Russell and iShares. Their fees differ too: 0.64% for REMG and 0.48% for COMT.

REMG currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REMG и COMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор