Сравнение REKR с JEPI

С начала года, REKR показывает доходность -45.12%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 0.53%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rekor Systems, Inc. (REKR) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа REKR на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа JEPI равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REKR и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между REKR и JEPI составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

REKR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.46%.

Максимальная просадка REKR за все время составила -97.64%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REKR и JEPI.

Rekor Systems, Inc. (REKR) имеет более высокую волатильность в 23.01% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что REKR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.