PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REIT с MNBD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REIT с MNBD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

REIT (ALPS Active REIT ETF) and MNBD (ALPS Intermediate Municipal Bond ETF) are both exchange-traded funds - REIT is a REIT fund actively managed by ALPS, while MNBD is a Municipal Bonds fund actively managed by ALPS. Both are actively managed. Over the past 3 years, REIT returned 10.38%/yr vs 4.51%/yr for MNBD. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. REIT charges 0.68%/yr vs 0.50%/yr for MNBD.

Доходность

Сравнение доходности REIT и MNBD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Active REIT ETF (REIT) и ALPS Intermediate Municipal Bond ETF (MNBD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REIT показывает доходность 12.80%, что значительно выше, чем у MNBD с доходностью 1.33%.

REIT

1 день
0.05%
1 месяц
0.26%
С начала года
12.80%
6 месяцев
12.21%
1 год
13.48%
3 года*
10.38%
5 лет*
4.37%
10 лет*
—

MNBD

1 день
-0.26%
1 месяц
0.34%
С начала года
1.33%
6 месяцев
1.65%
1 год
6.31%
3 года*
4.51%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REIT и MNBD

2026 (YTD)2025202420232022
REIT
ALPS Active REIT ETF		12.80%-0.55%7.11%13.74%-7.05%
MNBD
ALPS Intermediate Municipal Bond ETF		1.33%5.15%2.41%6.13%3.12%

Correlation

The correlation between REIT and MNBD is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2022 г.

0.28

Сравнение распределения секторов REIT и MNBD

Секторы
REIT
MNBD

Недвижимость

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-1.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

REIT
100.0%
MNBD

-

Сырьевые материалы

REIT

-

MNBD

-

Коммуникационные услуги

REIT

-

MNBD

-

Потребительский циклический сектор

REIT

-

MNBD

-

Потребительский защитный сектор

REIT

-

MNBD

-

Энергетика

REIT

-

MNBD

-

Финансовые услуги

REIT

-

MNBD
-1.0%

Здравоохранение

REIT

-

MNBD

-

Промышленность

REIT

-

MNBD

-

Технологии

REIT

-

MNBD

-

Коммунальные услуги

REIT

-

MNBD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Active REIT ETF

ALPS Intermediate Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с REIT:
REIT с VOOREIT с VTIREIT с SGOVREIT с IHGREIT с VRAIREIT с VGTREIT с SCHG
Часто сравнивают с MNBD:
MNBD с INMUMNBD с FTABXMNBD с MINOMNBD с VTESMNBD с OEFAMNBD с VTEBMNBD с CCNR

Доходность на риск

REIT vs. MNBD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REIT
Ранг доходности на риск REIT: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REIT: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REIT: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REIT: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REIT: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REIT: 3535
Ранг коэф-та Мартина
MNBD
Ранг доходности на риск MNBD: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNBD: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNBD: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNBD: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNBD: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNBD: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REIT c MNBD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Active REIT ETF (REIT) и ALPS Intermediate Municipal Bond ETF (MNBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REITMNBDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
2.53

-1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.46
3.71

-2.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.55

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

2.66

-0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.33

8.75

-3.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REIT vs. MNBD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REIT на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа MNBD равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REIT и MNBD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REITMNBDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

2.53

-1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

1.20

-0.81

Просадки

Сравнение просадок REIT и MNBD

Максимальная просадка REIT за все время составила -29.30%, что больше максимальной просадки MNBD в -5.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REIT и MNBD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REITMNBDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.30%

-5.89%

-23.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.35%

-2.38%

-4.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.19%

-3.97%

-14.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.65%

-0.92%

-1.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.38%

-1.09%

-9.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

0.72%

+1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности REIT и MNBD

ALPS Active REIT ETF (REIT) имеет более высокую волатильность в 3.80% по сравнению с ALPS Intermediate Municipal Bond ETF (MNBD) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что REIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MNBD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REITMNBDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

0.87%

+2.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.01%

1.94%

+7.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.78%

2.50%

+10.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.45%

3.78%

+14.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.38%

3.78%

+14.60%

Сравнение комиссий REIT и MNBD

REIT берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии MNBD в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REIT и MNBD

Дивидендная доходность REIT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности MNBD в 3.32%

ПозицияTTM20252024202320222021
MNBD
ALPS Intermediate Municipal Bond ETF		3.32%3.32%3.83%3.44%2.40%0.00%
REIT
ALPS Active REIT ETF		2.80%3.20%3.06%3.13%2.81%4.71%

Часто задаваемые вопросы

REIT and MNBD have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REIT has higher volatility (3.80%) compared to MNBD (0.87%). In terms of maximum drawdown, REIT dropped -29.30% vs MNBD's -5.89%.

On 3-year performance, REIT leads with 10.38% vs 4.51% for MNBD. On fees, MNBD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, MNBD has been the lower-risk option at 0.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, REIT has performed better with a 10.38% return vs 4.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MNBD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.68% for REIT.

MNBD has the higher dividend yield at 3.32%, compared with 2.80% for REIT.

REIT is categorized as REIT, while MNBD is Municipal Bonds. Their fees differ too: 0.68% for REIT and 0.50% for MNBD.

MNBD currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REIT и MNBD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор