PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MNBD с CCNR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MNBD с CCNR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MNBD (ALPS Intermediate Municipal Bond ETF) and CCNR (ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF) are both exchange-traded funds - MNBD is a Municipal Bonds fund actively managed by ALPS, while CCNR is a Commodity Producers Equities fund actively managed by ALPS. Both are actively managed. Over the past year, MNBD returned 6.15% vs 69.09% for CCNR. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. MNBD charges 0.50%/yr vs 0.39%/yr for CCNR.

Доходность

Сравнение доходности MNBD и CCNR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Intermediate Municipal Bond ETF (MNBD) и ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF (CCNR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MNBD показывает доходность 1.36%, что значительно ниже, чем у CCNR с доходностью 27.07%.

MNBD

1 день
0.04%
1 месяц
0.34%
С начала года
1.36%
6 месяцев
1.73%
1 год
6.15%
3 года*
4.42%
5 лет*
—
10 лет*
—

CCNR

1 день
-0.07%
1 месяц
0.24%
С начала года
27.07%
6 месяцев
29.27%
1 год
69.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MNBD и CCNR

2026 (YTD)20252024
MNBD
ALPS Intermediate Municipal Bond ETF		1.36%5.15%1.08%
CCNR
ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF		27.07%46.48%-8.12%

Correlation

The correlation between MNBD and CCNR is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2024 г.

0.08

Сравнение распределения секторов MNBD и CCNR

Секторы
MNBD
CCNR

Сырьевые материалы

-

31.6%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

1.0%

Потребительский защитный сектор

-

8.5%

Энергетика

-

38.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

7.5%

Недвижимость

-

0.5%

Технологии

-

4.3%

Коммунальные услуги

-

8.5%

Финансовые услуги

-1.0%
0.6%

Сырьевые материалы

MNBD

-

CCNR
31.6%

Коммуникационные услуги

MNBD

-

CCNR

-

Потребительский циклический сектор

MNBD

-

CCNR
1.0%

Потребительский защитный сектор

MNBD

-

CCNR
8.5%

Энергетика

MNBD

-

CCNR
38.0%

Здравоохранение

MNBD

-

CCNR

-

Промышленность

MNBD

-

CCNR
7.5%

Недвижимость

MNBD

-

CCNR
0.5%

Технологии

MNBD

-

CCNR
4.3%

Коммунальные услуги

MNBD

-

CCNR
8.5%

Финансовые услуги

MNBD
-1.0%
CCNR
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Intermediate Municipal Bond ETF

ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF

Часто сравнивают с MNBD:
MNBD с INMUMNBD с FTABXMNBD с MINOMNBD с VTESMNBD с OEFAMNBD с VTEBMNBD с REIT
Часто сравнивают с CCNR:
CCNR с GUNRCCNR с ELFYCCNR с EMETCCNR с BATTCCNR с URNMCCNR с URACCNR с OEFA

Доходность на риск

MNBD vs. CCNR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MNBD
Ранг доходности на риск MNBD: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNBD: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNBD: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNBD: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNBD: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNBD: 5151
Ранг коэф-та Мартина
CCNR
Ранг доходности на риск CCNR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCNR: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCNR: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCNR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCNR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCNR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MNBD c CCNR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Intermediate Municipal Bond ETF (MNBD) и ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF (CCNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MNBDCCNRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
3.92

-1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.62
4.75

-1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.65

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

10.73

-8.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.50

34.92

-26.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MNBD vs. CCNR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MNBD на текущий момент составляет 2.47, что ниже коэффициента Шарпа CCNR равного 3.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNBD и CCNR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MNBDCCNRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

3.92

-1.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.20

1.66

-0.46

Просадки

Сравнение просадок MNBD и CCNR

Максимальная просадка MNBD за все время составила -5.89%, что меньше максимальной просадки CCNR в -20.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNBD и CCNR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MNBDCCNRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.89%

-20.06%

+14.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.38%

-6.47%

+4.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-1.21%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.09%

-3.56%

+2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.72%

1.98%

-1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности MNBD и CCNR

Текущая волатильность для ALPS Intermediate Municipal Bond ETF (MNBD) составляет 0.87%, в то время как у ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF (CCNR) волатильность равна 4.18%. Это указывает на то, что MNBD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MNBDCCNRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.87%

4.18%

-3.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.94%

12.76%

-10.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50%

17.72%

-15.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.77%

19.83%

-16.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.77%

19.83%

-16.06%

Сравнение комиссий MNBD и CCNR

MNBD берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии CCNR в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNBD и CCNR

Дивидендная доходность MNBD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности CCNR в 2.74%

ПозицияTTM2025202420232022
CCNR
ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF		2.74%3.48%1.27%0.00%0.00%
MNBD
ALPS Intermediate Municipal Bond ETF		3.32%3.32%3.83%3.44%2.40%

Часто задаваемые вопросы

MNBD and CCNR have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CCNR has higher volatility (4.18%) compared to MNBD (0.87%). In terms of maximum drawdown, MNBD dropped -5.89% vs CCNR's -20.06%.

On 1-year performance, CCNR leads with 69.09% vs 6.15% for MNBD. On fees, CCNR is cheaper at 0.39% per year. On volatility, MNBD has been the lower-risk option at 0.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CCNR has performed better with a 69.09% return vs 6.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CCNR is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.50% for MNBD.

MNBD has the higher dividend yield at 3.32%, compared with 2.74% for CCNR.

MNBD is categorized as Municipal Bonds, while CCNR is Commodity Producers Equities. Their fees differ too: 0.50% for MNBD and 0.39% for CCNR.

CCNR currently has the higher Sharpe Ratio (3.92 vs 2.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MNBD и CCNR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор