Сравнение MNBD с CCNR
MNBD (ALPS Intermediate Municipal Bond ETF) and CCNR (ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF) are both exchange-traded funds - MNBD is a Municipal Bonds fund actively managed by ALPS, while CCNR is a Natural Resources fund actively managed by ALPS. Both are actively managed. Over the past year, MNBD returned 6.18% vs 47.67% for CCNR. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. MNBD charges 0.50%/yr vs 0.39%/yr for CCNR.
Доходность
Сравнение доходности MNBD и CCNR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MNBD показывает доходность 1.90%, что значительно ниже, чем у CCNR с доходностью 12.91%.
MNBD
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 1.38%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 2.02%
- 1 год
- 6.18%
- 3 года*
- 4.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CCNR
- 1 день
- -2.05%
- 1 месяц
- -10.22%
- С начала года
- 12.91%
- 6 месяцев
- 12.38%
- 1 год
- 47.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MNBD и CCNR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MNBD ALPS Intermediate Municipal Bond ETF | 1.90% | 5.15% | 1.43% |
CCNR ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF | 12.91% | 46.48% | -7.79% |
Correlation
The correlation between MNBD and CCNR is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2024 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MNBD vs. CCNR — Ранг доходности на риск
MNBD
CCNR
Сравнение MNBD c CCNR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Intermediate Municipal Bond ETF (MNBD) и ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF (CCNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MNBD | CCNR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.43 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.61 | 3.92 | -1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.30 | 18.52 | -10.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MNBD и CCNR
Максимальная просадка MNBD за все время составила -5.89%, что меньше максимальной просадки CCNR в -20.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNBD и CCNR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MNBD | CCNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.89% | -20.06% | +14.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.38% | -12.21% | +9.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -12.21% | +11.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.09% | -3.65% | +2.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | 2.58% | -1.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности MNBD и CCNR
Текущая волатильность для ALPS Intermediate Municipal Bond ETF (MNBD) составляет 0.73%, в то время как у ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF (CCNR) волатильность равна 7.21%. Это указывает на то, что MNBD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MNBD | CCNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.73% | 7.21% | -6.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.99% | 14.29% | -12.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.50% | 18.94% | -16.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.75% | 20.20% | -16.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.75% | 20.20% | -16.45% |
Сравнение комиссий MNBD и CCNR
MNBD берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии CCNR в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MNBD и CCNR
Дивидендная доходность MNBD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности CCNR в 3.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CCNR ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF | 3.09% | 3.48% | 1.27% | 0.00% | 0.00% |
MNBD ALPS Intermediate Municipal Bond ETF | 3.32% | 3.32% | 3.83% | 3.44% | 2.40% |
Часто задаваемые вопросы
MNBD and CCNR have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CCNR has higher volatility (7.21%) compared to MNBD (0.73%). In terms of maximum drawdown, MNBD dropped -5.89% vs CCNR's -20.06%.
On 1-year performance, CCNR leads with 47.67% vs 6.18% for MNBD. On fees, CCNR is cheaper at 0.39% per year. On volatility, MNBD has been the lower-risk option at 0.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CCNR has performed better with a 47.67% return vs 6.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CCNR is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.50% for MNBD.
MNBD has the higher dividend yield at 3.32%, compared with 3.09% for CCNR.
MNBD is categorized as Municipal Bonds, while CCNR is Natural Resources. Their fees differ too: 0.50% for MNBD and 0.39% for CCNR.
CCNR currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MNBD и CCNR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор