PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MNBD с VTES
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MNBD с VTES

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS Intermediate Municipal Bond ETF (MNBD) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES).

MNBD и VTES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MNBD - это активно управляемый фонд от ALPS. Фонд был запущен 19 мая 2022 г.. VTES - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 0-7 Yr National AMT-Free Municipal Bond Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 8 мар. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности MNBD и VTES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Intermediate Municipal Bond ETF (MNBD) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MNBD и VTES

2026 (YTD)202520242023
MNBD
ALPS Intermediate Municipal Bond ETF		0.48%5.15%2.41%5.30%
VTES
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares		0.18%4.19%1.85%3.32%

Доходность по периодам

С начала года, MNBD показывает доходность 0.48%, что значительно выше, чем у VTES с доходностью 0.18%.

MNBD

1 день
0.19%
1 месяц
-1.68%
С начала года
0.48%
6 месяцев
1.80%
1 год
4.98%
3 года*
3.84%
5 лет*
—
10 лет*
—

VTES

1 день
0.16%
1 месяц
-0.97%
С начала года
0.18%
6 месяцев
0.74%
1 год
3.45%
3 года*
2.66%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Intermediate Municipal Bond ETF

Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares

Часто сравнивают с MNBD:
MNBD с INMUMNBD с FTABXMNBD с MINOMNBD с VTEBMNBD с REITMNBD с CCNRMNBD с OEFA
Часто сравнивают с VTES:
VTES с VTEBVTES с SUBVTES с VGSHVTES с VSDMVTES с MUBVTES с JMSTVTES с VUSB

Сравнение комиссий MNBD и VTES

MNBD берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VTES в 0.07%.

MNBD
ALPS Intermediate Municipal Bond ETF
VTES
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares

Доходность на риск

MNBD vs. VTES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MNBD
Ранг доходности на риск MNBD: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNBD: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNBD: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNBD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNBD: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNBD: 5555
Ранг коэф-та Мартина
VTES
Ранг доходности на риск VTES: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTES: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTES: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTES: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTES: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTES: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MNBD c VTES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Intermediate Municipal Bond ETF (MNBD) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MNBDVTESDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

1.91

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

2.43

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.49

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

2.28

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.13

7.30

-1.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MNBD vs. VTES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MNBD на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTES равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNBD и VTES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MNBDVTESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.91

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

1.79

-0.61

Корреляция

Корреляция между MNBD и VTES составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNBD и VTES

Дивидендная доходность MNBD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что больше доходности VTES в 2.76%

TTM2025202420232022
MNBD
ALPS Intermediate Municipal Bond ETF		3.33%3.32%3.83%3.44%2.40%
VTES
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares		2.76%2.77%2.99%2.03%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MNBD и VTES

Максимальная просадка MNBD за все время составила -5.89%, что больше максимальной просадки VTES в -2.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNBD и VTES.

Загрузка...

Показатели просадок

MNBDVTESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.89%

-2.42%

-3.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.88%

-1.59%

-1.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.74%

-1.09%

-0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.09%

-0.48%

-0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

0.49%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности MNBD и VTES

ALPS Intermediate Municipal Bond ETF (MNBD) имеет более высокую волатильность в 1.08% по сравнению с Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что MNBD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MNBDVTESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.08%

0.68%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.80%

0.97%

+0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.48%

1.82%

+1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.82%

1.75%

+2.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.82%

1.75%

+2.07%