Сравнение REIT с IPRP.L
REIT (ALPS Active REIT ETF) and IPRP.L (iShares European Property Yield UCITS ETF) are both REIT funds. REIT is actively managed, while IPRP.L is passively managed. Over the past 5 years, REIT returned 4.73%/yr vs -4.93%/yr for IPRP.L. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. REIT charges 0.68%/yr vs 0.40%/yr for IPRP.L.
Доходность
Сравнение доходности REIT и IPRP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
REIT торгуется в USD, в то время как IPRP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IPRP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, REIT показывает доходность 16.63%, что значительно выше, чем у IPRP.L с доходностью 0.65%.
REIT
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 4.10%
- С начала года
- 16.63%
- 6 месяцев
- 15.96%
- 1 год
- 17.33%
- 3 года*
- 10.76%
- 5 лет*
- 4.73%
- 10 лет*
- —
IPRP.L
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 1.68%
- С начала года
- 0.65%
- 6 месяцев
- 3.85%
- 1 год
- 1.71%
- 3 года*
- 13.43%
- 5 лет*
- -4.93%
- 10 лет*
- 1.36%
Сравнение доходности по годам REIT и IPRP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
REIT ALPS Active REIT ETF | 16.63% | -0.55% | 7.11% | 13.74% | -21.23% | 33.02% |
IPRP.L iShares European Property Yield UCITS ETF | 0.65% | 22.21% | -6.55% | 21.51% | -40.83% | 8.07% |
Correlation
The correlation between REIT and IPRP.L is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2021 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REIT vs. IPRP.L — Ранг доходности на риск
REIT
IPRP.L
Сравнение REIT c IPRP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Active REIT ETF (REIT) и iShares European Property Yield UCITS ETF (IPRP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| REIT | IPRP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.03 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 0.10 | +2.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.87 | 0.24 | +6.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок REIT и IPRP.L
Максимальная просадка REIT за все время составила -29.30%, что меньше максимальной просадки IPRP.L в -73.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REIT и IPRP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REIT | IPRP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.30% | -73.26% | +43.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.35% | -17.54% | +10.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.19% | -20.80% | +2.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.30% | -58.02% | +28.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -58.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.69% | -25.64% | +24.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.32% | -20.11% | +9.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 7.15% | -4.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности REIT и IPRP.L
Текущая волатильность для ALPS Active REIT ETF (REIT) составляет 4.66%, в то время как у iShares European Property Yield UCITS ETF (IPRP.L) волатильность равна 4.98%. Это указывает на то, что REIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPRP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REIT | IPRP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.66% | 4.98% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.46% | 14.03% | -4.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.09% | 16.92% | -3.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.49% | 24.18% | -5.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.37% | 21.41% | -3.04% |
Сравнение комиссий REIT и IPRP.L
REIT берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии IPRP.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REIT и IPRP.L
Дивидендная доходность REIT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности IPRP.L в 0.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPRP.L iShares European Property Yield UCITS ETF | 0.50% | 2.83% | 2.79% | 2.62% | 4.20% | 2.11% | 2.68% | 3.07% | 3.24% | 2.81% | 2.49% | 2.59% |
REIT ALPS Active REIT ETF | 2.71% | 3.20% | 3.06% | 3.13% | 2.81% | 4.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
REIT and IPRP.L have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IPRP.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IPRP.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.68% for REIT.
They also come from different issuers: ALPS and iShares. Their fees differ too: 0.68% for REIT and 0.40% for IPRP.L.
Подберите оптимальное распределение для REIT и IPRP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор