Сравнение IPRP.L с IEUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares European Property Yield UCITS ETF (IPRP.L) и iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS).
IPRP.L и IEUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IPRP.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE EPRA Nareit Developed Europe TR EUR. Фонд был запущен 4 нояб. 2005 г.. IEUS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Small Cap Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IPRP.L или IEUS.
Основные характеристики
| IPRP.L | IEUS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.84% | 2.61% |
| Дох-ть за 1 год | 14.91% | 18.76% |
| Дох-ть за 3 года | -10.08% | -5.19% |
| Дох-ть за 5 лет | -5.18% | 4.32% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.82% | 5.84% |
| Коэф-т Шарпа | 0.84 | 1.13 |
| Коэф-т Сортино | 1.37 | 1.66 |
| Коэф-т Омега | 1.15 | 1.20 |
| Коэф-т Кальмара | 0.40 | 0.63 |
| Коэф-т Мартина | 2.64 | 6.10 |
| Индекс Язвы | 6.15% | 3.15% |
| Дневная вол-ть | 19.30% | 16.95% |
| Макс. просадка | -59.70% | -62.12% |
| Текущая просадка | -30.25% | -17.27% |
Корреляция
Корреляция между IPRP.L и IEUS составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IPRP.L и IEUS
С начала года, IPRP.L показывает доходность -1.84%, что значительно ниже, чем у IEUS с доходностью 2.61%. За последние 10 лет акции IPRP.L уступали акциям IEUS по среднегодовой доходности: 3.82% против 5.84% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IPRP.L и IEUS
И IPRP.L, и IEUS имеют комиссию равную 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IPRP.L c IEUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares European Property Yield UCITS ETF (IPRP.L) и iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPRP.L и IEUS
Дивидендная доходность IPRP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности IEUS в 3.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPRP.L iShares European Property Yield UCITS ETF | 3.37% | 3.05% | 4.90% | 2.47% | 2.96% | 3.46% | 3.70% | 3.20% | 3.07% | 3.60% | 3.78% | 3.62% |
IEUS iShares MSCI Europe Small-Cap ETF | 3.19% | 2.97% | 3.00% | 2.63% | 1.21% | 4.03% | 3.20% | 2.13% | 2.48% | 2.06% | 2.38% | 2.50% |
Просадки
Сравнение просадок IPRP.L и IEUS
Максимальная просадка IPRP.L за все время составила -59.70%, примерно равная максимальной просадке IEUS в -62.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPRP.L и IEUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IPRP.L и IEUS
iShares European Property Yield UCITS ETF (IPRP.L) имеет более высокую волатильность в 5.60% по сравнению с iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что IPRP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.