Сравнение IPRP.L с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares European Property Yield UCITS ETF (IPRP.L) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
IPRP.L и VNQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IPRP.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE EPRA Nareit Developed Europe TR EUR. Фонд был запущен 4 нояб. 2005 г.. VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IPRP.L или VNQ.
Основные характеристики
| IPRP.L | VNQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.23% | 12.45% |
| Дох-ть за 1 год | 30.82% | 31.68% |
| Дох-ть за 3 года | -6.89% | 0.70% |
| Дох-ть за 5 лет | -4.03% | 4.46% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.05% | 6.83% |
| Коэф-т Шарпа | 1.55 | 1.86 |
| Коэф-т Сортино | 2.37 | 2.69 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.34 |
| Коэф-т Кальмара | 0.69 | 0.96 |
| Коэф-т Мартина | 5.40 | 7.32 |
| Индекс Язвы | 5.82% | 4.54% |
| Дневная вол-ть | 20.21% | 17.83% |
| Макс. просадка | -59.70% | -73.07% |
| Текущая просадка | -25.22% | -7.24% |
Корреляция
Корреляция между IPRP.L и VNQ составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности IPRP.L и VNQ
С начала года, IPRP.L показывает доходность 5.23%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью 12.45%. За последние 10 лет акции IPRP.L уступали акциям VNQ по среднегодовой доходности: 5.05% против 6.83% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IPRP.L и VNQ
IPRP.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.12%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IPRP.L c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares European Property Yield UCITS ETF (IPRP.L) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPRP.L и VNQ
Дивидендная доходность IPRP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что меньше доходности VNQ в 3.78%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPRP.L iShares European Property Yield UCITS ETF | 3.15% | 3.05% | 4.90% | 2.47% | 2.96% | 3.46% | 3.70% | 3.20% | 3.07% | 3.60% | 3.78% | 3.62% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.78% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
Просадки
Сравнение просадок IPRP.L и VNQ
Максимальная просадка IPRP.L за все время составила -59.70%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPRP.L и VNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IPRP.L и VNQ
iShares European Property Yield UCITS ETF (IPRP.L) имеет более высокую волатильность в 4.01% по сравнению с Vanguard Real Estate ETF (VNQ) с волатильностью 3.20%. Это указывает на то, что IPRP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.