PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IPRP.L с AYEP.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IPRP.L с AYEP.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares European Property Yield UCITS ETF (IPRP.L) и iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD Acc (AYEP.DE).

IPRP.L и AYEP.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IPRP.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE EPRA Nareit Developed Europe TR EUR. Фонд был запущен 4 нояб. 2005 г.. AYEP.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT Developed Asia Dividend+. Фонд был запущен 12 дек. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IPRP.L и AYEP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares European Property Yield UCITS ETF (IPRP.L) и iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD Acc (AYEP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IPRP.L и AYEP.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IPRP.L
iShares European Property Yield UCITS ETF		1.36%14.18%-4.49%16.04%-33.34%2.23%-3.56%18.93%-4.40%
AYEP.DE
iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD Acc		-0.76%21.92%-8.42%-7.35%-2.42%5.38%-11.94%13.06%-2.61%
Разные валюты инструментов

IPRP.L торгуется в GBp, в то время как AYEP.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AYEP.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IPRP.L показывает доходность 1.36%, что значительно выше, чем у AYEP.DE с доходностью -0.76%.

IPRP.L

1 день
3.05%
1 месяц
-8.68%
С начала года
1.36%
6 месяцев
1.92%
1 год
14.89%
3 года*
11.84%
5 лет*
-1.20%
10 лет*
2.23%

AYEP.DE

1 день
1.70%
1 месяц
-6.96%
С начала года
-0.76%
6 месяцев
1.24%
1 год
15.41%
3 года*
1.90%
5 лет*
0.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares European Property Yield UCITS ETF

iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с IPRP.L:
IPRP.L с IUSP.LIPRP.L с IEUSIPRP.L с VNQIPRP.L с IDWP.LIPRP.L с VWOIPRP.L с XDER.LIPRP.L с IJS
Часто сравнивают с AYEP.DE:
AYEP.DE с AYEM.DEAYEP.DE с DFARAYEP.DE с AVREAYEP.DE с VNQAYEP.DE с IDEVAYEP.DE с VPADXAYEP.DE с DFEN.DE

Сравнение комиссий IPRP.L и AYEP.DE

IPRP.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии AYEP.DE в 0.59%.

AYEP.DE
iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD Acc
IPRP.L
iShares European Property Yield UCITS ETF

Доходность на риск

IPRP.L vs. AYEP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPRP.L
Ранг доходности на риск IPRP.L: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPRP.L: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPRP.L: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPRP.L: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPRP.L: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPRP.L: 3737
Ранг коэф-та Мартина
AYEP.DE
Ранг доходности на риск AYEP.DE: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AYEP.DE: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AYEP.DE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AYEP.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AYEP.DE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AYEP.DE: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPRP.L c AYEP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares European Property Yield UCITS ETF (IPRP.L) и iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD Acc (AYEP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IPRP.LAYEP.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.30

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.84

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.24

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

1.55

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.65

6.29

-2.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IPRP.L vs. AYEP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPRP.L на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AYEP.DE равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPRP.L и AYEP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IPRP.LAYEP.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.30

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.03

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.02

+0.21

Корреляция

Корреляция между IPRP.L и AYEP.DE составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPRP.L и AYEP.DE

Дивидендная доходность IPRP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, тогда как AYEP.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IPRP.L
iShares European Property Yield UCITS ETF		3.28%3.32%3.30%3.05%4.90%2.47%2.96%3.46%3.70%3.20%3.07%3.60%
AYEP.DE
iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IPRP.L и AYEP.DE

Максимальная просадка IPRP.L за все время составила -59.70%, что больше максимальной просадки AYEP.DE в -34.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPRP.L и AYEP.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

IPRP.LAYEP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.70%

-38.46%

-21.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.11%

-9.99%

-6.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.44%

-22.65%

-25.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.45%

-12.92%

-8.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.64%

-15.08%

+0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.30%

2.44%

+1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности IPRP.L и AYEP.DE

iShares European Property Yield UCITS ETF (IPRP.L) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD Acc (AYEP.DE) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что IPRP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AYEP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IPRP.LAYEP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.78%

4.39%

+3.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.97%

8.56%

+3.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.18%

11.80%

+4.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.44%

11.58%

+9.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.29%

15.02%

+4.27%