Сравнение REIT с AIGA.L
REIT (ALPS Active REIT ETF) and AIGA.L (WisdomTree Agriculture) are both exchange-traded funds - REIT is a REIT fund actively managed by ALPS, while AIGA.L is a Agricultural Commodities fund tracking the Bloomberg Agriculture. REIT is actively managed, while AIGA.L is passively managed. Over the past 5 years, REIT returned 4.73%/yr vs 1.57%/yr for AIGA.L. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. REIT charges 0.68%/yr vs 0.49%/yr for AIGA.L.
Доходность
Сравнение доходности REIT и AIGA.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, REIT показывает доходность 16.63%, что значительно выше, чем у AIGA.L с доходностью 2.04%.
REIT
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 4.10%
- С начала года
- 16.63%
- 6 месяцев
- 15.96%
- 1 год
- 17.33%
- 3 года*
- 10.76%
- 5 лет*
- 4.73%
- 10 лет*
- —
AIGA.L
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- 2.04%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- -1.48%
- 3 года*
- -5.18%
- 5 лет*
- 1.57%
- 10 лет*
- 0.02%
Сравнение доходности по годам REIT и AIGA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
REIT ALPS Active REIT ETF | 16.63% | -0.55% | 7.11% | 13.74% | -21.23% | 33.02% |
AIGA.L WisdomTree Agriculture | 2.04% | -2.00% | -6.82% | -4.27% | 13.91% | 13.89% |
Correlation
The correlation between REIT and AIGA.L is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2021 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REIT vs. AIGA.L — Ранг доходности на риск
REIT
AIGA.L
Сравнение REIT c AIGA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Active REIT ETF (REIT) и WisdomTree Agriculture (AIGA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| REIT | AIGA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.99 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | -0.14 | +2.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.87 | -0.32 | +7.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок REIT и AIGA.L
Максимальная просадка REIT за все время составила -29.30%, что меньше максимальной просадки AIGA.L в -67.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REIT и AIGA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REIT | AIGA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.30% | -67.98% | +38.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.35% | -10.57% | +3.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.19% | -23.75% | +5.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.30% | -28.61% | -0.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.69% | -43.36% | +42.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.32% | -41.31% | +30.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 4.57% | -2.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности REIT и AIGA.L
ALPS Active REIT ETF (REIT) и WisdomTree Agriculture (AIGA.L) имеют волатильность 4.66% и 4.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REIT | AIGA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.66% | 4.48% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.46% | 10.23% | -0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.09% | 13.47% | -0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.49% | 16.68% | +1.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.37% | 28.30% | -9.93% |
Сравнение комиссий REIT и AIGA.L
REIT берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии AIGA.L в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REIT и AIGA.L
Дивидендная доходность REIT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, тогда как AIGA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AIGA.L WisdomTree Agriculture | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
REIT ALPS Active REIT ETF | 2.71% | 3.20% | 3.06% | 3.13% | 2.81% | 4.71% |
Часто задаваемые вопросы
REIT and AIGA.L have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AIGA.L is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AIGA.L is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.68% for REIT.
REIT is categorized as REIT, while AIGA.L is Agricultural Commodities. They also come from different issuers: ALPS and WisdomTree. Their fees differ too: 0.68% for REIT and 0.49% for AIGA.L.
Подберите оптимальное распределение для REIT и AIGA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор