Сравнение AIGA.L с AIGG.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Agriculture (AIGA.L) и WisdomTree Grains (AIGG.L).

AIGA.L и AIGG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIGA.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Agriculture. Фонд был запущен 22 сент. 2006 г.. AIGG.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Grains. Фонд был запущен 22 сент. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AIGA.L и AIGG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Agriculture (AIGA.L) и WisdomTree Grains (AIGG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIGA.L и AIGG.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
AIGA.L WisdomTree Agriculture	5.90%	-1.87%	-6.84%	-4.32%	13.91%	25.62%	14.26%	0.00%	-10.92%	-12.14%
AIGG.L WisdomTree Grains	8.61%	-6.10%	-17.98%	-13.17%	16.03%	20.28%	17.82%	-2.93%	-6.42%	-11.59%

Доходность по периодам

С начала года, AIGA.L показывает доходность 5.90%, что значительно ниже, чем у AIGG.L с доходностью 8.61%. За последние 10 лет акции AIGA.L превзошли акции AIGG.L по среднегодовой доходности: 1.82% против -1.14% соответственно.

AIGA.L

1 день: 0.65%

1 месяц: 4.63%

С начала года: 5.90%

6 месяцев: 5.97%

1 год: -0.42%

3 года*: -2.61%

5 лет*: 4.58%

10 лет*: 1.82%

AIGG.L

1 день: 0.65%

1 месяц: 2.54%

С начала года: 8.61%

6 месяцев: 10.02%

1 год: 2.09%

3 года*: -9.57%

5 лет*: -1.13%

10 лет*: -1.14%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

WisdomTree Agriculture

Название символа

WisdomTree Grains

Часто сравнивают с AIGA.L:

AIGA.L с COFF.L AIGA.L с VOO AIGA.L с SPY AIGA.L с DBA AIGA.L с FAGR.L AIGA.L с CATL.L AIGA.L с SUGA.L

Часто сравнивают с AIGG.L:

AIGG.L с WEAT.L AIGG.L с QQQ AIGG.L с SPY AIGG.L с CORN.L AIGG.L с FAGR.L AIGG.L с SUGA.L AIGG.L с HOGS.L

Сравнение комиссий AIGA.L и AIGG.L

И AIGA.L, и AIGG.L имеют комиссию равную 0.49%.

AIGA.L

WisdomTree Agriculture

AIGG.L

WisdomTree Grains

Доходность на риск

AIGA.L vs. AIGG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AIGA.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AIGG.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIGA.L c AIGG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Agriculture (AIGA.L) и WisdomTree Grains (AIGG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	AIGA.L	AIGG.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.03	0.14	-0.17
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.04	0.29	-0.25
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.00	1.03	-0.03
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.05	0.21	-0.16
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.08	0.36	-0.28
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIGA.L vs. AIGG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIGA.L на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа AIGG.L равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIGA.L и AIGG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	AIGA.L	AIGG.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.03	0.14	-0.17
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.27	-0.05	+0.32
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.12	-0.06	+0.17
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.03	-0.18	+0.21

Корреляция

Корреляция между AIGA.L и AIGG.L составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIGA.L и AIGG.L

Ни AIGA.L, ни AIGG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AIGA.L и AIGG.L

Максимальная просадка AIGA.L за все время составила -68.40%, что меньше максимальной просадки AIGG.L в -73.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIGA.L и AIGG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	AIGA.L	AIGG.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-68.40%	-73.81%	+5.41%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-10.24%	-12.46%	+2.22%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-28.58%	-47.45%	+18.87%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-45.85%	-48.40%	+2.55%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-41.95%	-62.22%	+20.27%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-39.50%	-50.60%	+11.10%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	5.85%	7.19%	-1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности AIGA.L и AIGG.L

Текущая волатильность для WisdomTree Agriculture (AIGA.L) составляет 4.43%, в то время как у WisdomTree Grains (AIGG.L) волатильность равна 6.17%. Это указывает на то, что AIGA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIGG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	AIGA.L	AIGG.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.43%	6.17%	-1.74%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	8.44%	10.75%	-2.31%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	12.55%	15.37%	-2.82%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.97%	21.26%	-4.29%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	15.68%	19.40%	-3.72%

Сравнение AIGA.L с AIGG.L

Доходность

Сравнение доходности AIGA.L и AIGG.L

Сравнение доходности по годам AIGA.L и AIGG.L

Доходность по периодам

AIGA.L

AIGG.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий AIGA.L и AIGG.L

Доходность на риск

AIGA.L vs. AIGG.L — Ранг доходности на риск

AIGA.L

AIGG.L

Сравнение AIGA.L c AIGG.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

AIGA.L vs. AIGG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIGA.L и AIGG.L

Просадки

Сравнение просадок AIGA.L и AIGG.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности AIGA.L и AIGG.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)