Сравнение AIGA.L с FAGR.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Agriculture (AIGA.L) и WisdomTree Agriculture Longer Dated (FAGR.L).

AIGA.L и FAGR.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIGA.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Agriculture. Фонд был запущен 22 сент. 2006 г.. FAGR.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Agriculture 3 Month Forward. Фонд был запущен 10 окт. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AIGA.L и FAGR.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Agriculture (AIGA.L) и WisdomTree Agriculture Longer Dated (FAGR.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIGA.L и FAGR.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
AIGA.L WisdomTree Agriculture	5.90%	-1.87%	-6.84%	-4.32%	13.91%	25.62%	14.26%	6.93%
FAGR.L WisdomTree Agriculture Longer Dated	5.69%	0.20%	-7.02%	-4.05%	16.44%	29.51%	11.44%	6.28%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AIGA.L показывает доходность 5.90%, а FAGR.L немного ниже – 5.69%.

AIGA.L

1 день: 0.65%

1 месяц: 4.63%

С начала года: 5.90%

6 месяцев: 5.97%

1 год: -0.42%

3 года*: -2.61%

5 лет*: 4.58%

10 лет*: 1.82%

FAGR.L

1 день: -1.37%

1 месяц: 4.38%

С начала года: 5.69%

6 месяцев: 6.49%

1 год: 0.33%

3 года*: -1.77%

5 лет*: 6.22%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

WisdomTree Agriculture

Название символа

WisdomTree Agriculture Longer Dated

Часто сравнивают с AIGA.L:

AIGA.L с COFF.L AIGA.L с VOO AIGA.L с SPY AIGA.L с DBA AIGA.L с AIGG.L AIGA.L с CATL.L AIGA.L с SUGA.L

Часто сравнивают с FAGR.L:

FAGR.L с COTN.L FAGR.L с AIGG.L FAGR.L с HOGS.L FAGR.L с CORN.L FAGR.L с WEAT.L FAGR.L с CATL.L FAGR.L с SOYB.L

Сравнение комиссий AIGA.L и FAGR.L

И AIGA.L, и FAGR.L имеют комиссию равную 0.49%.

AIGA.L

WisdomTree Agriculture

FAGR.L

WisdomTree Agriculture Longer Dated

Доходность на риск

AIGA.L vs. FAGR.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AIGA.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FAGR.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIGA.L c FAGR.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Agriculture (AIGA.L) и WisdomTree Agriculture Longer Dated (FAGR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	AIGA.L	FAGR.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.03	0.03	-0.06
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.04	0.12	-0.08
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.00	1.01	-0.01
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.05	0.18	-0.13
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.08	0.33	-0.26
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIGA.L vs. FAGR.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIGA.L на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа FAGR.L равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIGA.L и FAGR.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	AIGA.L	FAGR.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.03	0.03	-0.06
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.27	0.53	-0.26
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.12	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.03	0.80	-0.77

Корреляция

Корреляция между AIGA.L и FAGR.L составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIGA.L и FAGR.L

Ни AIGA.L, ни FAGR.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AIGA.L и FAGR.L

Максимальная просадка AIGA.L за все время составила -68.40%, что больше максимальной просадки FAGR.L в -29.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIGA.L и FAGR.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	AIGA.L	FAGR.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-68.40%	-29.85%	-38.55%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-10.24%	-7.99%	-2.25%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-28.58%	-29.85%	+1.27%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-45.85%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-41.95%	-19.40%	-22.55%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-39.50%	-15.18%	-24.32%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	5.85%	4.22%	+1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности AIGA.L и FAGR.L

WisdomTree Agriculture (AIGA.L) имеет более высокую волатильность в 4.43% по сравнению с WisdomTree Agriculture Longer Dated (FAGR.L) с волатильностью 3.85%. Это указывает на то, что AIGA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAGR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	AIGA.L	FAGR.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.43%	3.85%	+0.58%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	8.44%	7.99%	+0.45%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	12.55%	12.29%	+0.26%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.97%	23.96%	-6.99%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	15.68%	26.38%	-10.70%

Сравнение AIGA.L с FAGR.L

Доходность

Сравнение доходности AIGA.L и FAGR.L

Сравнение доходности по годам AIGA.L и FAGR.L

Доходность по периодам

AIGA.L

FAGR.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий AIGA.L и FAGR.L

Доходность на риск

AIGA.L vs. FAGR.L — Ранг доходности на риск

AIGA.L

FAGR.L

Сравнение AIGA.L c FAGR.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

AIGA.L vs. FAGR.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIGA.L и FAGR.L

Просадки

Сравнение просадок AIGA.L и FAGR.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности AIGA.L и FAGR.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)