Сравнение AIGA.L с SUGA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Agriculture (AIGA.L) и WisdomTree Sugar (SUGA.L).
AIGA.L и SUGA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIGA.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Agriculture. Фонд был запущен 22 сент. 2006 г.. SUGA.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Sugar. Фонд был запущен 22 сент. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AIGA.L и SUGA.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIGA.L и SUGA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIGA.L WisdomTree Agriculture | 5.22% | -1.87% | -6.84% | -4.32% | 13.91% | 25.62% | 14.26% | 0.00% | -10.92% | -12.14% |
SUGA.L WisdomTree Sugar | 4.13% | -17.47% | -5.25% | 23.23% | 11.54% | 23.41% | 6.59% | -0.53% | -24.60% | -27.09% |
Доходность по периодам
С начала года, AIGA.L показывает доходность 5.22%, что значительно выше, чем у SUGA.L с доходностью 4.13%. За последние 10 лет акции AIGA.L превзошли акции SUGA.L по среднегодовой доходности: 1.72% против -0.26% соответственно.
AIGA.L
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- 3.83%
- С начала года
- 5.22%
- 6 месяцев
- 6.57%
- 1 год
- -1.02%
- 3 года*
- -2.47%
- 5 лет*
- 4.45%
- 10 лет*
- 1.72%
SUGA.L
- 1 день
- -2.70%
- 1 месяц
- 7.71%
- С начала года
- 4.13%
- 6 месяцев
- -2.33%
- 1 год
- -21.77%
- 3 года*
- -5.31%
- 5 лет*
- 6.34%
- 10 лет*
- -0.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIGA.L и SUGA.L
И AIGA.L, и SUGA.L имеют комиссию равную 0.49%.
Доходность на риск
AIGA.L vs. SUGA.L — Ранг доходности на риск
AIGA.L
SUGA.L
Сравнение AIGA.L c SUGA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Agriculture (AIGA.L) и WisdomTree Sugar (SUGA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIGA.L | SUGA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | -0.91 | +0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | -1.25 | +1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.87 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | -0.72 | +0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | -1.08 | +0.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIGA.L | SUGA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 | -0.91 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.25 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | -0.01 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | -0.09 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между AIGA.L и SUGA.L составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIGA.L и SUGA.L
Ни AIGA.L, ни SUGA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок AIGA.L и SUGA.L
Максимальная просадка AIGA.L за все время составила -68.40%, что меньше максимальной просадки SUGA.L в -83.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIGA.L и SUGA.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIGA.L | SUGA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.40% | -83.65% | +15.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.24% | -30.61% | +20.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.58% | -43.28% | +14.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.85% | -67.83% | +21.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.33% | -66.31% | +23.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.50% | -51.19% | +11.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.85% | 20.18% | -14.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIGA.L и SUGA.L
Текущая волатильность для WisdomTree Agriculture (AIGA.L) составляет 4.43%, в то время как у WisdomTree Sugar (SUGA.L) волатильность равна 8.63%. Это указывает на то, что AIGA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SUGA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIGA.L | SUGA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.43% | 8.63% | -4.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.47% | 17.10% | -8.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.61% | 23.97% | -11.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.98% | 25.07% | -8.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.68% | 25.96% | -10.28% |