PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AIGA.L с SUGA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AIGA.L и SUGA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Agriculture (AIGA.L) и WisdomTree Sugar (SUGA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIGA.L и SUGA.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIGA.L
WisdomTree Agriculture
5.22%-1.87%-6.84%-4.32%13.91%25.62%14.26%0.00%-10.92%-12.14%
SUGA.L
WisdomTree Sugar
4.13%-17.47%-5.25%23.23%11.54%23.41%6.59%-0.53%-24.60%-27.09%

Доходность по периодам

С начала года, AIGA.L показывает доходность 5.22%, что значительно выше, чем у SUGA.L с доходностью 4.13%. За последние 10 лет акции AIGA.L превзошли акции SUGA.L по среднегодовой доходности: 1.72% против -0.26% соответственно.


AIGA.L

1 день
-1.45%
1 месяц
3.83%
С начала года
5.22%
6 месяцев
6.57%
1 год
-1.02%
3 года*
-2.47%
5 лет*
4.45%
10 лет*
1.72%

SUGA.L

1 день
-2.70%
1 месяц
7.71%
С начала года
4.13%
6 месяцев
-2.33%
1 год
-21.77%
3 года*
-5.31%
5 лет*
6.34%
10 лет*
-0.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Agriculture

WisdomTree Sugar

Сравнение комиссий AIGA.L и SUGA.L

И AIGA.L, и SUGA.L имеют комиссию равную 0.49%.


Доходность на риск

AIGA.L vs. SUGA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AIGA.L
Ранг доходности на риск AIGA.L: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIGA.L: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIGA.L: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIGA.L: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIGA.L: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIGA.L: 1010
Ранг коэф-та Мартина

SUGA.L
Ранг доходности на риск SUGA.L: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUGA.L: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUGA.L: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUGA.L: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUGA.L: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUGA.L: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIGA.L c SUGA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Agriculture (AIGA.L) и WisdomTree Sugar (SUGA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AIGA.LSUGA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.08

-0.91

+0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.03

-1.25

+1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

0.87

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.10

-0.72

+0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.18

-1.08

+0.90

AIGA.L vs. SUGA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIGA.L на текущий момент составляет -0.08, что выше коэффициента Шарпа SUGA.L равного -0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIGA.L и SUGA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AIGA.LSUGA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

-0.91

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.25

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

-0.01

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

-0.09

+0.12

Корреляция

Корреляция между AIGA.L и SUGA.L составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AIGA.L и SUGA.L

Ни AIGA.L, ни SUGA.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AIGA.L и SUGA.L

Максимальная просадка AIGA.L за все время составила -68.40%, что меньше максимальной просадки SUGA.L в -83.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIGA.L и SUGA.L.


Загрузка...

Показатели просадок


AIGA.LSUGA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.40%

-83.65%

+15.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.24%

-30.61%

+20.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.58%

-43.28%

+14.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.85%

-67.83%

+21.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.33%

-66.31%

+23.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.50%

-51.19%

+11.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.85%

20.18%

-14.33%

Волатильность

Сравнение волатильности AIGA.L и SUGA.L

Текущая волатильность для WisdomTree Agriculture (AIGA.L) составляет 4.43%, в то время как у WisdomTree Sugar (SUGA.L) волатильность равна 8.63%. Это указывает на то, что AIGA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SUGA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AIGA.LSUGA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

8.63%

-4.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.47%

17.10%

-8.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.61%

23.97%

-11.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.98%

25.07%

-8.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.68%

25.96%

-10.28%