PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REGL с SNPD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REGL с SNPD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

REGL (ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF) and SNPD (Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - REGL tracks the S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats Index while SNPD tracks the S&P ESG High Yield Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, REGL returned 10.42%/yr vs 8.75%/yr for SNPD. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. REGL charges 0.40%/yr vs 0.15%/yr for SNPD.

Доходность

Сравнение доходности REGL и SNPD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) и Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REGL показывает доходность 3.98%, что значительно ниже, чем у SNPD с доходностью 8.10%.

REGL

1 день
-0.58%
1 месяц
-2.06%
С начала года
3.98%
6 месяцев
4.90%
1 год
9.25%
3 года*
10.42%
5 лет*
5.92%
10 лет*
9.12%

SNPD

1 день
-0.11%
1 месяц
1.63%
С начала года
8.10%
6 месяцев
8.48%
1 год
13.67%
3 года*
8.75%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REGL и SNPD

2026 (YTD)2025202420232022
REGL
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF		3.98%6.89%12.26%5.41%2.63%
SNPD
Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF		8.10%6.66%5.41%2.68%3.49%

Correlation

The correlation between REGL and SNPD is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2022 г.

0.90

The correlation between REGL and SNPD has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов REGL и SNPD

Секторы
REGL
SNPD

Финансовые услуги

30.0%
8.5%

Промышленность

15.1%
17.5%

Коммунальные услуги

14.5%
14.4%

Потребительский циклический сектор

9.6%
8.7%

Сырьевые материалы

9.3%
7.1%

Недвижимость

7.8%
6.8%

Здравоохранение

4.5%
4.9%

Потребительский защитный сектор

3.8%
18.7%

Энергетика

3.4%
3.1%

Технологии

2.0%
6.3%

Коммуникационные услуги

-

3.4%

Финансовые услуги

REGL
30.0%
SNPD
8.5%

Промышленность

REGL
15.1%
SNPD
17.5%

Коммунальные услуги

REGL
14.5%
SNPD
14.4%

Потребительский циклический сектор

REGL
9.6%
SNPD
8.7%

Сырьевые материалы

REGL
9.3%
SNPD
7.1%

Недвижимость

REGL
7.8%
SNPD
6.8%

Здравоохранение

REGL
4.5%
SNPD
4.9%

Потребительский защитный сектор

REGL
3.8%
SNPD
18.7%

Энергетика

REGL
3.4%
SNPD
3.1%

Технологии

REGL
2.0%
SNPD
6.3%

Коммуникационные услуги

REGL

-

SNPD
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF

Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с REGL:
REGL с NOBLREGL с SMDVREGL с SCHDREGL с CALFREGL с SDVYREGL с IWRREGL с TMDV
Часто сравнивают с SNPD:
SNPD с NOBLSNPD с DURASNPD с INDASNPD с MSTRSNPD с EMCSSNPD с IDVY.ASSNPD с XOEX

Доходность на риск

REGL vs. SNPD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REGL
Ранг доходности на риск REGL: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REGL: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REGL: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REGL: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REGL: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REGL: 2323
Ранг коэф-та Мартина
SNPD
Ранг доходности на риск SNPD: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNPD: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNPD: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNPD: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNPD: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNPD: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REGL c SNPD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) и Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REGLSNPDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.70
1.24

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.13
1.88

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.21

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.96

1.58

-0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.07

4.72

-1.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REGL vs. SNPD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REGL на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа SNPD равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REGL и SNPD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REGLSNPDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

1.24

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.57

-0.05

Просадки

Сравнение просадок REGL и SNPD

Максимальная просадка REGL за все время составила -36.37%, что больше максимальной просадки SNPD в -15.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REGL и SNPD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REGLSNPDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.37%

-15.80%

-20.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-8.68%

-0.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.96%

-15.80%

-1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.96%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.82%

-3.20%

-2.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.08%

-3.94%

-0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

2.90%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности REGL и SNPD

ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) имеет более высокую волатильность в 3.65% по сравнению с Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что REGL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SNPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REGLSNPDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

2.75%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.23%

8.04%

+1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.22%

11.05%

+2.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.11%

13.14%

+2.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.33%

13.14%

+5.19%

Сравнение комиссий REGL и SNPD

REGL берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SNPD в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REGL и SNPD

Дивидендная доходность REGL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности SNPD в 3.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
REGL
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF		2.24%2.32%2.28%2.40%2.32%2.50%2.41%1.96%2.09%1.63%1.20%1.66%
SNPD
Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF		3.01%3.10%2.78%2.63%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

REGL and SNPD have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REGL has higher volatility (3.65%) compared to SNPD (2.75%). In terms of maximum drawdown, REGL dropped -36.37% vs SNPD's -15.80%.

On 3-year performance, REGL leads with 10.42% vs 8.75% for SNPD. On fees, SNPD is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SNPD has been the lower-risk option at 2.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, REGL has performed better with a 10.42% return vs 8.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SNPD is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for REGL.

SNPD has the higher dividend yield at 3.01%, compared with 2.24% for REGL.

REGL tracks S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats Index, while SNPD tracks S&P ESG High Yield Dividend Aristocrats Index. They also come from different issuers: ProShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.40% for REGL and 0.15% for SNPD.

SNPD currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REGL и SNPD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор