Сравнение REGL с OVS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) и Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS).
REGL и OVS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. REGL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 5 февр. 2015 г.. OVS - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности REGL и OVS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам REGL и OVS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REGL ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF | 3.68% | 6.89% | 12.26% | 5.41% | -0.62% | 20.38% | 7.50% | 6.02% |
OVS Overlay Shares Small Cap Equity ETF | 5.41% | 6.15% | 11.07% | 17.20% | -19.99% | 30.15% | 12.16% | 11.51% |
Доходность по периодам
С начала года, REGL показывает доходность 3.68%, что значительно ниже, чем у OVS с доходностью 5.41%.
REGL
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- 3.68%
- 6 месяцев
- 3.27%
- 1 год
- 9.65%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 6.92%
- 10 лет*
- 9.55%
OVS
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -3.96%
- С начала года
- 5.41%
- 6 месяцев
- 7.30%
- 1 год
- 24.56%
- 3 года*
- 12.26%
- 5 лет*
- 4.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий REGL и OVS
REGL берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии OVS в 0.83%.
Доходность на риск
REGL vs. OVS — Ранг доходности на риск
REGL
OVS
Сравнение REGL c OVS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) и Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| REGL | OVS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 0.99 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.97 | 1.51 | -0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.20 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 1.55 | -0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.24 | 6.41 | -3.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| REGL | OVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 0.99 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.20 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.37 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между REGL и OVS составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REGL и OVS
Дивидендная доходность REGL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности OVS в 6.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REGL ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF | 2.24% | 2.32% | 2.28% | 2.40% | 2.32% | 2.50% | 2.41% | 1.96% | 2.09% | 1.63% | 1.20% | 1.66% |
OVS Overlay Shares Small Cap Equity ETF | 6.28% | 3.69% | 4.08% | 3.19% | 3.43% | 4.05% | 1.74% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок REGL и OVS
Максимальная просадка REGL за все время составила -36.37%, что меньше максимальной просадки OVS в -45.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REGL и OVS.
Загрузка...
Показатели просадок
| REGL | OVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.37% | -45.09% | +8.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.94% | -15.95% | +5.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.96% | -30.49% | +13.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.09% | -4.76% | -1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.09% | -11.62% | +7.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 3.86% | -0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности REGL и OVS
Текущая волатильность для ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) составляет 4.30%, в то время как у Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS) волатильность равна 6.98%. Это указывает на то, что REGL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OVS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| REGL | OVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.30% | 6.98% | -2.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.20% | 14.81% | -5.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.26% | 24.98% | -8.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.11% | 23.35% | -7.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.31% | 27.71% | -9.40% |