PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REGL с GLRE.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение REGL с GLRE.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) и SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (GLRE.L).

REGL и GLRE.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. REGL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 5 февр. 2015 г.. GLRE.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность FTSE EPRA Nareit Global TR USD. Фонд был запущен 23 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности REGL и GLRE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) и SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (GLRE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам REGL и GLRE.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REGL
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF		3.68%6.89%12.26%5.41%-0.62%20.38%7.50%18.79%-3.25%10.17%
GLRE.L
SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF		1.56%9.96%-0.53%11.24%-25.26%30.62%-10.88%20.54%-6.34%9.87%

Доходность по периодам

С начала года, REGL показывает доходность 3.68%, что значительно выше, чем у GLRE.L с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции REGL превзошли акции GLRE.L по среднегодовой доходности: 9.55% против 2.74% соответственно.

REGL

1 день
0.45%
1 месяц
-5.49%
С начала года
3.68%
6 месяцев
3.27%
1 год
9.65%
3 года*
9.67%
5 лет*
6.92%
10 лет*
9.55%

GLRE.L

1 день
1.41%
1 месяц
-6.22%
С начала года
1.56%
6 месяцев
2.10%
1 год
8.41%
3 года*
7.21%
5 лет*
2.27%
10 лет*
2.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF

SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF

Часто сравнивают с REGL:
REGL с NOBLREGL с SMDVREGL с SDVYREGL с SCHDREGL с IWRREGL с TMDVREGL с EZM
Часто сравнивают с GLRE.L:
GLRE.L с TRET.ASGLRE.L с IGSU.LGLRE.L с IUSP.LGLRE.L с IDWP.LGLRE.L с VNQGLRE.L с REETGLRE.L с IPRP.L

Сравнение комиссий REGL и GLRE.L

И REGL, и GLRE.L имеют комиссию равную 0.40%.

REGL
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
GLRE.L
SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF

Доходность на риск

REGL vs. GLRE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REGL
Ранг доходности на риск REGL: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REGL: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REGL: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REGL: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REGL: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REGL: 3535
Ранг коэф-та Мартина
GLRE.L
Ранг доходности на риск GLRE.L: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLRE.L: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLRE.L: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLRE.L: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLRE.L: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLRE.L: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REGL c GLRE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) и SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (GLRE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REGLGLRE.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

0.54

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

0.84

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.11

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.93

0.78

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.24

3.17

+0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REGL vs. GLRE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REGL на текущий момент составляет 0.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLRE.L равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REGL и GLRE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REGLGLRE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

0.54

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.14

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.15

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.24

+0.29

Корреляция

Корреляция между REGL и GLRE.L составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REGL и GLRE.L

Дивидендная доходность REGL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности GLRE.L в 2.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
REGL
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF		2.24%2.32%2.28%2.40%2.32%2.50%2.41%1.96%2.09%1.63%1.20%1.66%
GLRE.L
SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF		2.71%2.72%2.79%2.62%2.85%1.82%2.51%3.16%3.54%3.86%2.66%2.15%

Просадки

Сравнение просадок REGL и GLRE.L

Максимальная просадка REGL за все время составила -36.37%, что меньше максимальной просадки GLRE.L в -43.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REGL и GLRE.L.

Загрузка...

Показатели просадок

REGLGLRE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.37%

-43.26%

+6.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.94%

-11.91%

+0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.96%

-33.83%

+16.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.37%

-43.26%

+6.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.09%

-8.11%

+2.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.09%

-10.20%

+6.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

2.61%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности REGL и GLRE.L

Текущая волатильность для ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) составляет 4.30%, в то время как у SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (GLRE.L) волатильность равна 4.77%. Это указывает на то, что REGL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLRE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

REGLGLRE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

4.77%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

8.49%

+0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.26%

15.61%

+0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.11%

16.82%

-0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.31%

17.65%

+0.66%