Сравнение REFA с VEA
REFA (Columbia Research Enhanced International Equity ETF) and VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - REFA tracks the Beta Advantage Research Enhanced International Equity Index while VEA tracks the FTSE Developed All Cap ex US Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. REFA charges 0.32%/yr vs 0.03%/yr for VEA.
Доходность
Сравнение доходности REFA и VEA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, REFA показывает доходность 10.09%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 12.35%.
REFA
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -0.31%
- 6 месяцев
- 6.14%
- С начала года
- 10.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VEA
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -2.68%
- 6 месяцев
- 7.75%
- С начала года
- 12.35%
- 1 год
- 26.33%
- 3 года*
- 17.22%
- 5 лет*
- 9.77%
- 10 лет*
- 10.06%
Сравнение доходности по годам REFA и VEA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
REFA Columbia Research Enhanced International Equity ETF | 10.09% | 0.33% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 12.35% | 1.58% |
Correlation
The correlation between REFA and VEA is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.94 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REFA vs. VEA — Ранг доходности на риск
REFA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VEA
Сравнение REFA c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Research Enhanced International Equity ETF (REFA) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| REFA | VEA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.27 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.57 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок REFA и VEA
Максимальная просадка REFA за все время составила -11.23%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REFA и VEA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REFA | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.23% | -60.68% | +49.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.63% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.45% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.71% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.98% | -3.72% | +1.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.70% | -13.22% | +10.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.08% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности REFA и VEA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REFA | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.30% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.12% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.32% | 17.04% | +1.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.32% | 16.80% | +1.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.32% | 17.17% | +1.15% |
Сравнение комиссий REFA и VEA
REFA берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REFA и VEA
Дивидендная доходность REFA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности VEA в 2.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REFA Columbia Research Enhanced International Equity ETF | 0.03% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.60% | 3.22% | 3.35% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, REFA and VEA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VEA is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VEA is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.32% for REFA.
VEA has the higher dividend yield at 2.60%, compared with 0.03% for REFA.
REFA tracks Beta Advantage Research Enhanced International Equity Index, while VEA tracks FTSE Developed All Cap ex US Index. They also come from different issuers: Columbia Threadneedle and Vanguard. Their fees differ too: 0.32% for REFA and 0.03% for VEA.
Подберите оптимальное распределение для REFA и VEA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор