Сравнение REFA с RESM
REFA (Columbia Research Enhanced International Equity ETF) and RESM (Columbia Research Enhanced Small Cap ETF) are both exchange-traded funds - REFA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Beta Advantage Research Enhanced International Equity Index, while RESM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Beta Advantage Research Enhanced Small Cap Index. Both are passively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.32% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности REFA и RESM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, REFA показывает доходность 10.51%, что значительно ниже, чем у RESM с доходностью 21.93%.
REFA
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -0.21%
- 6 месяцев
- 6.75%
- С начала года
- 10.51%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RESM
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 3.11%
- 6 месяцев
- 15.03%
- С начала года
- 21.93%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам REFA и RESM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
REFA Columbia Research Enhanced International Equity ETF | 10.51% | 0.33% |
RESM Columbia Research Enhanced Small Cap ETF | 21.93% | -3.32% |
Correlation
The correlation between REFA and RESM is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение REFA c RESM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Research Enhanced International Equity ETF (REFA) и Columbia Research Enhanced Small Cap ETF (RESM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок REFA и RESM
Максимальная просадка REFA за все время составила -11.23%, что больше максимальной просадки RESM в -8.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REFA и RESM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REFA | RESM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.23% | -8.50% | -2.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | -0.74% | -0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.71% | -1.73% | -0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности REFA и RESM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REFA | RESM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.37% | 17.01% | +1.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.37% | 17.01% | +1.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.37% | 17.01% | +1.36% |
Сравнение комиссий REFA и RESM
И REFA, и RESM имеют комиссию равную 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REFA и RESM
Дивидендная доходность REFA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности RESM в 0.08%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
REFA Columbia Research Enhanced International Equity ETF | 0.03% | 0.03% |
RESM Columbia Research Enhanced Small Cap ETF | 0.08% | 0.09% |
Часто задаваемые вопросы
REFA and RESM have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.32% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
REFA and RESM have the same expense ratio: 0.32% per year.
RESM has the higher dividend yield at 0.08%, compared with 0.03% for REFA.
REFA is categorized as Foreign Large Cap Equities, while RESM is Small Cap Blend Equities. REFA tracks Beta Advantage Research Enhanced International Equity Index, while RESM tracks Beta Advantage Research Enhanced Small Cap Index.
Подберите оптимальное распределение для REFA и RESM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор