Сравнение REFA с CRUX
REFA (Columbia Research Enhanced International Equity ETF) and CRUX (Columbia Core Bond ETF) are both exchange-traded funds - REFA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Beta Advantage Research Enhanced International Equity Index, while CRUX is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Columbia Threadneedle. REFA is passively managed, while CRUX is actively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.32% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности REFA и CRUX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
REFA
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -0.21%
- 6 месяцев
- 6.75%
- С начала года
- 10.51%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRUX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.49%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам REFA и CRUX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
REFA Columbia Research Enhanced International Equity ETF | 8.40% |
CRUX Columbia Core Bond ETF | 0.10% |
Correlation
The correlation between REFA and CRUX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2026 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение REFA c CRUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Research Enhanced International Equity ETF (REFA) и Columbia Core Bond ETF (CRUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок REFA и CRUX
Максимальная просадка REFA за все время составила -11.23%, что больше максимальной просадки CRUX в -1.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REFA и CRUX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REFA | CRUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.23% | -1.85% | -9.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | -0.89% | -0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.71% | -0.60% | -2.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности REFA и CRUX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REFA | CRUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.37% | 4.00% | +14.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.37% | 4.00% | +14.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.37% | 4.00% | +14.37% |
Сравнение комиссий REFA и CRUX
И REFA, и CRUX имеют комиссию равную 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REFA и CRUX
Дивидендная доходность REFA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности CRUX в 1.40%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CRUX Columbia Core Bond ETF | 1.40% | 0.00% |
REFA Columbia Research Enhanced International Equity ETF | 0.03% | 0.03% |
Часто задаваемые вопросы
REFA and CRUX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.32% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
REFA and CRUX have the same expense ratio: 0.32% per year.
CRUX has the higher dividend yield at 1.40%, compared with 0.03% for REFA.
REFA is categorized as Foreign Large Cap Equities, while CRUX is Intermediate Core Bond.
Подберите оптимальное распределение для REFA и CRUX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор