PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REET с INDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REET с INDA

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

REET (iShares Global REIT ETF) and INDA (iShares MSCI India ETF) are both exchange-traded funds - REET is a REIT fund tracking the FTSE EPRA/NAREIT Global REIT Index, while INDA is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI India Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, REET returned 4.50%/yr vs 7.09%/yr for INDA. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. REET charges 0.14%/yr vs 0.69%/yr for INDA.

Доходность

Сравнение доходности REET и INDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global REIT ETF (REET) и iShares MSCI India ETF (INDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REET показывает доходность 12.42%, что значительно выше, чем у INDA с доходностью -10.58%. За последние 10 лет акции REET уступали акциям INDA по среднегодовой доходности: 4.50% против 7.09% соответственно.

REET

1 день
0.76%
1 месяц
4.10%
С начала года
12.42%
6 месяцев
13.41%
1 год
16.15%
3 года*
10.34%
5 лет*
2.51%
10 лет*
4.50%

INDA

1 день
1.13%
1 месяц
0.71%
С начала года
-10.58%
6 месяцев
-9.05%
1 год
-10.57%
3 года*
4.51%
5 лет*
2.79%
10 лет*
7.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REET и INDA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REET
iShares Global REIT ETF		12.42%7.97%2.65%10.28%-24.10%32.43%-10.48%24.42%-5.27%7.48%
INDA
iShares MSCI India ETF		-10.58%2.68%8.63%17.16%-8.94%21.36%14.83%6.49%-6.67%36.08%

Correlation

The correlation between REET and INDA is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2014 г.

0.43

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global REIT ETF

iShares MSCI India ETF

Часто сравнивают с REET:
REET с VNQREET с VNQIREET с XLREREET с USRTREET с SCHHREET с RWOREET с FREL
Часто сравнивают с INDA:
INDA с FLININDA с INDYINDA с EPIINDA с SMININDA с VOOINDA с MCHIINDA с VNM

Доходность на риск

REET vs. INDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REET
Ранг доходности на риск REET: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REET: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REET: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REET: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REET: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REET: 4242
Ранг коэф-та Мартина
INDA
Ранг доходности на риск INDA: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDA: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDA: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDA: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDA: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDA: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REET c INDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global REIT ETF (REET) и iShares MSCI India ETF (INDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

REETINDADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
-0.80

+2.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
-1.10

+2.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

0.88

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.67

-0.63

+2.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.00

-1.46

+7.46

REET vs. INDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REET на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа INDA равного -0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REET и INDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок REET и INDA

Максимальная просадка REET за все время составила -44.59%, примерно равная максимальной просадке INDA в -45.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REET и INDA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REETINDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.59%

-45.07%

+0.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.04%

-18.69%

+9.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.02%

-22.72%

+4.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.11%

-22.72%

-9.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.59%

-45.07%

+0.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-17.77%

+17.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.76%

-9.59%

-0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

8.09%

-5.57%

Волатильность

Сравнение волатильности REET и INDA

iShares Global REIT ETF (REET) и iShares MSCI India ETF (INDA) имеют волатильность 4.16% и 4.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REETINDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

4.16%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.07%

12.77%

-3.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.31%

14.79%

-2.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.97%

15.40%

+1.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.85%

21.11%

-2.26%

Сравнение комиссий REET и INDA

REET берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии INDA в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REET и INDA

Дивидендная доходность REET за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, тогда как INDA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INDA
iShares MSCI India ETF		0.00%0.00%0.76%0.16%0.00%6.44%0.27%0.99%0.94%1.09%0.90%1.19%
REET
iShares Global REIT ETF		3.29%3.67%3.64%3.27%2.43%3.18%2.65%5.25%5.73%3.84%5.37%3.56%

Часто задаваемые вопросы

REET and INDA have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INDA has higher volatility (4.16%) compared to REET (4.16%). In terms of maximum drawdown, REET dropped -44.59% vs INDA's -45.07%.

On 10-year performance, INDA leads with 7.09% vs 4.50% for REET. On fees, REET is cheaper at 0.14% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, INDA has performed better with a 7.09% return vs 4.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

REET is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.69% for INDA.

REET has the higher dividend yield at 3.29%, compared with 0.00% for INDA.

REET is categorized as REIT, while INDA is Asia Pacific Equities. REET tracks FTSE EPRA/NAREIT Global REIT Index, while INDA tracks MSCI India Index. Their fees differ too: 0.14% for REET and 0.69% for INDA.

REET currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REET и INDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор