PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение REET с BYRE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности REET и BYRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global REIT ETF (REET) и Principal Real Estate Active Opportunities ETF (BYRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам REET и BYRE


2026 (YTD)2025202420232022
REET
iShares Global REIT ETF
2.31%7.97%2.65%10.28%-9.14%
BYRE
Principal Real Estate Active Opportunities ETF
3.28%2.35%4.18%10.82%-9.01%

Доходность по периодам

С начала года, REET показывает доходность 2.31%, что значительно ниже, чем у BYRE с доходностью 3.28%.


REET

1 день
0.99%
1 месяц
-6.30%
С начала года
2.31%
6 месяцев
1.07%
1 год
8.44%
3 года*
7.14%
5 лет*
2.84%
10 лет*
3.57%

BYRE

1 день
0.67%
1 месяц
-5.81%
С начала года
3.28%
6 месяцев
1.18%
1 год
1.38%
3 года*
5.85%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Global REIT ETF

Principal Real Estate Active Opportunities ETF

Сравнение комиссий REET и BYRE

REET берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии BYRE в 0.65%.


Доходность на риск

REET vs. BYRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

REET
Ранг доходности на риск REET: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REET: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REET: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REET: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REET: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REET: 3333
Ранг коэф-та Мартина

BYRE
Ранг доходности на риск BYRE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BYRE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BYRE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BYRE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BYRE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BYRE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REET c BYRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global REIT ETF (REET) и Principal Real Estate Active Opportunities ETF (BYRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


REETBYREDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

0.09

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

0.23

+0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.03

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.73

0.16

+0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.04

0.52

+2.52

REET vs. BYRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REET на текущий момент составляет 0.56, что выше коэффициента Шарпа BYRE равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REET и BYRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


REETBYREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

0.09

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.15

+0.07

Корреляция

Корреляция между REET и BYRE составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов REET и BYRE

Дивидендная доходность REET за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности BYRE в 2.66%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
REET
iShares Global REIT ETF
3.62%3.67%3.64%3.27%2.43%3.18%2.65%5.25%5.73%3.84%5.37%3.56%
BYRE
Principal Real Estate Active Opportunities ETF
2.66%2.71%2.31%2.63%1.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок REET и BYRE

Максимальная просадка REET за все время составила -44.59%, что больше максимальной просадки BYRE в -25.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REET и BYRE.


Загрузка...

Показатели просадок


REETBYREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.59%

-25.70%

-18.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.70%

-10.82%

-0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.47%

-5.81%

-0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.91%

-9.95%

+0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

3.30%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности REET и BYRE

iShares Global REIT ETF (REET) и Principal Real Estate Active Opportunities ETF (BYRE) имеют волатильность 4.74% и 4.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


REETBYREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.74%

4.77%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.32%

8.77%

-0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.10%

15.01%

+0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

18.28%

-1.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.83%

18.28%

+0.55%