Сравнение REDWX с TANDX
REDWX (Aspiration Redwood Fund) and TANDX (Castle Tandem Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, REDWX returned 8.73%/yr vs 1.63%/yr for TANDX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. REDWX charges 2.50%/yr vs 1.59%/yr for TANDX.
Доходность
Сравнение доходности REDWX и TANDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, REDWX показывает доходность 8.62%, что значительно выше, чем у TANDX с доходностью -13.18%.
REDWX
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 6.69%
- С начала года
- 8.62%
- 6 месяцев
- 9.47%
- 1 год
- 22.84%
- 3 года*
- 15.99%
- 5 лет*
- 8.73%
- 10 лет*
- 13.38%
TANDX
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -3.85%
- С начала года
- -13.18%
- 6 месяцев
- -13.13%
- 1 год
- -15.71%
- 3 года*
- 1.15%
- 5 лет*
- 1.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам REDWX и TANDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REDWX Aspiration Redwood Fund | 8.62% | 18.06% | 7.91% | 23.24% | -20.30% | 26.83% | 15.89% | 18.86% |
TANDX Castle Tandem Fund | -13.18% | 3.67% | 7.66% | 8.42% | -7.87% | 19.03% | 13.39% | 12.57% |
Correlation
The correlation between REDWX and TANDX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2019 г. | 0.74 |
Over the past year, the correlation between REDWX and TANDX has dropped to 0.53 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REDWX vs. TANDX — Ранг доходности на риск
REDWX
TANDX
Сравнение REDWX c TANDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aspiration Redwood Fund (REDWX) и Castle Tandem Fund (TANDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| REDWX | TANDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.74 | +0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | -0.98 | +2.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.83 | -2.30 | +9.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| REDWX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | -1.70 | +3.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.00 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.01 | +0.64 |
Просадки
Сравнение просадок REDWX и TANDX
Максимальная просадка REDWX за все время составила -41.09%, что меньше максимальной просадки TANDX в -93.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REDWX и TANDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REDWX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.09% | -93.93% | +52.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.47% | -16.13% | +2.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.23% | -93.93% | +75.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.04% | -93.93% | +67.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -93.93% | +93.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.58% | -20.25% | +14.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 6.85% | -3.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности REDWX и TANDX
Aspiration Redwood Fund (REDWX) имеет более высокую волатильность в 3.34% по сравнению с Castle Tandem Fund (TANDX) с волатильностью 2.52%. Это указывает на то, что REDWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TANDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REDWX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.34% | 2.52% | +0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.69% | 7.18% | +2.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.66% | 9.26% | +3.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.90% | 595.57% | -577.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.37% | 496.55% | -476.18% |
Сравнение комиссий REDWX и TANDX
REDWX берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии TANDX в 1.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REDWX и TANDX
Дивидендная доходность REDWX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.59%, что больше доходности TANDX в 7.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REDWX Aspiration Redwood Fund | 11.59% | 12.59% | 7.55% | 0.44% | 2.40% | 9.99% | 0.00% | 9.08% | 9.75% | 4.66% | 5.17% |
TANDX Castle Tandem Fund | 7.11% | 6.17% | 3.71% | 2.10% | 1.48% | 4.57% | 0.33% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
REDWX and TANDX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
REDWX has higher volatility (3.34%) compared to TANDX (2.52%). In terms of maximum drawdown, REDWX dropped -41.09% vs TANDX's -93.93%.
REDWX currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs -1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для REDWX и TANDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор