Сравнение REDWX с POGSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aspiration Redwood Fund (REDWX) и Pin Oak Equity (POGSX).
REDWX управляется Aspiration Funds. Фонд был запущен 16 нояб. 2015 г.. POGSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности REDWX и POGSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам REDWX и POGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REDWX Aspiration Redwood Fund | -8.91% | 18.06% | 7.91% | 23.24% | -20.30% | 26.83% | 15.89% | 37.29% | -8.58% | 22.53% |
POGSX Pin Oak Equity | 8.02% | 27.41% | 18.99% | 27.16% | -25.10% | 21.42% | 10.60% | 27.72% | -6.15% | 15.14% |
Доходность по периодам
С начала года, REDWX показывает доходность -8.91%, что значительно ниже, чем у POGSX с доходностью 8.02%. За последние 10 лет акции REDWX уступали акциям POGSX по среднегодовой доходности: 11.98% против 13.32% соответственно.
REDWX
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -6.08%
- С начала года
- -8.91%
- 6 месяцев
- -5.27%
- 1 год
- 11.24%
- 3 года*
- 10.52%
- 5 лет*
- 5.79%
- 10 лет*
- 11.98%
POGSX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- 8.02%
- 6 месяцев
- 14.62%
- 1 год
- 36.09%
- 3 года*
- 26.34%
- 5 лет*
- 11.39%
- 10 лет*
- 13.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий REDWX и POGSX
REDWX берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии POGSX в 0.91%.
Доходность на риск
REDWX vs. POGSX — Ранг доходности на риск
REDWX
POGSX
Сравнение REDWX c POGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aspiration Redwood Fund (REDWX) и Pin Oak Equity (POGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| REDWX | POGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 1.85 | -1.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | 2.90 | -1.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.42 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 3.38 | -2.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.89 | 13.83 | -10.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| REDWX | POGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 1.85 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.64 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.72 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.30 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между REDWX и POGSX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REDWX и POGSX
Дивидендная доходность REDWX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.82%, что меньше доходности POGSX в 17.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REDWX Aspiration Redwood Fund | 13.82% | 12.59% | 7.55% | 0.44% | 2.40% | 9.99% | 0.00% | 9.08% | 9.75% | 4.66% | 5.17% | 0.00% |
POGSX Pin Oak Equity | 17.59% | 8.85% | 17.87% | 8.21% | 0.15% | 10.93% | 4.60% | 3.22% | 2.94% | 1.79% | 2.03% | 3.83% |
Просадки
Сравнение просадок REDWX и POGSX
Максимальная просадка REDWX за все время составила -41.09%, что меньше максимальной просадки POGSX в -89.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REDWX и POGSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| REDWX | POGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.09% | -89.46% | +48.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.47% | -10.96% | -2.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.04% | -29.81% | +3.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.09% | -33.05% | -8.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.98% | -5.97% | -5.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.63% | -36.91% | +31.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 2.68% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности REDWX и POGSX
Aspiration Redwood Fund (REDWX) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с Pin Oak Equity (POGSX) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что REDWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| REDWX | POGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 4.50% | +0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.51% | 13.08% | -3.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.89% | 19.70% | -1.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.90% | 17.88% | +0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.37% | 18.57% | +1.80% |