PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REDWX с MUHLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение REDWX с MUHLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aspiration Redwood Fund (REDWX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX).

REDWX управляется Aspiration Funds. Фонд был запущен 16 нояб. 2015 г.. MUHLX управляется Muhlenkamp. Фонд был запущен 1 нояб. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности REDWX и MUHLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aspiration Redwood Fund (REDWX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам REDWX и MUHLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REDWX
Aspiration Redwood Fund		-8.91%18.06%7.91%23.24%-20.30%26.83%15.89%37.29%-8.58%22.53%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		9.11%17.82%3.38%13.92%2.89%28.98%11.96%14.39%-13.29%18.78%

Доходность по периодам

С начала года, REDWX показывает доходность -8.91%, что значительно ниже, чем у MUHLX с доходностью 9.11%. За последние 10 лет акции REDWX превзошли акции MUHLX по среднегодовой доходности: 11.98% против 10.68% соответственно.

REDWX

1 день
2.75%
1 месяц
-6.08%
С начала года
-8.91%
6 месяцев
-5.27%
1 год
11.24%
3 года*
10.52%
5 лет*
5.79%
10 лет*
11.98%

MUHLX

1 день
2.42%
1 месяц
-5.65%
С начала года
9.11%
6 месяцев
10.37%
1 год
22.96%
3 года*
14.41%
5 лет*
12.05%
10 лет*
10.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aspiration Redwood Fund

Muhlenkamp Fund

Часто сравнивают с REDWX:
REDWX с VTSAXREDWX с VOOREDWX с AMIGXREDWX с SVPFXREDWX с GQEIXREDWX с VITPXREDWX с FGJEX
Часто сравнивают с MUHLX:
MUHLX с OAKMXMUHLX с ITOTMUHLX с FMILXMUHLX с TANDXMUHLX с VITPXMUHLX с FSKAXMUHLX с FNSTX

Сравнение комиссий REDWX и MUHLX

REDWX берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии MUHLX в 1.14%.

REDWX
Aspiration Redwood Fund
MUHLX
Muhlenkamp Fund

Доходность на риск

REDWX vs. MUHLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REDWX
Ранг доходности на риск REDWX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REDWX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REDWX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REDWX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REDWX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REDWX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
MUHLX
Ранг доходности на риск MUHLX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUHLX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUHLX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUHLX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REDWX c MUHLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aspiration Redwood Fund (REDWX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REDWXMUHLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

1.42

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

1.97

-0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.28

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

2.37

-1.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.89

8.57

-5.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REDWX vs. MUHLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REDWX на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа MUHLX равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REDWX и MUHLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REDWXMUHLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

1.42

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.82

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.63

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.51

+0.05

Корреляция

Корреляция между REDWX и MUHLX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REDWX и MUHLX

Дивидендная доходность REDWX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.82%, что больше доходности MUHLX в 3.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
REDWX
Aspiration Redwood Fund		13.82%12.59%7.55%0.44%2.40%9.99%0.00%9.08%9.75%4.66%5.17%0.00%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		3.06%3.34%0.58%0.89%6.80%7.77%10.28%1.26%14.70%4.30%0.00%11.02%

Просадки

Сравнение просадок REDWX и MUHLX

Максимальная просадка REDWX за все время составила -41.09%, что меньше максимальной просадки MUHLX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REDWX и MUHLX.

Загрузка...

Показатели просадок

REDWXMUHLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.09%

-62.05%

+20.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.47%

-10.23%

-3.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

-18.63%

-7.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.09%

-40.85%

-0.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.98%

-5.65%

-5.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.63%

-10.81%

+5.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

2.83%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности REDWX и MUHLX

Текущая волатильность для Aspiration Redwood Fund (REDWX) составляет 5.19%, в то время как у Muhlenkamp Fund (MUHLX) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что REDWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUHLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

REDWXMUHLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

6.01%

-0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.51%

12.06%

-2.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.89%

16.85%

+1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.90%

14.77%

+3.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.37%

17.04%

+3.33%