Сравнение REDWX с FSKAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aspiration Redwood Fund (REDWX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).
REDWX управляется Aspiration Funds. Фонд был запущен 16 нояб. 2015 г.. FSKAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности REDWX и FSKAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам REDWX и FSKAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REDWX Aspiration Redwood Fund | -11.34% | 18.06% | 7.91% | 23.24% | -20.30% | 26.83% | 15.89% | 37.29% | -8.58% | 22.53% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | -6.77% | 17.06% | 23.89% | 26.12% | -19.53% | 25.66% | 20.79% | 30.92% | -5.32% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, REDWX показывает доходность -11.34%, что значительно ниже, чем у FSKAX с доходностью -6.77%. За последние 10 лет акции REDWX уступали акциям FSKAX по среднегодовой доходности: 11.68% против 13.23% соответственно.
REDWX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -8.81%
- С начала года
- -11.34%
- 6 месяцев
- -7.22%
- 1 год
- 8.79%
- 3 года*
- 9.53%
- 5 лет*
- 5.60%
- 10 лет*
- 11.68%
FSKAX
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- -6.77%
- 6 месяцев
- -4.56%
- 1 год
- 14.73%
- 3 года*
- 16.72%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- 13.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий REDWX и FSKAX
REDWX берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.
Доходность на риск
REDWX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск
REDWX
FSKAX
Сравнение REDWX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aspiration Redwood Fund (REDWX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| REDWX | FSKAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 0.83 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.89 | 1.29 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.19 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 1.04 | -0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.95 | 5.05 | -3.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| REDWX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 0.83 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.59 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.72 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.78 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между REDWX и FSKAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REDWX и FSKAX
Дивидендная доходность REDWX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.20%, что больше доходности FSKAX в 1.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REDWX Aspiration Redwood Fund | 14.20% | 12.59% | 7.55% | 0.44% | 2.40% | 9.99% | 0.00% | 9.08% | 9.75% | 4.66% | 5.17% | 0.00% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 1.09% | 1.01% | 1.19% | 1.41% | 1.62% | 1.15% | 1.45% | 1.94% | 2.54% | 2.07% | 2.43% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок REDWX и FSKAX
Максимальная просадка REDWX за все время составила -41.09%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REDWX и FSKAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| REDWX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.09% | -35.01% | -6.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.47% | -12.42% | -1.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.04% | -25.39% | -0.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.09% | -35.01% | -6.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.36% | -8.92% | -4.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.62% | -4.05% | -1.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 2.57% | +0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности REDWX и FSKAX
Текущая волатильность для Aspiration Redwood Fund (REDWX) составляет 4.11%, в то время как у Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что REDWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| REDWX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.11% | 4.42% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.12% | 9.40% | -0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.72% | 18.50% | -0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.86% | 17.38% | +0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.35% | 18.42% | +1.93% |