PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RECS с VEGN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RECS с VEGN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RECS (Columbia Research Enhanced Core ETF) and VEGN (US Vegan Climate ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - RECS tracks the Beta Advantage Research Enhanced U.S. Equity Index while VEGN tracks the US Vegan Climate Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, RECS returned 14.04%/yr vs 14.77%/yr for VEGN. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. RECS charges 0.15%/yr vs 0.60%/yr for VEGN.

Доходность

Сравнение доходности RECS и VEGN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS) и US Vegan Climate ETF (VEGN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RECS показывает доходность 9.33%, что значительно ниже, чем у VEGN с доходностью 25.39%.

RECS

1 день
0.20%
1 месяц
1.96%
6 месяцев
7.93%
С начала года
9.33%
1 год
21.22%
3 года*
20.63%
5 лет*
14.04%
10 лет*
10.17%

VEGN

1 день
-1.68%
1 месяц
-3.93%
6 месяцев
23.88%
С начала года
25.39%
1 год
36.60%
3 года*
24.42%
5 лет*
14.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RECS и VEGN

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RECS
Columbia Research Enhanced Core ETF		9.33%19.30%26.27%23.19%-14.39%32.73%15.35%-0.93%
VEGN
US Vegan Climate ETF		25.39%13.71%25.42%38.10%-26.87%26.01%27.72%9.45%

Correlation

The correlation between RECS and VEGN is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2019 г.

0.86

The correlation between RECS and VEGN shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.87 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RECS и VEGN

Секторы
RECS
VEGN

Технологии

36.5%
63.2%

Финансовые услуги

11.9%
13.2%

Коммуникационные услуги

10.9%
7.8%

Потребительский циклический сектор

10.3%
1.7%

Здравоохранение

9.0%
4.0%

Промышленность

6.6%
5.0%

Потребительский защитный сектор

4.6%
0.1%

Энергетика

3.6%
0.1%

Недвижимость

2.3%
3.9%

Коммунальные услуги

2.2%
0.1%

Сырьевые материалы

2.2%
0.5%

Технологии

RECS
36.5%
VEGN
63.2%

Финансовые услуги

RECS
11.9%
VEGN
13.2%

Коммуникационные услуги

RECS
10.9%
VEGN
7.8%

Потребительский циклический сектор

RECS
10.3%
VEGN
1.7%

Здравоохранение

RECS
9.0%
VEGN
4.0%

Промышленность

RECS
6.6%
VEGN
5.0%

Потребительский защитный сектор

RECS
4.6%
VEGN
0.1%

Энергетика

RECS
3.6%
VEGN
0.1%

Недвижимость

RECS
2.3%
VEGN
3.9%

Коммунальные услуги

RECS
2.2%
VEGN
0.1%

Сырьевые материалы

RECS
2.2%
VEGN
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Research Enhanced Core ETF

US Vegan Climate ETF

Часто сравнивают с RECS:
RECS с VOORECS с CREDRECS с SPYRECS с SPHQRECS с PRFRECS с IUSRECS с RUNN
Часто сравнивают с VEGN:
VEGN с SPYVEGN с VOOVEGN с SHEVEGN с QQQVEGN с ESGUVEGN с ESGVVEGN с SPYG

Доходность на риск

RECS vs. VEGN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RECS
Ранг доходности на риск RECS: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RECS: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RECS: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RECS: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RECS: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RECS: 7070
Ранг коэф-та Мартина
VEGN
Ранг доходности на риск VEGN: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGN: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGN: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGN: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGN: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGN: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RECS c VEGN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS) и US Vegan Climate ETF (VEGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RECSVEGNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
1.88

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
2.48

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.32

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

3.10

-0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.06

11.41

-1.35

RECS vs. VEGN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RECS на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEGN равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RECS и VEGN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RECS и VEGN

Максимальная просадка RECS за все время составила -34.29%, примерно равная максимальной просадке VEGN в -34.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RECS и VEGN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RECSVEGNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.29%

-34.14%

-0.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.82%

-11.85%

+3.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.60%

-20.91%

+2.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.08%

-33.40%

+11.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-7.54%

+7.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.28%

-7.52%

+6.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

3.22%

-1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности RECS и VEGN

Текущая волатильность для Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS) составляет 2.96%, в то время как у US Vegan Climate ETF (VEGN) волатильность равна 8.89%. Это указывает на то, что RECS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RECSVEGNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.96%

8.89%

-5.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.47%

17.21%

-7.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.08%

19.57%

-7.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.43%

20.85%

-4.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.27%

23.00%

-6.73%

Сравнение комиссий RECS и VEGN

RECS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии VEGN в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RECS и VEGN

Дивидендная доходность RECS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности VEGN в 0.51%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
RECS
Columbia Research Enhanced Core ETF		1.02%1.11%1.09%1.00%1.41%20.64%1.09%0.49%
VEGN
US Vegan Climate ETF		0.51%0.51%0.51%0.67%0.81%0.41%0.71%0.29%

Часто задаваемые вопросы

RECS and VEGN have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEGN has higher volatility (8.89%) compared to RECS (2.96%). In terms of maximum drawdown, RECS dropped -34.29% vs VEGN's -34.14%.

On 5-year performance, VEGN leads with 14.77% vs 14.04% for RECS. On fees, RECS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, RECS has been the lower-risk option at 2.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VEGN has performed better with a 14.77% return vs 14.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RECS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.60% for VEGN.

RECS has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.51% for VEGN.

RECS tracks Beta Advantage Research Enhanced U.S. Equity Index, while VEGN tracks US Vegan Climate Index. They also come from different issuers: Ameriprise Financial and Beyond Investing. Their fees differ too: 0.15% for RECS and 0.60% for VEGN.

VEGN currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RECS и VEGN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор