PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RECS с MEME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RECS с MEME

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

RECS (Columbia Research Enhanced Core ETF) and MEME (Roundhill Meme Stock ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. RECS is passively managed, while MEME is actively managed. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RECS charges 0.15%/yr vs 0.69%/yr for MEME.

Доходность

Сравнение доходности RECS и MEME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS) и Roundhill Meme Stock ETF (MEME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RECS показывает доходность 4.95%, что значительно ниже, чем у MEME с доходностью 57.26%.

RECS

1 день
-0.60%
1 месяц
-0.92%
С начала года
4.95%
6 месяцев
3.98%
1 год
21.27%
3 года*
20.55%
5 лет*
13.53%
10 лет*
9.72%

MEME

1 день
-6.25%
1 месяц
-10.39%
С начала года
57.26%
6 месяцев
44.66%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RECS и MEME

2026 (YTD)2025
RECS
Columbia Research Enhanced Core ETF		4.95%2.35%
MEME
Roundhill Meme Stock ETF		57.26%-38.00%

Correlation

The correlation between RECS and MEME is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2025 г.

0.50

Сравнение распределения секторов RECS и MEME

Секторы
RECS
MEME

Технологии

32.9%
66.7%

Финансовые услуги

16.9%
5.5%

Потребительский циклический сектор

10.4%

-

Здравоохранение

9.2%
5.4%

Коммуникационные услуги

7.6%
5.5%

Промышленность

7.3%
22.3%

Потребительский защитный сектор

4.8%

-

Энергетика

3.5%
4.8%

Коммунальные услуги

2.3%
4.9%

Недвижимость

2.3%

-

Сырьевые материалы

2.2%
4.6%

Технологии

RECS
32.9%
MEME
66.7%

Финансовые услуги

RECS
16.9%
MEME
5.5%

Потребительский циклический сектор

RECS
10.4%
MEME

-

Здравоохранение

RECS
9.2%
MEME
5.4%

Коммуникационные услуги

RECS
7.6%
MEME
5.5%

Промышленность

RECS
7.3%
MEME
22.3%

Потребительский защитный сектор

RECS
4.8%
MEME

-

Энергетика

RECS
3.5%
MEME
4.8%

Коммунальные услуги

RECS
2.3%
MEME
4.9%

Недвижимость

RECS
2.3%
MEME

-

Сырьевые материалы

RECS
2.2%
MEME
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Research Enhanced Core ETF

Roundhill Meme Stock ETF

Часто сравнивают с RECS:
RECS с VOORECS с CREDRECS с SPYRECS с SPHQRECS с PRFRECS с IUSRECS с RUNN
Часто сравнивают с MEME:
MEME с AFLGMEME с ANEWMEME с IWFMEME с URAMEME с BCHPMEME с TMFCMEME с QQQM

Доходность на риск

RECS vs. MEME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RECS
Ранг доходности на риск RECS: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RECS: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RECS: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RECS: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RECS: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RECS: 6060
Ранг коэф-та Мартина
MEME

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RECS c MEME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS) и Roundhill Meme Stock ETF (MEME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RECSMEMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.23

—

—

RECS vs. MEME - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RECS и MEME

Максимальная просадка RECS за все время составила -34.29%, что меньше максимальной просадки MEME в -48.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RECS и MEME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RECSMEMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.29%

-48.78%

+14.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.82%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.60%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.08%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.48%

-17.37%

+14.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.28%

-28.63%

+27.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности RECS и MEME

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RECSMEMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.38%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.11%

75.52%

-63.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.43%

75.52%

-59.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.26%

75.52%

-59.26%

Сравнение комиссий RECS и MEME

RECS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии MEME в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RECS и MEME

Дивидендная доходность RECS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, тогда как MEME не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
MEME
Roundhill Meme Stock ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RECS
Columbia Research Enhanced Core ETF		1.06%1.11%1.09%1.00%1.41%20.64%1.09%0.49%

Часто задаваемые вопросы

RECS and MEME have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, RECS is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

RECS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.69% for MEME.

RECS has the higher dividend yield at 1.06%, compared with 0.00% for MEME.

They also come from different issuers: Ameriprise Financial and Roundhill. Their fees differ too: 0.15% for RECS and 0.69% for MEME.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RECS и MEME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор