Сравнение REBYX с VSCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Russell Investments U.S. Small Cap Equity Fund (REBYX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX).
REBYX управляется Russell. Фонд был запущен 29 мар. 2000 г.. VSCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности REBYX и VSCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам REBYX и VSCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REBYX Russell Investments U.S. Small Cap Equity Fund | -0.86% | 8.86% | 8.16% | 13.81% | -16.14% | 26.28% | 13.04% | 23.74% | -12.22% | 2.12% |
VSCIX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 1.90% | 8.85% | 12.96% | 19.52% | -17.60% | 17.74% | 19.07% | 27.40% | -9.33% | 16.25% |
Доходность по периодам
С начала года, REBYX показывает доходность -0.86%, что значительно ниже, чем у VSCIX с доходностью 1.90%. За последние 10 лет акции REBYX уступали акциям VSCIX по среднегодовой доходности: 8.00% против 10.50% соответственно.
REBYX
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- -7.47%
- С начала года
- -0.86%
- 6 месяцев
- 3.14%
- 1 год
- 18.70%
- 3 года*
- 9.18%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 8.00%
VSCIX
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -5.70%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 3.41%
- 1 год
- 19.29%
- 3 года*
- 13.02%
- 5 лет*
- 5.35%
- 10 лет*
- 10.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий REBYX и VSCIX
REBYX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии VSCIX в 0.04%.
Доходность на риск
REBYX vs. VSCIX — Ранг доходности на риск
REBYX
VSCIX
Сравнение REBYX c VSCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments U.S. Small Cap Equity Fund (REBYX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| REBYX | VSCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.91 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 1.41 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.19 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 1.38 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.62 | 5.95 | -1.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| REBYX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.91 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.26 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.49 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.39 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между REBYX и VSCIX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REBYX и VSCIX
Дивидендная доходность REBYX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.35%, что больше доходности VSCIX в 1.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REBYX Russell Investments U.S. Small Cap Equity Fund | 8.35% | 8.28% | 13.03% | 2.64% | 5.30% | 31.12% | 0.64% | 4.46% | 18.61% | 0.33% | 0.88% | 8.23% |
VSCIX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 1.34% | 1.34% | 1.31% | 1.55% | 1.55% | 1.25% | 1.15% | 1.40% | 1.68% | 1.36% | 1.50% | 1.49% |
Просадки
Сравнение просадок REBYX и VSCIX
Максимальная просадка REBYX за все время составила -62.03%, примерно равная максимальной просадке VSCIX в -59.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REBYX и VSCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| REBYX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.03% | -59.66% | -2.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.85% | -14.30% | +0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.68% | -28.13% | -4.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.79% | -41.81% | -2.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.16% | -6.11% | -3.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.24% | -10.18% | -1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 3.32% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности REBYX и VSCIX
Текущая волатильность для Russell Investments U.S. Small Cap Equity Fund (REBYX) составляет 6.02%, в то время как у Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что REBYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| REBYX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.02% | 6.81% | -0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.78% | 12.60% | +0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.16% | 21.80% | +0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.76% | 20.75% | +2.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.48% | 21.55% | +1.93% |