PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение REBYX с GQSCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REBYX с GQSCX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

REBYX (Russell Investments U.S. Small Cap Equity Fund) and GQSCX (Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, REBYX returned 8.29%/yr vs 13.67%/yr for GQSCX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. REBYX charges 0.90%/yr vs 0.85%/yr for GQSCX.

Доходность

Сравнение доходности REBYX и GQSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investments U.S. Small Cap Equity Fund (REBYX) и Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio (GQSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REBYX показывает доходность 23.28%, что значительно ниже, чем у GQSCX с доходностью 26.73%.

REBYX

1 день
0.64%
1 месяц
4.33%
6 месяцев
16.11%
С начала года
23.28%
1 год
36.08%
3 года*
14.82%
5 лет*
8.29%
10 лет*
9.47%

GQSCX

1 день
1.14%
1 месяц
8.75%
6 месяцев
20.92%
С начала года
26.73%
1 год
47.11%
3 года*
20.30%
5 лет*
13.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REBYX и GQSCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REBYX
Russell Investments U.S. Small Cap Equity Fund		23.28%8.86%8.16%13.81%-16.14%26.28%13.04%23.74%-12.22%-9.76%
GQSCX
Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio		26.73%12.22%11.49%18.94%-8.48%31.77%7.60%22.17%-11.32%1.07%

Correlation

The correlation between REBYX and GQSCX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2017 г.

0.96

The correlation between REBYX and GQSCX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investments U.S. Small Cap Equity Fund

Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio

Часто сравнивают с REBYX:
REBYX с SSCDXREBYX с QQQIREBYX с EDOWREBYX с ^GSPCREBYX с RSPREBYX с VIGAXREBYX с AGTHX
Часто сравнивают с GQSCX:
GQSCX с GQETXGQSCX с VBRGQSCX с RESGXGQSCX с GQLVXGQSCX с VOOGQSCX с GTLLXGQSCX с GTSOX

Доходность на риск

REBYX vs. GQSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REBYX
Ранг доходности на риск REBYX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REBYX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REBYX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REBYX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REBYX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REBYX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
GQSCX
Ранг доходности на риск GQSCX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQSCX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQSCX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQSCX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQSCX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQSCX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REBYX c GQSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments U.S. Small Cap Equity Fund (REBYX) и Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio (GQSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

REBYXGQSCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
2.66

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
3.75

-0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.45

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.09

5.55

-1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.18

20.28

-6.10

REBYX vs. GQSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REBYX на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GQSCX равному 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REBYX и GQSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок REBYX и GQSCX

Максимальная просадка REBYX за все время составила -62.03%, что больше максимальной просадки GQSCX в -46.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REBYX и GQSCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REBYXGQSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.03%

-46.87%

-15.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.16%

-8.74%

-0.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.68%

-28.83%

-3.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.68%

-28.83%

-3.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

0.00%

-0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.13%

-8.07%

-3.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.38%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности REBYX и GQSCX

Russell Investments U.S. Small Cap Equity Fund (REBYX) имеет более высокую волатильность в 3.89% по сравнению с Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio (GQSCX) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что REBYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REBYXGQSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

3.46%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.10%

12.85%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.90%

18.19%

-0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.77%

21.81%

+0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.47%

24.70%

-1.23%

Сравнение комиссий REBYX и GQSCX

REBYX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии GQSCX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REBYX и GQSCX

Дивидендная доходность REBYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.72%, что больше доходности GQSCX в 2.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GQSCX
Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio		2.60%3.01%10.53%0.70%9.45%10.41%0.51%0.59%0.77%0.14%0.00%0.00%
REBYX
Russell Investments U.S. Small Cap Equity Fund		6.72%8.28%13.03%2.64%5.30%31.12%0.64%4.46%18.61%0.33%0.88%8.23%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, REBYX and GQSCX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

REBYX has higher volatility (3.89%) compared to GQSCX (3.46%). In terms of maximum drawdown, REBYX dropped -62.03% vs GQSCX's -46.87%.

GQSCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REBYX и GQSCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор