PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REAL с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение REAL с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The RealReal, Inc. (REAL) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности REAL и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The RealReal, Inc. (REAL) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам REAL и SPY

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
REAL
The RealReal, Inc.		-41.19%44.37%443.78%60.80%-89.23%-40.58%3.66%-34.78%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%10.90%

Доходность по периодам

С начала года, REAL показывает доходность -41.19%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%.

REAL

1 день
2.20%
1 месяц
-21.82%
С начала года
-41.19%
6 месяцев
-12.78%
1 год
66.61%
3 года*
94.56%
5 лет*
-16.38%
10 лет*
—

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The RealReal, Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с REAL:
REAL с TDUPREAL с SFIXREAL с QBTSREAL с VOOREAL с TJXREAL с BTC-USD
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

REAL vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REAL
Ранг доходности на риск REAL: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REAL: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REAL: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REAL: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REAL: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REAL: 7070
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REAL c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The RealReal, Inc. (REAL) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REALSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

0.96

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

1.49

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

1.53

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.53

7.27

-3.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REAL vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REAL на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REAL и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REALSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

0.96

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

0.70

-0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.16

0.56

-0.73

Корреляция

Корреляция между REAL и SPY составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REAL и SPY

REAL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
REAL
The RealReal, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок REAL и SPY

Максимальная просадка REAL за все время составила -96.44%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REAL и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

REALSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.44%

-55.19%

-41.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.95%

-12.05%

-39.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.98%

-24.50%

-71.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.89%

-5.53%

-62.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.46%

-9.09%

-58.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.46%

2.54%

+17.92%

Волатильность

Сравнение волатильности REAL и SPY

The RealReal, Inc. (REAL) имеет более высокую волатильность в 22.32% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что REAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

REALSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.32%

5.35%

+16.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.39%

9.50%

+44.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

83.11%

19.06%

+64.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

97.39%

17.06%

+80.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

94.37%

17.92%

+76.45%