Сравнение REAL с SFIX

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение REAL с SFIX

Последнее обновление 5 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The RealReal, Inc. (REAL) и Stitch Fix, Inc. (SFIX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: REAL или SFIX.

Корреляция

Корреляция между REAL и SFIX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности REAL и SFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The RealReal, Inc. (REAL) и Stitch Fix, Inc. (SFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

REAL

SFIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

REAL:

3.92

SFIX:

0.40

Коэф-т Сортино

REAL:

4.36

SFIX:

1.27

Коэф-т Омега

REAL:

1.54

SFIX:

1.19

Коэф-т Кальмара

REAL:

4.25

SFIX:

0.42

Коэф-т Мартина

REAL:

17.30

SFIX:

1.32

Индекс Язвы

REAL:

23.21%

SFIX:

30.97%

Дневная вол-ть

REAL:

102.65%

SFIX:

102.10%

Макс. просадка

REAL:

-96.44%

SFIX:

-98.03%

Текущая просадка

REAL:

-68.06%

SFIX:

-95.63%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

REAL:

$1.01B

SFIX:

$589.82M

EPS

REAL:

-$0.83

SFIX:

-$0.82

Общая выручка (12 мес.)

REAL:

$436.49M

SFIX:

$961.10M

Валовая прибыль (12 мес.)

REAL:

$309.16M

SFIX:

$424.39M

EBITDA (12 мес.)

REAL:

-$18.09M

SFIX:

-$47.95M

Доходность по периодам

С начала года, REAL показывает доходность -15.55%, что значительно ниже, чем у SFIX с доходностью 7.89%.

REAL

С начала года

-15.55%

1 месяц

-2.84%

6 месяцев

197.74%

1 год

409.94%

5 лет

-8.67%

10 лет

N/A

SFIX

С начала года

7.89%

1 месяц

2.88%

6 месяцев

29.17%

1 год

45.31%

5 лет

-28.10%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности REAL и SFIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

REAL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SFIX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение REAL c SFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The RealReal, Inc. (REAL) и Stitch Fix, Inc. (SFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REAL

SFIX

Показатель коэффициента Шарпа REAL на текущий момент составляет 3.92, что выше коэффициента Шарпа SFIX равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REAL и SFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

REAL

SFIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов REAL и SFIX

Ни REAL, ни SFIX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок REAL и SFIX

Максимальная просадка REAL за все время составила -96.44%, примерно равная максимальной просадке SFIX в -98.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REAL и SFIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

REAL

SFIX

Волатильность

Сравнение волатильности REAL и SFIX

The RealReal, Inc. (REAL) и Stitch Fix, Inc. (SFIX) имеют волатильность 17.73% и 18.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

REAL

SFIX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей REAL и SFIX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The RealReal, Inc. и Stitch Fix, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение REAL с SFIX

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности REAL и SFIX

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности REAL и SFIX

REAL

SFIX

Сравнение REAL c SFIX - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов REAL и SFIX

Просадки

Сравнение просадок REAL и SFIX

Волатильность

Сравнение волатильности REAL и SFIX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей REAL и SFIX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество