PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REAL с SFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение REAL с SFIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

REAL (The RealReal, Inc.) and SFIX (Stitch Fix, Inc.) are both stocks. Both operate in the Specialty Retail industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 5 years, REAL returned -11.90%/yr vs -42.70%/yr for SFIX. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности REAL и SFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The RealReal, Inc. (REAL) и Stitch Fix, Inc. (SFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REAL показывает доходность -42.21%, что значительно ниже, чем у SFIX с доходностью -34.67%.

REAL

1 день
-6.84%
1 месяц
-29.03%
С начала года
-42.21%
6 месяцев
-35.59%
1 год
61.13%
3 года*
83.75%
5 лет*
-11.90%
10 лет*
—

SFIX

1 день
-2.56%
1 месяц
-4.99%
С начала года
-34.67%
6 месяцев
-24.78%
1 год
-28.24%
3 года*
-4.43%
5 лет*
-42.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REAL и SFIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
REAL
The RealReal, Inc.		-42.21%44.37%443.78%60.80%-89.23%-40.58%3.66%-34.78%
SFIX
Stitch Fix, Inc.		-34.67%21.81%20.73%14.79%-83.56%-67.78%128.84%-19.79%

Correlation

The correlation between REAL and SFIX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2019 г.

0.48

The correlation between REAL and SFIX has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

REAL:

$2.87B

SFIX:

$460.82M

EPS

REAL:

-$0.22

SFIX:

-$0.19

Коэффициент P/S

REAL:

3.78

SFIX:

0.35

Общая выручка (12 мес.)

REAL:

$722.53M

SFIX:

$1.32B

Валовая прибыль (12 мес.)

REAL:

$529.97M

SFIX:

$577.54M

EBITDA (12 мес.)

REAL:

-$60.20M

SFIX:

-$6.28M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The RealReal, Inc.

Stitch Fix, Inc.

Часто сравнивают с REAL:
REAL с TDUPREAL с QBTSREAL с SPYREAL с VOOREAL с TJXREAL с BTC-USDREAL с OLPX
Часто сравнивают с SFIX:
SFIX с MASFIX с GOOGSFIX с ^GSPCSFIX с VOOSFIX с VTI

Доходность на риск

REAL vs. SFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REAL
Ранг доходности на риск REAL: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REAL: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REAL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REAL: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REAL: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REAL: 6464
Ранг коэф-та Мартина
SFIX
Ранг доходности на риск SFIX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFIX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFIX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFIX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFIX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REAL c SFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The RealReal, Inc. (REAL) и Stitch Fix, Inc. (SFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REALSFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
-0.47

+1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.77
-0.34

+2.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

0.96

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.18

-0.60

+1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.67

-1.04

+3.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REAL vs. SFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REAL на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа SFIX равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REAL и SFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REALSFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

-0.47

+1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

-0.50

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.16

-0.19

+0.03

Просадки

Сравнение просадок REAL и SFIX

Максимальная просадка REAL за все время составила -96.44%, примерно равная максимальной просадке SFIX в -98.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REAL и SFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REALSFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.44%

-98.03%

+1.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.95%

-47.51%

-4.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.16%

-58.90%

+1.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.42%

-96.82%

+1.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-68.44%

-96.78%

+28.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.37%

-70.45%

+3.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.96%

27.30%

-4.34%

Волатильность

Сравнение волатильности REAL и SFIX

The RealReal, Inc. (REAL) имеет более высокую волатильность в 23.78% по сравнению с Stitch Fix, Inc. (SFIX) с волатильностью 14.67%. Это указывает на то, что REAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REALSFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.78%

14.67%

+9.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.32%

42.32%

+5.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

77.69%

60.54%

+17.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

97.33%

86.05%

+11.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

93.96%

83.34%

+10.62%

Дивиденды

Сравнение дивидендов REAL и SFIX

Ни REAL, ни SFIX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей REAL и SFIX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The RealReal, Inc. и Stitch Fix, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M20222023202420252026
189.72M
341.30M
(REAL) Общая выручка
(SFIX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности REAL и SFIX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The RealReal, Inc. и Stitch Fix, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
74.5%
43.6%
Активы портфеля
REAL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The RealReal, Inc. сообщила о валовой прибыли в 141.33M при выручке в 189.72M, что соответствует валовой рентабельности в 74.5%.

SFIX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stitch Fix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 148.95M при выручке в 341.30M, что соответствует валовой рентабельности в 43.6%.

REAL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The RealReal, Inc. сообщила об операционной прибыли в -2.27M при выручке в 189.72M, что соответствует операционной рентабельности -1.2%.

SFIX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stitch Fix, Inc. сообщила об операционной прибыли в -441.00K при выручке в 341.30M, что соответствует операционной рентабельности -0.1%.

REAL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The RealReal, Inc. сообщила о чистой прибыли в 38.94M при выручке в 189.72M, что соответствует чистой рентабельности 20.5%.

SFIX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stitch Fix, Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.65M при выручке в 341.30M, что соответствует чистой рентабельности -0.8%.

Часто задаваемые вопросы

REAL and SFIX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REAL has higher volatility (23.78%) compared to SFIX (14.67%). In terms of maximum drawdown, REAL dropped -96.44% vs SFIX's -98.03%.

REAL currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REAL и SFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор