Сравнение RDWU с IFED
RDWU (T-REX 2X Long RDW Daily Target ETF) and IFED (ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN) are both Leveraged Equities funds - RDWU tracks the Redwire Corporation (RDW) while IFED tracks the IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. RDWU charges 1.50%/yr vs 0.45%/yr for IFED.
Доходность
Сравнение доходности RDWU и IFED
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RDWU
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -68.64%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IFED
- 1 день
- 8.00%
- 1 месяц
- 9.05%
- 6 месяцев
- 5.97%
- С начала года
- 4.85%
- 1 год
- 8.26%
- 3 года*
- 17.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RDWU и IFED
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
RDWU T-REX 2X Long RDW Daily Target ETF | -83.73% |
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | 8.16% |
Correlation
The correlation between RDWU and IFED is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2026 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RDWU vs. IFED — Ранг доходности на риск
RDWU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IFED
Сравнение RDWU c IFED - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long RDW Daily Target ETF (RDWU) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RDWU | IFED | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.10 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.57 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.37 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RDWU и IFED
Максимальная просадка RDWU за все время составила -91.92%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDWU и IFED.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RDWU | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.92% | -22.36% | -69.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.65% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.92% | 0.00% | -91.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.74% | -5.83% | -54.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.04% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RDWU и IFED
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RDWU | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.34% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.95% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 251.63% | 19.43% | +232.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 251.63% | 20.31% | +231.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 251.63% | 20.31% | +231.32% |
Сравнение комиссий RDWU и IFED
RDWU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDWU и IFED
Ни RDWU, ни IFED не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
RDWU and IFED have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IFED is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IFED is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.50% for RDWU.
RDWU and IFED have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
RDWU tracks Redwire Corporation (RDW), while IFED tracks IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: T-Rex and UBS. Their fees differ too: 1.50% for RDWU and 0.45% for IFED.
Подберите оптимальное распределение для RDWU и IFED
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор