Сравнение RDWU с USGG
RDWU (T-REX 2X Long RDW Daily Target ETF) and USGG (Leverage Shares 2X Long USAR Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - RDWU tracks the Redwire Corporation (RDW) while USGG tracks the USA Rare Earth, Inc. (USAR). Both are passively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RDWU charges 1.50%/yr vs 0.75%/yr for USGG.
Доходность
Сравнение доходности RDWU и USGG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RDWU
- 1 день
- -14.09%
- 1 месяц
- -68.04%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USGG
- 1 день
- -13.47%
- 1 месяц
- -36.96%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RDWU и USGG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
RDWU T-REX 2X Long RDW Daily Target ETF | -68.46% |
USGG Leverage Shares 2X Long USAR Daily ETF | -45.01% |
Correlation
The correlation between RDWU and USGG is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2026 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение RDWU c USGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long RDW Daily Target ETF (RDWU) и Leverage Shares 2X Long USAR Daily ETF (USGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RDWU и USGG
Максимальная просадка RDWU за все время составила -84.34%, что больше максимальной просадки USGG в -77.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDWU и USGG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RDWU | USGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.34% | -77.74% | -6.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.34% | -63.99% | -20.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.55% | -47.15% | -9.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDWU и USGG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RDWU | USGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 263.62% | 224.65% | +38.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 263.62% | 224.65% | +38.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 263.62% | 224.65% | +38.97% |
Сравнение комиссий RDWU и USGG
RDWU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии USGG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDWU и USGG
Ни RDWU, ни USGG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
RDWU and USGG have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USGG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USGG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for RDWU.
RDWU and USGG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
RDWU tracks Redwire Corporation (RDW), while USGG tracks USA Rare Earth, Inc. (USAR). They also come from different issuers: T-Rex and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.50% for RDWU and 0.75% for USGG.
Подберите оптимальное распределение для RDWU и USGG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор