Сравнение RDWU с CRCD
RDWU (T-REX 2X Long RDW Daily Target ETF) and CRCD (T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - RDWU is a Leveraged Equities fund tracking the Redwire Corporation (RDW), while CRCD is a Inverse Equities fund actively managed by T-Rex. RDWU is passively managed, while CRCD is actively managed. At a correlation of -0.37, they often move in opposite directions. Both charge a 1.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности RDWU и CRCD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RDWU
- 1 день
- 31.87%
- 1 месяц
- 376.22%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRCD
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 24.92%
- С начала года
- -88.04%
- 6 месяцев
- -87.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RDWU и CRCD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
RDWU T-REX 2X Long RDW Daily Target ETF | 71.70% |
CRCD T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF | -91.24% |
Correlation
The correlation between RDWU and CRCD is -0.37, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2026 г. | -0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение RDWU c CRCD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long RDW Daily Target ETF (RDWU) и T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF (CRCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RDWU | CRCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.53 | -0.45 | +1.98 |
Просадки
Сравнение просадок RDWU и CRCD
Максимальная просадка RDWU за все время составила -66.94%, что меньше максимальной просадки CRCD в -96.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDWU и CRCD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RDWU | CRCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.94% | -96.95% | +30.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.27% | -94.33% | +59.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.07% | -54.75% | +11.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDWU и CRCD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RDWU | CRCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 255.53% | 203.94% | +51.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 255.53% | 203.94% | +51.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 255.53% | 203.94% | +51.59% |
Сравнение комиссий RDWU и CRCD
И RDWU, и CRCD имеют комиссию равную 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDWU и CRCD
Ни RDWU, ни CRCD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
RDWU and CRCD have a correlation of -0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RDWU and CRCD have the same expense ratio: 1.50% per year.
RDWU and CRCD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
RDWU is categorized as Leveraged Equities, while CRCD is Inverse Equities.
Подберите оптимальное распределение для RDWU и CRCD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор