Сравнение RDVY с FCFY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) и First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF (FCFY).
RDVY и FCFY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RDVY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ US Rising Dividend Achievers. Фонд был запущен 6 янв. 2014 г.. FCFY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность S&P 500 Sector-Neutral FCF Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 22 авг. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RDVY и FCFY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RDVY и FCFY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | -0.57% | 18.90% | 16.41% | 11.68% |
FCFY First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF | -7.82% | 16.76% | 11.28% | 11.06% |
Доходность по периодам
С начала года, RDVY показывает доходность -0.57%, что значительно выше, чем у FCFY с доходностью -7.82%.
RDVY
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -2.90%
- С начала года
- -0.57%
- 6 месяцев
- 2.48%
- 1 год
- 17.55%
- 3 года*
- 16.90%
- 5 лет*
- 10.19%
- 10 лет*
- 14.68%
FCFY
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -4.27%
- С начала года
- -7.82%
- 6 месяцев
- -4.66%
- 1 год
- 11.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RDVY и FCFY
RDVY берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FCFY в 0.60%.
Доходность на риск
RDVY vs. FCFY — Ранг доходности на риск
RDVY
FCFY
Сравнение RDVY c FCFY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) и First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF (FCFY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RDVY | FCFY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.49 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 0.86 | +0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.12 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 0.73 | +0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.23 | 2.39 | +3.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RDVY | FCFY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.49 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.66 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между RDVY и FCFY составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDVY и FCFY
Дивидендная доходность RDVY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности FCFY в 1.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | 1.02% | 1.11% | 1.64% | 2.09% | 2.21% | 1.04% | 1.53% | 1.55% | 1.68% | 1.25% | 2.07% | 2.14% |
FCFY First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF | 1.60% | 1.48% | 1.76% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RDVY и FCFY
Максимальная просадка RDVY за все время составила -40.60%, что больше максимальной просадки FCFY в -21.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDVY и FCFY.
Загрузка...
Показатели просадок
| RDVY | FCFY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.60% | -21.36% | -19.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.04% | -15.01% | +5.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.32% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.65% | -10.19% | +4.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.06% | -3.39% | -1.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 4.58% | -1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDVY и FCFY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) имеет более высокую волатильность в 5.50% по сравнению с First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF (FCFY) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что RDVY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCFY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RDVY | FCFY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.50% | 4.06% | +1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.92% | 12.14% | -1.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.08% | 22.62% | -3.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.91% | 17.69% | +1.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.10% | 17.69% | +3.41% |