PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RDVY с FCFY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RDVY с FCFY

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

RDVY (First Trust Rising Dividend Achievers ETF) and FCFY (First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF) are both exchange-traded funds - RDVY is a Dividend fund tracking the Nasdaq US Rising Dividend Achievers Index, while FCFY is a Large Cap Value Equities fund tracking the S&P 500 Sector-Neutral FCF Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, RDVY returned 30.88% vs 11.59% for FCFY. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. RDVY charges 0.47%/yr vs 0.60%/yr for FCFY.

Доходность

Сравнение доходности RDVY и FCFY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) и First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF (FCFY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RDVY показывает доходность 15.31%, что значительно выше, чем у FCFY с доходностью -2.23%.

RDVY

1 день
1.22%
1 месяц
4.57%
С начала года
15.31%
6 месяцев
13.26%
1 год
30.88%
3 года*
22.14%
5 лет*
12.70%
10 лет*
17.20%

FCFY

1 день
-0.16%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-2.23%
6 месяцев
-3.51%
1 год
11.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RDVY и FCFY

2026 (YTD)202520242023
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF		15.31%18.90%16.41%10.85%
FCFY
First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF		-2.23%16.76%11.28%11.06%

Correlation

The correlation between RDVY and FCFY is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2023 г.

0.84

The correlation between RDVY and FCFY shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.84 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RDVY и FCFY

Секторы
RDVY
FCFY

Финансовые услуги

33.5%
10.7%

Технологии

26.9%
40.9%

Промышленность

13.6%
5.6%

Потребительский циклический сектор

10.9%
9.9%

Коммуникационные услуги

5.5%
9.2%

Здравоохранение

3.9%
9.8%

Потребительский защитный сектор

3.4%
4.8%

Энергетика

2.4%
3.4%

Коммунальные услуги

1.4%
2.2%

Сырьевые материалы

-

1.6%

Недвижимость

-

1.9%

Финансовые услуги

RDVY
33.5%
FCFY
10.7%

Технологии

RDVY
26.9%
FCFY
40.9%

Промышленность

RDVY
13.6%
FCFY
5.6%

Потребительский циклический сектор

RDVY
10.9%
FCFY
9.9%

Коммуникационные услуги

RDVY
5.5%
FCFY
9.2%

Здравоохранение

RDVY
3.9%
FCFY
9.8%

Потребительский защитный сектор

RDVY
3.4%
FCFY
4.8%

Энергетика

RDVY
2.4%
FCFY
3.4%

Коммунальные услуги

RDVY
1.4%
FCFY
2.2%

Сырьевые материалы

RDVY

-

FCFY
1.6%

Недвижимость

RDVY

-

FCFY
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Rising Dividend Achievers ETF

First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF

Часто сравнивают с RDVY:
RDVY с SCHDRDVY с DGRORDVY с SPYRDVY с DGRWRDVY с VOORDVY с DVYRDVY с QQQX
Часто сравнивают с FCFY:
FCFY с VFLOFCFY с COWZFCFY с BDGSFCFY с DSTLFCFY с VOOFCFY с LVDSFCFY с vflo

Доходность на риск

RDVY vs. FCFY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RDVY
Ранг доходности на риск RDVY: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDVY: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDVY: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDVY: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDVY: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDVY: 8383
Ранг коэф-та Мартина
FCFY
Ранг доходности на риск FCFY: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCFY: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCFY: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCFY: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCFY: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCFY: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDVY c FCFY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) и First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF (FCFY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RDVYFCFYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
0.72

+1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
1.12

+1.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.13

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

0.98

+2.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.43

2.49

+11.94

RDVY vs. FCFY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDVY на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа FCFY равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDVY и FCFY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RDVY и FCFY

Максимальная просадка RDVY за все время составила -40.60%, что больше максимальной просадки FCFY в -21.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDVY и FCFY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RDVYFCFYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.60%

-21.36%

-19.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.04%

-11.94%

+2.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.11%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.32%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-7.22%

+7.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.98%

-3.53%

-1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

4.67%

-2.53%

Волатильность

Сравнение волатильности RDVY и FCFY

First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) и First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF (FCFY) имеют волатильность 4.98% и 4.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RDVYFCFYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.98%

4.79%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.60%

11.58%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.48%

16.27%

-1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.97%

17.50%

+1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.09%

17.50%

+3.59%

Сравнение комиссий RDVY и FCFY

RDVY берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии FCFY в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDVY и FCFY

Дивидендная доходность RDVY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности FCFY в 1.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCFY
First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF		1.89%1.48%1.76%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF		1.06%1.11%1.64%2.09%2.21%1.04%1.53%1.55%1.68%1.25%2.07%2.14%

Часто задаваемые вопросы

RDVY and FCFY have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RDVY has higher volatility (4.98%) compared to FCFY (4.79%). In terms of maximum drawdown, RDVY dropped -40.60% vs FCFY's -21.36%.

On 1-year performance, RDVY leads with 30.88% vs 11.59% for FCFY. On fees, RDVY is cheaper at 0.47% per year. On volatility, FCFY has been the lower-risk option at 4.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RDVY has performed better with a 30.88% return vs 11.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RDVY is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.60% for FCFY.

FCFY has the higher dividend yield at 1.89%, compared with 1.06% for RDVY.

RDVY is categorized as Dividend, while FCFY is Large Cap Value Equities. RDVY tracks Nasdaq US Rising Dividend Achievers Index, while FCFY tracks S&P 500 Sector-Neutral FCF Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.47% for RDVY and 0.60% for FCFY.

RDVY currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RDVY и FCFY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор