PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RDVY с BLCR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RDVY с BLCR

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

RDVY (First Trust Rising Dividend Achievers ETF) and BLCR (Blackrock Large Cap Core ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. RDVY is passively managed, while BLCR is actively managed. Over the past year, RDVY returned 25.81% vs 41.25% for BLCR. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RDVY charges 0.50%/yr vs 0.36%/yr for BLCR.

Доходность

Сравнение доходности RDVY и BLCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RDVY показывает доходность 9.04%, что значительно ниже, чем у BLCR с доходностью 15.03%.

RDVY

1 день
-1.82%
1 месяц
0.05%
С начала года
9.04%
6 месяцев
9.66%
1 год
25.81%
3 года*
19.70%
5 лет*
10.85%
10 лет*
15.43%

BLCR

1 день
-3.24%
1 месяц
-1.22%
С начала года
15.03%
6 месяцев
16.41%
1 год
41.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RDVY и BLCR

2026 (YTD)202520242023
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF		9.04%18.90%16.41%18.67%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		15.03%30.93%17.07%14.18%

Correlation

The correlation between RDVY and BLCR is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г.

0.71

The correlation between RDVY and BLCR has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RDVY и BLCR

Секторы
RDVY
BLCR

Финансовые услуги

36.5%
12.1%

Технологии

17.6%
35.7%

Потребительский циклический сектор

12.2%
10.9%

Промышленность

12.2%
13.5%

Здравоохранение

8.1%
7.6%

Коммуникационные услуги

5.4%
11.0%

Потребительский защитный сектор

4.1%

-

Энергетика

1.4%
2.2%

Коммунальные услуги

1.4%
1.6%

Сырьевые материалы

-

2.2%

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

RDVY
36.5%
BLCR
12.1%

Технологии

RDVY
17.6%
BLCR
35.7%

Потребительский циклический сектор

RDVY
12.2%
BLCR
10.9%

Промышленность

RDVY
12.2%
BLCR
13.5%

Здравоохранение

RDVY
8.1%
BLCR
7.6%

Коммуникационные услуги

RDVY
5.4%
BLCR
11.0%

Потребительский защитный сектор

RDVY
4.1%
BLCR

-

Энергетика

RDVY
1.4%
BLCR
2.2%

Коммунальные услуги

RDVY
1.4%
BLCR
1.6%

Сырьевые материалы

RDVY

-

BLCR
2.2%

Недвижимость

RDVY

-

BLCR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Rising Dividend Achievers ETF

Blackrock Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с RDVY:
RDVY с SCHDRDVY с DGRORDVY с SPYRDVY с DGRWRDVY с VOORDVY с DVYRDVY с QQQX
Часто сравнивают с BLCR:
BLCR с SPMOBLCR с FFLCBLCR с SPYBLCR с VOOBLCR с BSJOBLCR с SCHGBLCR с FGRTX

Доходность на риск

RDVY vs. BLCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RDVY
Ранг доходности на риск RDVY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDVY: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDVY: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDVY: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDVY: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDVY: 6767
Ранг коэф-та Мартина
BLCR
Ранг доходности на риск BLCR: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCR: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCR: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCR: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCR: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDVY c BLCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RDVYBLCRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
2.61

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
3.44

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.45

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

4.04

-1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.05

19.01

-6.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RDVY vs. BLCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDVY на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BLCR равному 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDVY и BLCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RDVYBLCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

2.61

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

1.77

-1.11

Просадки

Сравнение просадок RDVY и BLCR

Максимальная просадка RDVY за все время составила -40.60%, что больше максимальной просадки BLCR в -21.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDVY и BLCR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RDVYBLCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.60%

-21.29%

-19.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.04%

-10.26%

+1.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.11%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.32%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.82%

-4.15%

+2.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.00%

-2.19%

-2.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

2.18%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности RDVY и BLCR

Текущая волатильность для First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) составляет 4.26%, в то время как у Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) волатильность равна 5.23%. Это указывает на то, что RDVY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RDVYBLCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

5.23%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.13%

12.73%

-1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.16%

15.90%

-1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.93%

17.57%

+1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.11%

17.57%

+3.54%

Сравнение комиссий RDVY и BLCR

RDVY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BLCR в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDVY и BLCR

Дивидендная доходность RDVY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что больше доходности BLCR в 0.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		0.24%0.33%0.75%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF		0.93%1.11%1.64%2.09%2.21%1.04%1.53%1.55%1.68%1.25%2.07%2.14%

Часто задаваемые вопросы

RDVY and BLCR have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BLCR has higher volatility (5.23%) compared to RDVY (4.26%). In terms of maximum drawdown, RDVY dropped -40.60% vs BLCR's -21.29%.

On 1-year performance, BLCR leads with 41.25% vs 25.81% for RDVY. On fees, BLCR is cheaper at 0.36% per year. On volatility, RDVY has been the lower-risk option at 4.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BLCR has performed better with a 41.25% return vs 25.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BLCR is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.50% for RDVY.

RDVY has the higher dividend yield at 0.93%, compared with 0.24% for BLCR.

They also come from different issuers: First Trust and BlackRock. Their fees differ too: 0.50% for RDVY and 0.36% for BLCR.

BLCR currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RDVY и BLCR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор