PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RDVI с XLKI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RDVI с XLKI

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

RDVI (FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF) and XLKI (State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - RDVI is a Derivative Income fund tracking the NASDAQ US Rising Dividend Achievers, while XLKI is a Technology Equities fund actively managed by State Street. RDVI is passively managed, while XLKI is actively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RDVI charges 0.75%/yr vs 0.35%/yr for XLKI.

Доходность

Сравнение доходности RDVI и XLKI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI) и State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLKI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RDVI показывает доходность 8.72%, что значительно ниже, чем у XLKI с доходностью 17.05%.

RDVI

1 день
-1.78%
1 месяц
0.04%
С начала года
8.72%
6 месяцев
9.43%
1 год
24.53%
3 года*
18.01%
5 лет*
—
10 лет*
—

XLKI

1 день
-0.75%
1 месяц
6.20%
С начала года
17.05%
6 месяцев
16.52%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RDVI и XLKI

2026 (YTD)2025
RDVI
FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF		8.72%9.51%
XLKI
State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF		17.05%10.07%

Correlation

The correlation between RDVI and XLKI is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г.

0.64

Сравнение распределения секторов RDVI и XLKI

Секторы
RDVI
XLKI

Финансовые услуги

36.5%
106.8%

Технологии

17.6%

-

Потребительский циклический сектор

12.2%

-

Промышленность

12.2%

-

Здравоохранение

8.1%

-

Коммуникационные услуги

5.4%

-

Потребительский защитный сектор

4.1%

-

Энергетика

1.4%

-

Коммунальные услуги

1.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

RDVI
36.5%
XLKI
106.8%

Технологии

RDVI
17.6%
XLKI

-

Потребительский циклический сектор

RDVI
12.2%
XLKI

-

Промышленность

RDVI
12.2%
XLKI

-

Здравоохранение

RDVI
8.1%
XLKI

-

Коммуникационные услуги

RDVI
5.4%
XLKI

-

Потребительский защитный сектор

RDVI
4.1%
XLKI

-

Энергетика

RDVI
1.4%
XLKI

-

Коммунальные услуги

RDVI
1.4%
XLKI

-

Сырьевые материалы

RDVI

-

XLKI

-

Недвижимость

RDVI

-

XLKI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF

State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF

Часто сравнивают с RDVI:
RDVI с JEPIRDVI с BALIRDVI с JEPQRDVI с PAPIRDVI с SCHDRDVI с FTHIRDVI с BRK-B
Часто сравнивают с XLKI:
XLKI с XLKXLKI с RSPTXLKI с QQQXLKI с KQQQXLKI с ASMHXLKI с ARMHXLKI с MAGS

Доходность на риск

RDVI vs. XLKI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RDVI
Ранг доходности на риск RDVI: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDVI: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDVI: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDVI: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDVI: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDVI: 6868
Ранг коэф-та Мартина
XLKI
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDVI c XLKI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI) и State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLKI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RDVIXLKIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.24

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RDVI vs. XLKI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RDVIXLKIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

2.16

-0.99

Просадки

Сравнение просадок RDVI и XLKI

Максимальная просадка RDVI за все время составила -18.35%, что больше максимальной просадки XLKI в -10.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDVI и XLKI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RDVIXLKIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.35%

-10.24%

-8.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.48%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.78%

-1.35%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.17%

-1.61%

-1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности RDVI и XLKI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RDVIXLKIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.68%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.43%

16.23%

-2.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

16.23%

+0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.92%

16.23%

+0.69%

Сравнение комиссий RDVI и XLKI

RDVI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XLKI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDVI и XLKI

Дивидендная доходность RDVI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.99%, что меньше доходности XLKI в 14.29%

ПозицияTTM2025202420232022
RDVI
FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF		7.99%8.10%8.62%8.45%1.53%
XLKI
State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF		14.29%8.52%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RDVI and XLKI have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLKI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLKI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for RDVI.

XLKI has the higher dividend yield at 14.29%, compared with 7.99% for RDVI.

RDVI is categorized as Derivative Income, while XLKI is Technology Equities. They also come from different issuers: FT Vest and State Street. Their fees differ too: 0.75% for RDVI and 0.35% for XLKI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RDVI и XLKI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор