PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RDVI с VFIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RDVI с VFIAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX).

RDVI - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность NASDAQ US Rising Dividend Achievers. Фонд был запущен 19 окт. 2022 г.. VFIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности RDVI и VFIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RDVI и VFIAX

2026 (YTD)2025202420232022
RDVI
FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF		0.21%17.93%14.56%18.63%9.91%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		-3.66%17.83%24.97%26.24%5.11%

Доходность по периодам

С начала года, RDVI показывает доходность 0.21%, что значительно выше, чем у VFIAX с доходностью -3.66%.

RDVI

1 день
-0.04%
1 месяц
-2.76%
С начала года
0.21%
6 месяцев
3.49%
1 год
17.02%
3 года*
15.75%
5 лет*
—
10 лет*
—

VFIAX

1 день
0.72%
1 месяц
-3.44%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.51%
1 год
17.36%
3 года*
18.55%
5 лет*
11.91%
10 лет*
14.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF

Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с RDVI:
RDVI с BALIRDVI с JEPIRDVI с PAPIRDVI с JEPQRDVI с SCHDRDVI с FTHIRDVI с BRK-B
Часто сравнивают с VFIAX:
VFIAX с VOOVFIAX с SPYVFIAX с VTIVFIAX с VITAXVFIAX с VVIAXVFIAX с VFIFXVFIAX с VBIAX

Сравнение комиссий RDVI и VFIAX

RDVI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%.

RDVI
FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

RDVI vs. VFIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RDVI
Ранг доходности на риск RDVI: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDVI: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDVI: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDVI: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDVI: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDVI: 5555
Ранг коэф-та Мартина
VFIAX
Ранг доходности на риск VFIAX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFIAX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIAX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIAX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIAX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIAX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDVI c VFIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RDVIVFIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.00

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.52

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.23

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

1.53

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.33

7.30

-0.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RDVI vs. VFIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDVI на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFIAX равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDVI и VFIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RDVIVFIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.00

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.44

+0.62

Корреляция

Корреляция между RDVI и VFIAX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDVI и VFIAX

Дивидендная доходность RDVI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.38%, что больше доходности VFIAX в 1.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RDVI
FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF		8.38%8.10%8.62%8.45%1.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		1.17%1.12%1.24%1.45%1.68%1.24%1.53%1.87%2.05%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок RDVI и VFIAX

Максимальная просадка RDVI за все время составила -18.35%, что меньше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDVI и VFIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

RDVIVFIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.35%

-55.20%

+36.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.48%

-8.90%

+0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.53%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.32%

-5.56%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.28%

-9.46%

+6.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

2.55%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности RDVI и VFIAX

FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) имеют волатильность 5.31% и 5.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RDVIVFIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

5.38%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.48%

9.55%

+0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.54%

18.32%

+0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.03%

16.91%

+0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.03%

18.05%

-1.02%