Сравнение RDVI с TDEC
RDVI (FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF) and TDEC (FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December) are both exchange-traded funds - RDVI is a Derivative Income fund tracking the NASDAQ US Rising Dividend Achievers, while TDEC is a Defined Outcome fund tracking the MSCI Emerging Markets. Both are passively managed. Over the past year, RDVI returned 26.63% vs 22.62% for TDEC. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RDVI charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for TDEC.
Доходность
Сравнение доходности RDVI и TDEC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RDVI показывает доходность 10.69%, что значительно выше, чем у TDEC с доходностью 8.78%.
RDVI
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- 3.01%
- С начала года
- 10.69%
- 6 месяцев
- 11.63%
- 1 год
- 26.63%
- 3 года*
- 19.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TDEC
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 8.78%
- 6 месяцев
- 10.67%
- 1 год
- 22.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RDVI и TDEC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RDVI FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF | 10.69% | 17.93% | -0.41% |
TDEC FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December | 8.78% | 21.39% | -0.70% |
Correlation
The correlation between RDVI and TDEC is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2024 г. | 0.55 |
The correlation between RDVI and TDEC has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RDVI vs. TDEC — Ранг доходности на риск
RDVI
TDEC
Сравнение RDVI c TDEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI) и FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December (TDEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RDVI | TDEC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.50 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.15 | 2.79 | +0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.31 | 12.24 | +1.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RDVI | TDEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01 | 2.26 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.21 | 1.78 | -0.57 |
Просадки
Сравнение просадок RDVI и TDEC
Максимальная просадка RDVI за все время составила -18.35%, что больше максимальной просадки TDEC в -10.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDVI и TDEC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RDVI | TDEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.35% | -10.30% | -8.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.48% | -8.16% | -0.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.66% | +0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.17% | -1.04% | -2.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 1.85% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDVI и TDEC
FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI) имеет более высокую волатильность в 3.72% по сравнению с FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December (TDEC) с волатильностью 2.72%. Это указывает на то, что RDVI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RDVI | TDEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.72% | 2.72% | +1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.54% | 9.03% | +1.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.30% | 10.09% | +3.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.91% | 11.73% | +5.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.91% | 11.73% | +5.18% |
Сравнение комиссий RDVI и TDEC
RDVI берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии TDEC в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDVI и TDEC
Дивидендная доходность RDVI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.85%, тогда как TDEC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
RDVI FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF | 7.85% | 8.10% | 8.62% | 8.45% | 1.53% |
TDEC FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RDVI and TDEC have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RDVI has higher volatility (3.72%) compared to TDEC (2.72%). In terms of maximum drawdown, RDVI dropped -18.35% vs TDEC's -10.30%.
On 1-year performance, RDVI leads with 26.63% vs 22.62% for TDEC. On fees, RDVI is cheaper at 0.75% per year. On volatility, TDEC has been the lower-risk option at 2.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RDVI has performed better with a 26.63% return vs 22.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RDVI is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for TDEC.
RDVI has the higher dividend yield at 7.85%, compared with 0.00% for TDEC.
RDVI is categorized as Derivative Income, while TDEC is Defined Outcome. RDVI tracks NASDAQ US Rising Dividend Achievers, while TDEC tracks MSCI Emerging Markets. Their fees differ too: 0.75% for RDVI and 0.95% for TDEC.
TDEC currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RDVI и TDEC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор