PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RDVI с AMDY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RDVI с AMDY

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

RDVI (FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF) and AMDY (YieldMax AMD Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. RDVI is passively managed, while AMDY is actively managed. Over the past year, RDVI returned 29.82% vs 188.40% for AMDY. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. RDVI charges 0.75%/yr vs 1.23%/yr for AMDY.

Доходность

Сравнение доходности RDVI и AMDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI) и YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RDVI показывает доходность 15.18%, что значительно ниже, чем у AMDY с доходностью 105.82%.

RDVI

1 день
1.17%
1 месяц
4.80%
С начала года
15.18%
6 месяцев
13.32%
1 год
29.82%
3 года*
20.58%
5 лет*
—
10 лет*
—

AMDY

1 день
2.07%
1 месяц
3.79%
С начала года
105.82%
6 месяцев
106.26%
1 год
188.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RDVI и AMDY

2026 (YTD)202520242023
RDVI
FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF		15.18%17.93%14.56%9.54%
AMDY
YieldMax AMD Option Income Strategy ETF		105.82%53.93%-17.00%25.92%

Correlation

The correlation between RDVI and AMDY is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2023 г.

0.40

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF

YieldMax AMD Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с RDVI:
RDVI с BALIRDVI с JEPIRDVI с JEPQRDVI с PAPIRDVI с SCHDRDVI с FTHIRDVI с BRK-B
Часто сравнивают с AMDY:
AMDY с AMDAMDY с NVDYAMDY с CONYAMDY с TSLYAMDY с FBYAMDY с CRFAMDY с QQQY

Доходность на риск

RDVI vs. AMDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RDVI
Ранг доходности на риск RDVI: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDVI: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDVI: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDVI: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDVI: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDVI: 8484
Ранг коэф-та Мартина
AMDY
Ранг доходности на риск AMDY: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMDY: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMDY: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMDY: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMDY: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMDY: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDVI c AMDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI) и YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RDVIAMDYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
3.39

-1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
3.66

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.51

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.53

6.87

-3.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.89

15.32

-0.43

RDVI vs. AMDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDVI на текущий момент составляет 2.17, что ниже коэффициента Шарпа AMDY равного 3.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDVI и AMDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RDVI и AMDY

Максимальная просадка RDVI за все время составила -18.35%, что меньше максимальной просадки AMDY в -53.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDVI и AMDY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RDVIAMDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.35%

-53.92%

+35.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.48%

-27.59%

+19.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.61%

+2.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.13%

-17.73%

+14.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

12.35%

-10.34%

Волатильность

Сравнение волатильности RDVI и AMDY

Текущая волатильность для FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI) составляет 4.85%, в то время как у YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) волатильность равна 20.32%. Это указывает на то, что RDVI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RDVIAMDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

20.32%

-15.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.14%

43.45%

-32.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.82%

56.04%

-42.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.95%

46.88%

-29.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.95%

46.88%

-29.93%

Сравнение комиссий RDVI и AMDY

RDVI берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии AMDY в 1.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDVI и AMDY

Дивидендная доходность RDVI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.30%, что меньше доходности AMDY в 67.14%

ПозицияTTM2025202420232022
AMDY
YieldMax AMD Option Income Strategy ETF		67.14%80.68%109.98%6.68%0.00%
RDVI
FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF		8.30%8.10%8.62%8.45%1.53%

Часто задаваемые вопросы

RDVI and AMDY have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMDY has higher volatility (20.32%) compared to RDVI (4.85%). In terms of maximum drawdown, RDVI dropped -18.35% vs AMDY's -53.92%.

On 1-year performance, AMDY leads with 188.40% vs 29.82% for RDVI. On fees, RDVI is cheaper at 0.75% per year. On volatility, RDVI has been the lower-risk option at 4.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AMDY has performed better with a 188.40% return vs 29.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RDVI is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.23% for AMDY.

AMDY has the higher dividend yield at 67.14%, compared with 8.30% for RDVI.

They also come from different issuers: FT Vest and YieldMax ETFs. Their fees differ too: 0.75% for RDVI and 1.23% for AMDY.

AMDY currently has the higher Sharpe Ratio (3.39 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RDVI и AMDY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор