Сравнение RDTL с TSYY
RDTL (GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF) and TSYY (GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF) are both exchange-traded funds - RDTL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while TSYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, RDTL returned 35.05% vs -9.84% for TSYY. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. RDTL charges 1.50%/yr vs 0.99%/yr for TSYY.
Доходность
Сравнение доходности RDTL и TSYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RDTL показывает доходность -50.79%, что значительно ниже, чем у TSYY с доходностью -16.81%.
RDTL
- 1 день
- 17.12%
- 1 месяц
- 9.34%
- С начала года
- -50.79%
- 6 месяцев
- -48.63%
- 1 год
- 35.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSYY
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- -16.81%
- 6 месяцев
- -17.88%
- 1 год
- -9.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RDTL и TSYY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RDTL GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF | -50.79% | 98.12% |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | -16.81% | 14.03% |
Correlation
The correlation between RDTL and TSYY is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2025 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RDTL vs. TSYY — Ранг доходности на риск
RDTL
TSYY
Сравнение RDTL c TSYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF (RDTL) и GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RDTL | TSYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.97 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | -0.36 | +0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.66 | -0.68 | +1.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RDTL | TSYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | -0.31 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | -0.59 | +0.57 |
Просадки
Сравнение просадок RDTL и TSYY
Максимальная просадка RDTL за все время составила -85.21%, что больше максимальной просадки TSYY в -41.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDTL и TSYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RDTL | TSYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.21% | -41.52% | -43.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.21% | -27.31% | -57.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.05% | -36.85% | -33.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.89% | -25.92% | -17.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.12% | 14.51% | +38.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDTL и TSYY
GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF (RDTL) имеет более высокую волатильность в 39.22% по сравнению с GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что RDTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RDTL | TSYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.22% | 4.86% | +34.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 90.31% | 19.69% | +70.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 130.66% | 31.75% | +98.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 142.11% | 37.47% | +104.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 142.11% | 37.47% | +104.64% |
Сравнение комиссий RDTL и TSYY
RDTL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии TSYY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDTL и TSYY
RDTL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSYY за последние двенадцать месяцев составляет около 283.50%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
RDTL GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | 283.50% | 256.64% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
RDTL and TSYY have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RDTL has higher volatility (39.22%) compared to TSYY (4.86%). In terms of maximum drawdown, RDTL dropped -85.21% vs TSYY's -41.52%.
On 1-year performance, RDTL leads with 35.05% vs -9.84% for TSYY. On fees, TSYY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, TSYY has been the lower-risk option at 4.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RDTL has performed better with a 35.05% return vs -9.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSYY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.50% for RDTL.
TSYY has the higher dividend yield at 283.50%, compared with 0.00% for RDTL.
RDTL is categorized as Leveraged Equities, while TSYY is Derivative Income. Their fees differ too: 1.50% for RDTL and 0.99% for TSYY.
RDTL currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RDTL и TSYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор