PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RDTL с TSDD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RDTL с TSDD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RDTL (GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF) and TSDD (GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF) are both exchange-traded funds - RDTL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while TSDD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, RDTL returned 35.05% vs -64.48% for TSDD. At a correlation of -0.26, they often move in opposite directions. Both charge a 1.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности RDTL и TSDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF (RDTL) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RDTL показывает доходность -50.79%, что значительно ниже, чем у TSDD с доходностью -1.81%.

RDTL

1 день
17.12%
1 месяц
9.34%
С начала года
-50.79%
6 месяцев
-48.63%
1 год
35.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSDD

1 день
2.57%
1 месяц
-16.78%
С начала года
-1.81%
6 месяцев
-2.21%
1 год
-64.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RDTL и TSDD

2026 (YTD)2025
RDTL
GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF		-50.79%98.12%
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF		-1.81%-82.08%

Correlation

The correlation between RDTL and TSDD is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2025 г.

-0.26

Сравнение распределения секторов RDTL и TSDD

Секторы
RDTL
TSDD

Коммуникационные услуги

66.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

200.1%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

RDTL
66.7%
TSDD

-

Сырьевые материалы

RDTL

-

TSDD

-

Потребительский циклический сектор

RDTL

-

TSDD
200.1%

Потребительский защитный сектор

RDTL

-

TSDD

-

Энергетика

RDTL

-

TSDD

-

Финансовые услуги

RDTL

-

TSDD

-

Здравоохранение

RDTL

-

TSDD

-

Промышленность

RDTL

-

TSDD

-

Недвижимость

RDTL

-

TSDD

-

Технологии

RDTL

-

TSDD

-

Коммунальные услуги

RDTL

-

TSDD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF

GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF

Часто сравнивают с RDTL:
RDTL с COIGRDTL с IREGRDTL с AMDLRDTL с TSMGRDTL с TSLRRDTL с BOEGRDTL с GEMG
Часто сравнивают с TSDD:
TSDD с TSLQTSDD с TSLZTSDD с TSLSTSDD с TSLRTSDD с AAPUTSDD с YANGTSDD с SCHG

Доходность на риск

RDTL vs. TSDD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RDTL
Ранг доходности на риск RDTL: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDTL: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDTL: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDTL: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDTL: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDTL: 1212
Ранг коэф-та Мартина
TSDD
Ранг доходности на риск TSDD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDD: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDD: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDD: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDTL c TSDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF (RDTL) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RDTLTSDDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.27
-0.70

+0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.32
-0.94

+2.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

0.90

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.41

-0.85

+1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.66

-1.07

+1.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RDTL vs. TSDD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDTL на текущий момент составляет 0.27, что выше коэффициента Шарпа TSDD равного -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDTL и TSDD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RDTLTSDDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

-0.70

+0.97

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

-0.66

+0.64

Просадки

Сравнение просадок RDTL и TSDD

Максимальная просадка RDTL за все время составила -85.21%, что меньше максимальной просадки TSDD в -99.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDTL и TSDD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RDTLTSDDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.21%

-99.03%

+13.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-85.21%

-76.12%

-9.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.05%

-98.88%

+28.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.89%

-71.25%

+27.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

53.12%

60.05%

-6.93%

Волатильность

Сравнение волатильности RDTL и TSDD

GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF (RDTL) имеет более высокую волатильность в 39.22% по сравнению с GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) с волатильностью 24.30%. Это указывает на то, что RDTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RDTLTSDDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

39.22%

24.30%

+14.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

90.31%

54.96%

+35.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

130.66%

92.61%

+38.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

142.11%

114.39%

+27.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

142.11%

114.39%

+27.72%

Сравнение комиссий RDTL и TSDD

И RDTL, и TSDD имеют комиссию равную 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDTL и TSDD

RDTL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSDD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.58%.

ПозицияTTM202520242023
RDTL
GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF		8.58%8.42%0.00%24.84%

Часто задаваемые вопросы

RDTL and TSDD have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RDTL has higher volatility (39.22%) compared to TSDD (24.30%). In terms of maximum drawdown, RDTL dropped -85.21% vs TSDD's -99.03%.

On 1-year performance, RDTL leads with 35.05% vs -64.48% for TSDD. Both ETFs have the same 1.50% expense ratio. On volatility, TSDD has been the lower-risk option at 24.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RDTL has performed better with a 35.05% return vs -64.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RDTL and TSDD have the same expense ratio: 1.50% per year.

TSDD has the higher dividend yield at 8.58%, compared with 0.00% for RDTL.

RDTL is categorized as Leveraged Equities, while TSDD is Inverse Equities.

RDTL currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RDTL и TSDD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор