PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RDTL с NVD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RDTL с NVD

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

RDTL (GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF) and NVD (GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF) are both exchange-traded funds - RDTL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while NVD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, RDTL returned -31.28% vs -53.87% for NVD. At a correlation of -0.32, they often move in opposite directions. Both charge a 1.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности RDTL и NVD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF (RDTL) и GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RDTL показывает доходность -65.26%, что значительно ниже, чем у NVD с доходностью -23.92%.

RDTL

1 день
-3.81%
1 месяц
10.73%
С начала года
-65.26%
6 месяцев
-64.18%
1 год
-31.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NVD

1 день
3.23%
1 месяц
15.01%
С начала года
-23.92%
6 месяцев
-22.14%
1 год
-53.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RDTL и NVD

2026 (YTD)2025
RDTL
GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF		-65.26%104.22%
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF		-23.92%-71.36%

Correlation

The correlation between RDTL and NVD is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2025 г.

-0.32

Сравнение распределения секторов RDTL и NVD

Секторы
RDTL
NVD

Коммуникационные услуги

66.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

199.7%

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

RDTL
66.7%
NVD

-

Сырьевые материалы

RDTL

-

NVD

-

Потребительский циклический сектор

RDTL

-

NVD

-

Потребительский защитный сектор

RDTL

-

NVD

-

Энергетика

RDTL

-

NVD

-

Финансовые услуги

RDTL

-

NVD

-

Здравоохранение

RDTL

-

NVD

-

Промышленность

RDTL

-

NVD

-

Недвижимость

RDTL

-

NVD

-

Технологии

RDTL

-

NVD
199.7%

Коммунальные услуги

RDTL

-

NVD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF

GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF

Часто сравнивают с RDTL:
RDTL с COIGRDTL с IREGRDTL с AMDLRDTL с GEMGRDTL с ACLORDTL с BOEGRDTL с TSMG
Часто сравнивают с NVD:
NVD с NVDANVD с NVDLNVD с NVDQNVD с NVDDNVD с VOONVD с NVDSNVD с USD

Доходность на риск

RDTL vs. NVD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RDTL
Ранг доходности на риск RDTL: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDTL: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDTL: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDTL: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDTL: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDTL: 77
Ранг коэф-та Мартина
NVD
Ранг доходности на риск NVD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVD: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVD: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDTL c NVD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF (RDTL) и GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RDTLNVDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.24
-0.76

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.54
-1.02

+1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

0.89

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.37

-0.81

+0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.56

-1.33

+0.77

RDTL vs. NVD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDTL на текущий момент составляет -0.24, что выше коэффициента Шарпа NVD равного -0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDTL и NVD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RDTL и NVD

Максимальная просадка RDTL за все время составила -85.21%, что меньше максимальной просадки NVD в -99.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDTL и NVD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RDTLNVDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.21%

-99.26%

+14.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-85.21%

-66.81%

-18.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.85%

-98.98%

+20.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.13%

-81.90%

+36.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

55.96%

40.42%

+15.54%

Волатильность

Сравнение волатильности RDTL и NVD

GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF (RDTL) имеет более высокую волатильность в 47.91% по сравнению с GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) с волатильностью 26.63%. Это указывает на то, что RDTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RDTLNVDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

47.91%

26.63%

+21.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

95.82%

54.05%

+41.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

131.50%

71.16%

+60.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

142.74%

92.48%

+50.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

142.74%

92.48%

+50.26%

Сравнение комиссий RDTL и NVD

И RDTL, и NVD имеют комиссию равную 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDTL и NVD

RDTL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVD за последние двенадцать месяцев составляет около 15.54%.

ПозицияTTM202520242023
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF		15.54%11.83%8.68%15.78%
RDTL
GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RDTL and NVD have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RDTL has higher volatility (47.91%) compared to NVD (26.63%). In terms of maximum drawdown, RDTL dropped -85.21% vs NVD's -99.26%.

On 1-year performance, RDTL leads with -31.28% vs -53.87% for NVD. Both ETFs have the same 1.50% expense ratio. On volatility, NVD has been the lower-risk option at 26.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RDTL has performed better with a -31.28% return vs -53.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RDTL and NVD have the same expense ratio: 1.50% per year.

NVD has the higher dividend yield at 15.54%, compared with 0.00% for RDTL.

RDTL is categorized as Leveraged Equities, while NVD is Inverse Equities.

RDTL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.24 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RDTL и NVD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор