PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RDTL с NVD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RDTL с NVD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RDTL (GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF) and NVD (GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF) are both exchange-traded funds - RDTL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while NVD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, RDTL returned 35.05% vs -68.07% for NVD. At a correlation of -0.29, they often move in opposite directions. Both charge a 1.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности RDTL и NVD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF (RDTL) и GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RDTL показывает доходность -50.79%, что значительно ниже, чем у NVD с доходностью -37.20%.

RDTL

1 день
17.12%
1 месяц
9.34%
С начала года
-50.79%
6 месяцев
-48.63%
1 год
35.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NVD

1 день
-3.65%
1 месяц
-22.72%
С начала года
-37.20%
6 месяцев
-40.09%
1 год
-68.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RDTL и NVD

2026 (YTD)2025
RDTL
GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF		-50.79%98.12%
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF		-37.20%-71.61%

Correlation

The correlation between RDTL and NVD is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2025 г.

-0.29

Сравнение распределения секторов RDTL и NVD

Секторы
RDTL
NVD

Коммуникационные услуги

66.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

199.7%

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

RDTL
66.7%
NVD

-

Сырьевые материалы

RDTL

-

NVD

-

Потребительский циклический сектор

RDTL

-

NVD

-

Потребительский защитный сектор

RDTL

-

NVD

-

Энергетика

RDTL

-

NVD

-

Финансовые услуги

RDTL

-

NVD

-

Здравоохранение

RDTL

-

NVD

-

Промышленность

RDTL

-

NVD

-

Недвижимость

RDTL

-

NVD

-

Технологии

RDTL

-

NVD
199.7%

Коммунальные услуги

RDTL

-

NVD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF

GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF

Часто сравнивают с RDTL:
RDTL с COIGRDTL с IREGRDTL с AMDLRDTL с TSMGRDTL с BOEGRDTL с TSLRRDTL с GEMG
Часто сравнивают с NVD:
NVD с NVDANVD с NVDLNVD с NVDQNVD с NVDDNVD с VOONVD с NVDSNVD с USD

Доходность на риск

RDTL vs. NVD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RDTL
Ранг доходности на риск RDTL: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDTL: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDTL: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDTL: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDTL: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDTL: 1212
Ранг коэф-та Мартина
NVD
Ранг доходности на риск NVD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVD: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDTL c NVD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF (RDTL) и GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RDTLNVDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.27
-1.00

+1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.32
-1.75

+3.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

0.81

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.41

-0.94

+1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.66

-1.42

+2.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RDTL vs. NVD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDTL на текущий момент составляет 0.27, что выше коэффициента Шарпа NVD равного -1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDTL и NVD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RDTLNVDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

-1.00

+1.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

-0.88

+0.86

Просадки

Сравнение просадок RDTL и NVD

Максимальная просадка RDTL за все время составила -85.21%, что меньше максимальной просадки NVD в -99.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDTL и NVD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RDTLNVDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.21%

-99.26%

+14.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-85.21%

-72.64%

-12.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.05%

-99.15%

+29.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.89%

-81.68%

+37.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

53.12%

47.83%

+5.29%

Волатильность

Сравнение волатильности RDTL и NVD

GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF (RDTL) имеет более высокую волатильность в 39.22% по сравнению с GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) с волатильностью 25.96%. Это указывает на то, что RDTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RDTLNVDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

39.22%

25.96%

+13.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

90.31%

52.11%

+38.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

130.66%

68.48%

+62.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

142.11%

92.55%

+49.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

142.11%

92.55%

+49.56%

Сравнение комиссий RDTL и NVD

И RDTL, и NVD имеют комиссию равную 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDTL и NVD

RDTL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVD за последние двенадцать месяцев составляет около 18.83%.

ПозицияTTM202520242023
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF		18.83%11.83%8.68%15.78%
RDTL
GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RDTL and NVD have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RDTL has higher volatility (39.22%) compared to NVD (25.96%). In terms of maximum drawdown, RDTL dropped -85.21% vs NVD's -99.26%.

On 1-year performance, RDTL leads with 35.05% vs -68.07% for NVD. Both ETFs have the same 1.50% expense ratio. On volatility, NVD has been the lower-risk option at 25.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RDTL has performed better with a 35.05% return vs -68.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RDTL and NVD have the same expense ratio: 1.50% per year.

NVD has the higher dividend yield at 18.83%, compared with 0.00% for RDTL.

RDTL is categorized as Leveraged Equities, while NVD is Inverse Equities.

RDTL currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RDTL и NVD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор