PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RDTL с NVD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RDTL с NVD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RDTL (GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF) and NVD (GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF) are both exchange-traded funds - RDTL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while NVD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, RDTL returned -10.97% vs -49.89% for NVD. At a correlation of -0.29, they often move in opposite directions. Both charge a 1.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности RDTL и NVD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF (RDTL) и GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RDTL показывает доходность -54.06%, что значительно ниже, чем у NVD с доходностью -33.57%.

RDTL

1 день
-12.68%
1 месяц
5.39%
6 месяцев
-52.40%
С начала года
-54.06%
1 год
-10.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NVD

1 день
4.40%
1 месяц
-2.86%
6 месяцев
-33.00%
С начала года
-33.57%
1 год
-49.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RDTL и NVD

2026 (YTD)2025
RDTL
GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF		-54.06%104.22%
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF		-33.57%-71.36%

Correlation

The correlation between RDTL and NVD is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2025 г.

-0.29

Сравнение распределения секторов RDTL и NVD

Секторы
RDTL
NVD

Коммуникационные услуги

66.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

199.6%

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

RDTL
66.7%
NVD

-

Сырьевые материалы

RDTL

-

NVD

-

Потребительский циклический сектор

RDTL

-

NVD

-

Потребительский защитный сектор

RDTL

-

NVD

-

Энергетика

RDTL

-

NVD

-

Финансовые услуги

RDTL

-

NVD

-

Здравоохранение

RDTL

-

NVD

-

Промышленность

RDTL

-

NVD

-

Недвижимость

RDTL

-

NVD

-

Технологии

RDTL

-

NVD
199.6%

Коммунальные услуги

RDTL

-

NVD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF

GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF

Часто сравнивают с RDTL:
RDTL с COIGRDTL с IREGRDTL с BOEGRDTL с GEMGRDTL с AMDLRDTL с ACLORDTL с COTG
Часто сравнивают с NVD:
NVD с NVDANVD с NVDLNVD с NVDQNVD с NVDDNVD с VOONVD с NVDSNVD с USD

Доходность на риск

RDTL vs. NVD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RDTL
Ранг доходности на риск RDTL: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDTL: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDTL: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDTL: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDTL: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDTL: 99
Ранг коэф-та Мартина
NVD
Ранг доходности на риск NVD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVD: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVD: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDTL c NVD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF (RDTL) и GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RDTLNVDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
-0.70

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.87
-0.82

+1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

0.91

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.13

-0.83

+0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.19

-1.53

+1.34

RDTL vs. NVD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDTL на текущий момент составляет -0.08, что выше коэффициента Шарпа NVD равного -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDTL и NVD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RDTL и NVD

Максимальная просадка RDTL за все время составила -85.21%, что меньше максимальной просадки NVD в -99.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDTL и NVD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RDTLNVDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.21%

-99.26%

+14.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-85.21%

-60.41%

-24.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-72.04%

-99.11%

+27.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.17%

-82.23%

+36.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

58.16%

32.69%

+25.47%

Волатильность

Сравнение волатильности RDTL и NVD

GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF (RDTL) имеет более высокую волатильность в 39.99% по сравнению с GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) с волатильностью 22.59%. Это указывает на то, что RDTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RDTLNVDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

39.99%

22.59%

+17.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

99.46%

56.39%

+43.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

134.95%

71.85%

+63.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

143.10%

92.20%

+50.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

143.10%

92.20%

+50.90%

Сравнение комиссий RDTL и NVD

И RDTL, и NVD имеют комиссию равную 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDTL и NVD

RDTL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVD за последние двенадцать месяцев составляет около 17.80%.

ПозицияTTM202520242023
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF		17.80%11.83%8.68%15.78%
RDTL
GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RDTL and NVD have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RDTL has higher volatility (39.99%) compared to NVD (22.59%). In terms of maximum drawdown, RDTL dropped -85.21% vs NVD's -99.26%.

On 1-year performance, RDTL leads with -10.97% vs -49.89% for NVD. Both ETFs have the same 1.50% expense ratio. On volatility, NVD has been the lower-risk option at 22.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RDTL has performed better with a -10.97% return vs -49.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RDTL and NVD have the same expense ratio: 1.50% per year.

NVD has the higher dividend yield at 17.80%, compared with 0.00% for RDTL.

RDTL is categorized as Leveraged Equities, while NVD is Inverse Equities.

RDTL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RDTL и NVD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор