PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RDTL с HGER
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RDTL с HGER

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RDTL (GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF) and HGER (Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF) are both exchange-traded funds - RDTL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while HGER is a Commodities fund tracking the Quantix Commodity Index - Benchmark TR Net. RDTL is actively managed, while HGER is passively managed. Over the past year, RDTL returned 35.05% vs 39.42% for HGER. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. RDTL charges 1.50%/yr vs 0.68%/yr for HGER.

Доходность

Сравнение доходности RDTL и HGER

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF (RDTL) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RDTL показывает доходность -50.79%, что значительно ниже, чем у HGER с доходностью 27.03%.

RDTL

1 день
17.12%
1 месяц
9.34%
С начала года
-50.79%
6 месяцев
-48.63%
1 год
35.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HGER

1 день
-0.85%
1 месяц
-3.84%
С начала года
27.03%
6 месяцев
26.30%
1 год
39.42%
3 года*
20.87%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RDTL и HGER

2026 (YTD)2025
RDTL
GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF		-50.79%98.12%
HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF		27.03%12.34%

Correlation

The correlation between RDTL and HGER is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2025 г.

-0.07

Сравнение распределения секторов RDTL и HGER

Секторы
RDTL
HGER

Коммуникационные услуги

66.7%

-

Сырьевые материалы

-

102.4%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

RDTL
66.7%
HGER

-

Сырьевые материалы

RDTL

-

HGER
102.4%

Потребительский циклический сектор

RDTL

-

HGER

-

Потребительский защитный сектор

RDTL

-

HGER

-

Энергетика

RDTL

-

HGER

-

Финансовые услуги

RDTL

-

HGER

-

Здравоохранение

RDTL

-

HGER

-

Промышленность

RDTL

-

HGER

-

Недвижимость

RDTL

-

HGER

-

Технологии

RDTL

-

HGER

-

Коммунальные услуги

RDTL

-

HGER

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF

Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF

Часто сравнивают с RDTL:
RDTL с COIGRDTL с IREGRDTL с AMDLRDTL с TSMGRDTL с BOEGRDTL с TSLRRDTL с GEMG
Часто сравнивают с HGER:
HGER с PDBCHGER с GSGHGER с SPYHGER с DBCHGER с PWSHGER с BCIMHGER с DJP

Доходность на риск

RDTL vs. HGER — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RDTL
Ранг доходности на риск RDTL: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDTL: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDTL: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDTL: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDTL: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDTL: 1212
Ранг коэф-та Мартина
HGER
Ранг доходности на риск HGER: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGER: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGER: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGER: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGER: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGER: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDTL c HGER - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF (RDTL) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RDTLHGERDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.27
2.35

-2.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.32
3.06

-1.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.43

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.41

4.90

-4.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.66

16.29

-15.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RDTL vs. HGER - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDTL на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа HGER равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDTL и HGER, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RDTLHGERРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

2.35

-2.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.89

-0.90

Просадки

Сравнение просадок RDTL и HGER

Максимальная просадка RDTL за все время составила -85.21%, что больше максимальной просадки HGER в -23.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDTL и HGER.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RDTLHGERРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.21%

-23.31%

-61.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-85.21%

-8.09%

-77.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-8.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.05%

-5.80%

-64.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.89%

-7.65%

-36.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

53.12%

2.43%

+50.69%

Волатильность

Сравнение волатильности RDTL и HGER

GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF (RDTL) имеет более высокую волатильность в 39.22% по сравнению с Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что RDTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HGER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RDTLHGERРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

39.22%

4.06%

+35.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

90.31%

14.55%

+75.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

130.66%

16.90%

+113.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

142.11%

17.61%

+124.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

142.11%

17.61%

+124.50%

Сравнение комиссий RDTL и HGER

RDTL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии HGER в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDTL и HGER

RDTL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HGER за последние двенадцать месяцев составляет около 5.58%.

ПозицияTTM2025202420232022
HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF		5.58%7.09%3.28%7.24%0.64%
RDTL
GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RDTL and HGER have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RDTL has higher volatility (39.22%) compared to HGER (4.06%). In terms of maximum drawdown, RDTL dropped -85.21% vs HGER's -23.31%.

On 1-year performance, HGER leads with 39.42% vs 35.05% for RDTL. On fees, HGER is cheaper at 0.68% per year. On volatility, HGER has been the lower-risk option at 4.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HGER has performed better with a 39.42% return vs 35.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HGER is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 1.50% for RDTL.

HGER has the higher dividend yield at 5.58%, compared with 0.00% for RDTL.

RDTL is categorized as Leveraged Equities, while HGER is Commodities. They also come from different issuers: GraniteShares and Harbor. Their fees differ too: 1.50% for RDTL and 0.68% for HGER.

HGER currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RDTL и HGER

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор