Сравнение RDTL с HGER
RDTL (GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF) and HGER (Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF) are both exchange-traded funds - RDTL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while HGER is a Commodities fund tracking the Quantix Commodity Index - Benchmark TR Net. RDTL is actively managed, while HGER is passively managed. Over the past year, RDTL returned -10.97% vs 36.77% for HGER. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. RDTL charges 1.50%/yr vs 0.68%/yr for HGER.
Доходность
Сравнение доходности RDTL и HGER
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RDTL показывает доходность -54.06%, что значительно ниже, чем у HGER с доходностью 26.63%.
RDTL
- 1 день
- -12.68%
- 1 месяц
- 5.39%
- 6 месяцев
- -52.40%
- С начала года
- -54.06%
- 1 год
- -10.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HGER
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- 4.45%
- 6 месяцев
- 22.27%
- С начала года
- 26.63%
- 1 год
- 36.77%
- 3 года*
- 19.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RDTL и HGER
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RDTL GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF | -54.06% | 104.22% |
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 26.63% | 12.73% |
Correlation
The correlation between RDTL and HGER is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2025 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RDTL vs. HGER — Ранг доходности на риск
RDTL
HGER
Сравнение RDTL c HGER - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF (RDTL) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RDTL | HGER | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.38 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 2.63 | -2.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.19 | 9.44 | -9.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RDTL и HGER
Максимальная просадка RDTL за все время составила -85.21%, что больше максимальной просадки HGER в -23.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDTL и HGER.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RDTL | HGER | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.21% | -23.31% | -61.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.21% | -14.04% | -71.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.04% | -6.10% | -65.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.17% | -7.70% | -38.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 58.16% | 3.90% | +54.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDTL и HGER
GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF (RDTL) имеет более высокую волатильность в 39.99% по сравнению с Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) с волатильностью 6.14%. Это указывает на то, что RDTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HGER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RDTL | HGER | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.99% | 6.14% | +33.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 99.46% | 15.48% | +83.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 134.95% | 17.49% | +117.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 143.10% | 17.68% | +125.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 143.10% | 17.68% | +125.42% |
Сравнение комиссий RDTL и HGER
RDTL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии HGER в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDTL и HGER
RDTL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HGER за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 5.60% | 7.09% | 3.28% | 7.24% | 0.64% |
RDTL GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RDTL and HGER have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RDTL has higher volatility (39.99%) compared to HGER (6.14%). In terms of maximum drawdown, RDTL dropped -85.21% vs HGER's -23.31%.
On 1-year performance, HGER leads with 36.77% vs -10.97% for RDTL. On fees, HGER is cheaper at 0.68% per year. On volatility, HGER has been the lower-risk option at 6.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HGER has performed better with a 36.77% return vs -10.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HGER is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 1.50% for RDTL.
HGER has the higher dividend yield at 5.60%, compared with 0.00% for RDTL.
RDTL is categorized as Leveraged Equities, while HGER is Commodities. They also come from different issuers: GraniteShares and Harbor. Their fees differ too: 1.50% for RDTL and 0.68% for HGER.
HGER currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RDTL и HGER
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор