Сравнение RDTL с HGER
RDTL (GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF) and HGER (Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF) are both exchange-traded funds - RDTL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while HGER is a Commodities fund tracking the Quantix Commodity Index - Benchmark TR Net. RDTL is actively managed, while HGER is passively managed. Over the past year, RDTL returned -31.28% vs 29.91% for HGER. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. RDTL charges 1.50%/yr vs 0.68%/yr for HGER.
Доходность
Сравнение доходности RDTL и HGER
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RDTL показывает доходность -65.26%, что значительно ниже, чем у HGER с доходностью 18.37%.
RDTL
- 1 день
- -3.81%
- 1 месяц
- 10.73%
- С начала года
- -65.26%
- 6 месяцев
- -64.18%
- 1 год
- -31.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HGER
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- -7.78%
- С начала года
- 18.37%
- 6 месяцев
- 16.17%
- 1 год
- 29.91%
- 3 года*
- 17.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RDTL и HGER
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RDTL GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF | -65.26% | 104.22% |
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 18.37% | 12.73% |
Correlation
The correlation between RDTL and HGER is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2025 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RDTL vs. HGER — Ранг доходности на риск
RDTL
HGER
Сравнение RDTL c HGER - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF (RDTL) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RDTL | HGER | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.33 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 2.14 | -2.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | 9.38 | -9.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RDTL и HGER
Максимальная просадка RDTL за все время составила -85.21%, что больше максимальной просадки HGER в -23.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDTL и HGER.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RDTL | HGER | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.21% | -23.31% | -61.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.21% | -14.04% | -71.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.85% | -12.22% | -66.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.13% | -7.68% | -37.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.96% | 3.20% | +52.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDTL и HGER
GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF (RDTL) имеет более высокую волатильность в 47.91% по сравнению с Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что RDTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HGER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RDTL | HGER | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 47.91% | 4.77% | +43.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 95.82% | 15.08% | +80.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 131.50% | 16.96% | +114.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 142.74% | 17.63% | +125.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 142.74% | 17.63% | +125.11% |
Сравнение комиссий RDTL и HGER
RDTL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии HGER в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDTL и HGER
RDTL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HGER за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 5.99% | 7.09% | 3.28% | 7.24% | 0.64% |
RDTL GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RDTL and HGER have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RDTL has higher volatility (47.91%) compared to HGER (4.77%). In terms of maximum drawdown, RDTL dropped -85.21% vs HGER's -23.31%.
On 1-year performance, HGER leads with 29.91% vs -31.28% for RDTL. On fees, HGER is cheaper at 0.68% per year. On volatility, HGER has been the lower-risk option at 4.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HGER has performed better with a 29.91% return vs -31.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HGER is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 1.50% for RDTL.
HGER has the higher dividend yield at 5.99%, compared with 0.00% for RDTL.
RDTL is categorized as Leveraged Equities, while HGER is Commodities. They also come from different issuers: GraniteShares and Harbor. Their fees differ too: 1.50% for RDTL and 0.68% for HGER.
HGER currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RDTL и HGER
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор